Рабочие приёмы управления капиталом

«Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

Ларри Вильямс.

Вот чем так важен мани-менеджмент. Хороший трейдер на рынке способен заработать деньги, но для того, чтобы стать миллионером – стоит уметь управлять своим капиталом, о чем мы и поговорим.

Управление капиталом – это процесс и методика установления объема сделок, стоп-лосса и тейк-профита с целью увеличения прибыли и уменьшения убытков. Управление капиталом трейдера похоже на финансовый план бизнесмена, где расписаны затраты и доходы. Если затраты будут меньше доходов, то получится прибыль. Такой же принцип работает и в трейдинге.

Для того чтобы разобраться в управлении капиталом, стоит обратить внимание и желательно запомнить основные правила по управлению средствами:

— открывайте сделки на свободные средства;

— не рискуйте более 5 процентов;

— вводите в рынок не более 10 процентов;

— заранее определяйте вероятный убыток и прибыль;

— не открывайте сразу более трех позиций;

— не отыгрывайте убытки.

Именно эти правила и несут в себе основной смысл управления капиталом. Основные правила мы рассмотрим с Вами далее.

Давайте рассмотрим более подробно некоторые из вышеперечисленных правил, чтобы разобраться раз и навсегда, почему так важно их соблюдать.

1. При открытии сделок не увеличивайте объем более чем в 10 раз!

Многие начинающие трейдеры боятся выводить крупные суммы в первый раз на рынок. И это легко объяснить: никто не хочет рисковать «по-крупному». И это правильная позиция. Особенно в начале своей деятельности стоит стремиться к тому, чтобы использовать маленькую часть суммы своего торгового счёта, даже если вы используете алгоритмическую торговлю, а не ручную. То есть, если на вашем счете имеется 10000 долларов, то рекомендуются сделки объемом 1000. Таким образом, вы используете 10-ти кратное увеличение вместо максимально доступного 100 кратного. Важно понимать, что чем крупнее сделки вы планируете совершать, тем больше сумма счета должна у вас быть.

2. Всегда выставляйте ордера Stop Loss и Take Profit

Данные ордера дают возможности спасти трейдера от полной потери денег либо обеспечить его прибылью при правильно составленном анализе инструмента. Психологический фактор – это второе, чем не должен пренебрегать трейдер. Поэтому обязательно выставляйте ордера сразу же, как сделка была открыта.

3. Не отыгрывайтесь

Финансовые рынки – это не азартная игра. В этом деле главное мыслить трезво и расчетливо, ведь удача играет последнюю роль в этом деле, в отличие от казино. Поэтому когда Вы не уверены в своих силах или не продумали дальнейшие действия, не рискуйте средствами.

Мы советумем каждому следовать такому принципу: взвешивать свою торговлю и максимально сосредотачиваться на сделках, в которых вы уверены. 

1. Сложный процент творит чудеса! Даже не выводя огромные суммы в рынок, можно получить хорошую прибыль. Главное это терпение и время. Давайте посчитаем, эффективно ли торговать даже с обычной стратегией? К примеру, у Вас есть стратегия, которая приносит примерно 20% в год. С 1000$ всего 200$ в год. Вроде бы, что это за прибыль?! Но ежегодно реинвестируя прибыль, даже через 5 лет мы получим:

1. 1000+200=1200;
2. 1200+240=1440;
3. 1440+288=1728;
4. 1728+345=2073;
5. 2073+415=2488;

А сколько Вы сможете получить через еще пять лет? Конечно, не у каждого есть возможность реинвестировать, но если она есть, то рекомендуем использовать. Итоговая доходность в примере составила 51% за 10 лет.

2. Как ограничить размер просадки на конкретномуровне? Здесь важно очень хорошо продумать управление средствами и поступить так: когда просадка увеличивается, резко уменьшать риск на сделку. 

К примеру, если просадка до 10% рисковать можно как обычно ( в 1%). Если просадка от 10% до 20% снизить риск вдвое, соответствено до 0,5%. При просадке от 20% до 30% риск уменьшить еще в два раза.

Что это даёт? Если наш риск составлял 1% от первоначального депозита, то, чтобы потерять 30% счёта надо было провести 30 убыточных сделок подряд. После просчеты, чтобы потерять тот же процент от депо, уже получается 10 (по 1%)+20(по 0,5%)+50(по 0,2%)=80 сделок.

Когда Вы выходите из просадки, следует увеличивать риск на тех уровнях, где Вы уменьшали.

Безусловно, данный метод уменьшит прибыль, но вероятность достижения определённой просадки становится гораздо меньше.

3. Что будет, если рисковать 3 раза всей суммой с целью получения 100% прибыли?

100$*2=200$;
200$*2=400$;
400$*2=800$;

Если не пользоваться никаким анализом, и вероятность выигрыