Наклонные уровни. Расчетный способ построения.

       
     Недавно, переосмыслив свою торговлю фьючерсами, начал использовать наклонные уровни. Горизонтальными пользовался давно, т.к. даже ежу понятно, что наибольшая активность продавцов/покупателей происходит рядом с ними. Они (горизонтальные уровни) неплохо отрабатываются в том числе и потому, что их легко увидеть на графике и построить.

     С наклонными уровнями есть пара моментов — во-первых, их легко увидеть на графике, но трудно правильно построить. Во-вторых, наклонный уровень хорошо виден лишь тогда, когда он имеет достаточно большую протяженность и близок к окончанию. Тем не менее, не нужно выкидывать из своего арсенала оружие, которое работает. Не претендуя на научность изложения сей проблемы, изложу свой подход.

     Теоретически, при построении наклонных уровней желательно учитывать весь набор точек (лоу или хаи), которые ложатся на наклонную прямую, и обсчитывать их методом наименьших квадратов, но это слишком заумно и трудоемко. Я брал в качестве основы для построения такого уровня две точки, которые расположены недалеко друг от друга, в начале тренда, и проводил через них наклонную прямую. Далее, пользуясь свойствами линии в Quik, я вводил точные значения даты, времени, и лоу/хая, после чего получал вполне нормальный уровень. 

     Что мне в первую очередь не нравилось — это сложность или даже невозможность автоматизации наклонных уровней, т.е. невозможность использования значений уровня на определенный день/час/минута для выставления лимитной заявки или стопа.

     Сегодня, в очередной раз сформулировав задачу и вспомнив простейшие правила построения наклонных прямых, я таки решил задачу. Используя стандартные функции MS Excel, можно сделать первый шаг к автоматизации — рассчитать значение уровня на любое время. Так, для последнего фьючерса RIU6 на индекс РТС я взял для расчета пару точек — от 10.03 и 05.04 и их значения (лоу цены) — 79990 и 81610 соответственно и построил наклонный уровень. Его значение на сегодняшний день получилось равным 87280.

     Исходные данные (дата, время, и значения цены опорных баров, служащих для построения уровне) вводятся в файле либо вручную, либо путем импорта из Quik. На выходе имеем текущую цену наклонного уровня, служащую основы для расчета цены входа/выхода.





Ссылка на файл с примером расчета: https://yadi.sk/i/ycsvTCqdt6Dx6