Блог им. alexander_sibags

*** Вопросы к роботехникам - алгоритм для TSLab на фСбере и его резултаты с 2010 г. - 2016 г. ***

Доброй ночи, уважаемые друзья!

Хочу выставить на обсуждение и критику результаты своего алгоритма:

Исторические данные — с 2010 г. по 2016 г., источник — Finam.ru — знаю что данные не идеальны, но и погрешность не велика на истории минуток на протяжении 6-ти с половиной лет.
Таймфрейм — 1 минута
Инструмент — фьючерс Сбербанка
Позиция переносится на ночь (как правило гэпы идут в сторону открытия позиции, вероятность очень высокая, просматривал почти всю историю по графику, хотя вероятность словить чёрного/белого лебедя есть у каждого из нас, скорее всего лучше выходить из поз в преддверии таких событий как Brexit или встречи в Дохе)
Комиссия брокера учтена

Суть алгоритма — совершение покупки/продажи при пересечении линий стохастика, при этом для открытия шорта/лонга значения стохастика будут отличаться от тех, которые назначены для выхода из позиции / закрытия лонга или шорта
Фильтры — стоят ограничения по времени, например вход в лонги не ранее 10:53 по МСК, или закрытие лонга не ранее 10:10 МСК
Стопы — регулируемые — 257 пунктов для лонгов, 231 пункт для шортов, плюс ещё ограничение по времени, например для того, чтобы стоп для лонга сработал, необходимо чтобы время было не ранее чем 10:57 и не позднее 23:21 по МСК, то есть что будет после 23:21 его не волнует, а с утра барьер для стопа будет убран в 10:57.

Краткие выводы по алгоритму — бот «запулесосил» ~ 43 700 пунктов за 6,5 лет. В то время, как например стратегия «купил и держи» с 2010 года дала бы всего прирост ~ 5 400 пунктов, и правильно бы было перевести пункты в рубли = 54 рубля, то есть инвестор, купив Сбер по 86,56 руб. на открытии рынка в январе после Нового года в 2010 году, доходность бы составила ~ 62%, то есть примерно по 9,5% годовых.

Бот же заработал 437 руб. с акции путём краткосрочных покупок/продаж, естественно Сбер выше 142.00 руб не поднимался за всю историю торгов и это пока что хаи на сегодняшний день. Доходность бота, без учёта фьючерсного плеча ~ 500%, то есть примерно по 67% годовых.
Учтём плечо, я делаю проще, каждые 1000 пунктов по Сберу на всю котлету — это примерно 50% к счёту, соответственно 43,7*50% = получается примерно 2200% за 6,5 лет, что означает 28% в абсолюте в месяц (2200% делим на 78 месяцев (6,5 лет))
Понятно, что бот будет в каком-то месяце давать и 35%, а в другом 21%, всё зависит от волатильности торгов, наличия затяжных боковиков, или же наоборот трендовых движений к росту или падению.
Все расчёты приведены без учёта реинвестирования, а если его учесть, то и процентная составляющая дохода из месяца в месяц поменяется кардинально, если брать сумму первоначального инвестирования в 100 000 руб, то по итогу за 1 год работы получится примерно 2 300 000 руб. Вот так вот чудо-реинвест, что делает с доходностью...

Жду Вашей разумной критики, что вызывает сомнение, или каков «профит-фактор», «рекавери» должен быть к примеру, или эквити не ровная, и тд и тп. 

И ещё добавлю к слову про эквити — если я слеплю лонги и шорты в единую стратегию, то эквити соответственно выровняется ещё в более лучшую сторону, то есть где идут по шортам провалы, лонги их компенсируют.

*** Вопросы к роботехникам - алгоритм для TSLab на фСбере и его резултаты с 2010 г. - 2016 г. ***

Сами результаты, эквити и пример открытия позиций:
*** Вопросы к роботехникам - алгоритм для TSLab на фСбере и его резултаты с 2010 г. - 2016 г. ***

*** Вопросы к роботехникам - алгоритм для TSLab на фСбере и его резултаты с 2010 г. - 2016 г. ***
    ★7
    38 комментариев
    на реальном счете не запускали? может оказаться наоборот)
    avatar
    Alexander, я только почти уже закончил тесты, ещё малёха подкручу его, а так в режиме онлайн смотрю какие он даёт сигналы. Сейчас скриншот кину. 

    Балабанов Александр, у меня хорошая связка, сайт финам-квот апдейт-тслаб, остальное руками, как открытие позиции, так и закрытие… запустите одним контрактом фьюча на сбер, а лучше 10 (понимая риски на тест стратегии при торговли фьючами), на торгуемый период фьюча свой скрипт. понятно, что комис брокеру и плату за прогу больше отдадите. ещё протестите на акциях сбера. 

    По поводу косяков на истории, она возникает в местах склейки фьючей, либо сверх доходность, либ сверх просадка. Моё мнение, качайте каждый конкректный фьючь и попробуйте тест...

    avatar
    Alexander, можно вообще не покупать ТСЛаб и пользоваться прогами аля quoteupdater и поставить обновление 1 раз в минуту и получать сигналы на покупку/продажу переодически чекая ТСЛаб. Но когда дело стоит за полнейшей автоматикой, то лучше конечно купить, и всё отобьётся с лихвой торгуя 30-40 контрактами
    Alexander, при работе только от лонга к примеру, за полтора месяца он заработал бы в реале 1324 руб, или 67% с одного контракта, скрины ниже
    Этот же алгоритм на Сишке даёт с 2009 года по 2016 год — более 220 тысяч пунктов. Но эквити немного кривовата, так как Си активно росла с 2014 года (лонги зашкаливают своей доходностью), до 2014 года доход был скромнее. По Сберу результаты интереснее, да и он один из самых ликвидных зверьков на нашей пилораме.
    Балабанов Александр, прикрутите, пожалуйста мартингейл в случае если 2 убыточные сделки, то 3ья сделка будет с мартингейлом.
    ДОСТАЛИ МЕНЯ-УХОЖУ, попробую, но мне кажется это не очень хорошая стратегия. А есть тесты/результаты с мартингейлом? Киньте ссылку если не трудно…
    Спасибо за пост, хорошая штука тслаб!
    avatar
    Маленькая средняя сделка, маленький пф. С трудом будете отбивать коммиссию и проскальзывание. 
    avatar
    dip, речь и идёт о торговле 30-40 контрактами, проскальзывание не критично, у меня же не ХФТ, а комис не такой уж и большой 0.5 рубля с контракта. Самое важное это точки входов — а они очень хорошие.
    Балабанов Александр, да я же разве простив? Торгуйте на здоровье. 
    avatar
    Средняя сделка 0 процентов:) извини, но можешь не мечтать дальше. Это обычный слив в реале
    avatar
    Oleg Only Algo, алгоритм должен работать за весь период, а не с 2010
    avatar
    Oleg Only Algo, а Вы в курсе, что до 2010г. у фСбера график идёт рваный? Кстати идея возникла — протестить сей алгоритм именно на акциях Сбера, а не на фьюче. Критика полезная вещь)
    Балабанов Александр, на Сбербанке самом и надо!
    avatar
    Oleg Only Algo, раскритиковав — обосновывайте! Жду пояснений.
    Балабанов Александр, ну а какие пояснения? Средняя сделка чем больше, тем больше вероятность, что не пролетишь на проскальзываниях и коммисиях(сделок то оч много) Ну А чем длиннее выборка, тем алгоритм надежнее и устойчивее будет работать. А то рынок изменится, а ты будешь думать, что это просадка пока, а он тебе насливайет конкретно
    avatar
    Oleg Only Algo, ну у меня же минутки, даже не 10-ти и не 30-ти минутки и история с 2010 года. Период то не маленький взят.
    Балабанов Александр, ну и что что минутки. Запусти за весь период т ты увидишь что подогнано под конкретный период. Рыног меняется и со своей средней сделкой 10 п будешь уходить в хороший такой минус
    avatar
    Oleg Only Algo, средняя сделка ещё ни чего не говорит, на то она и средняя, если уменьшить кол-во сделок — то этот показатель вырастет, но зато я буду пропускать движения внутри дня. Ваша точка зрения — Ваша, но ни как не аксиома или какое то правило.
    а через ночь и выходные поза переносится?
    Павел Шендриков, переносится, но как правило гэпы ловит в сторону открытия позиции, вероятность очень высокая, просматривал почти всю историю по графику
    алгоритм циклический фигня

    фильтры смешные

    почемута в лонг нельзя до 10.53

    стопы надуманные

    короче слив 100%
    михаил абанов, Ваше мнение не интересно, чекнув Ваш профиль скажу следующее:
    • Опыт работы на рынке 6 лет — чушь, реальный опыт — 2 года от силы (Зарегистрирован: 25 октября 2014, 19:45)
    • 2 друга, 8 голосов, сила 50, говорят о том, что не особо то Вас тут любят и Ваше мнение не стоит ни гроша
    • Имя и фамилия с маленькой буквы — признак не далёкого ума и не уважение к самому себе
    • ни одного поста на Смарт Лабе — очередной признак «ума»
    • опять таки, ни одного поста, зато каждый божий денёк зайду посрать во всех топиках с переодичностью в 10-15 минут


    Кароче один слив в голове у Вас...

    Как Вам вот такой анализ Вашей персоны, презренный троль… И посему прошу гадить в своих топиках, в которых Вы расскажите о своих системах, роботах и прочих интереснейших вещах
    Балабанов Александр, проста хотел сберечь ваше время

    а то так и будете биться как рыба об лед

    до самого погоста
    Балабанов Александр, Супер!))))))))))))))))))
    Средняя сделка все таки маловата. Учесть еще спред + комисс + вдруг проскользнет + вдруг еще, что случится, и прибыль уже съедена.
    Надо хотя бы кубик Комиссия еще поставить, чтобы приблизить к реальности.
    avatar
    Андрей К, Кубик «Комиссия» есть, посмотрите внимательно!
    Балабанов Александр, да, не увидел с первого раза.
    avatar
    циклический алгоритм

    это полное говно

    он работает толька на истории

    такие элементарные вещи санек ты должен знать
    по таблице видно что у тя очень мелкая средняя сделка… т.е. торговать такое невозможно
    кроме того запрети торговлю в первые 5 минут торгов и 5 мин после вечернеего клира
    avatar
    ves2010, так и есть, у меня лонги и шорты открываются где-то в 10:15 или 10:20, не за компом сейчас, точно не отвечу.
    Илья (if04), и Вам спасибо Илья за коммент
    Данные с Финама? С их сайта скачивали? Мне почему то сайт не дает такой диапазон в минутках получить, например 2010-2016 5 мин не даст, на выходе пустой файл 1Кб. А в программе типа QuotesUpdater я как-то пробовал, там ужасная склейка получается с киометровыми гэпами, не знаю, как она так данные формирует. В общем, где можно взять столько минуток в нормальном качестве?
    avatar
    qlewer, проверьте личку

    теги блога Балабанов Александр 💎

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн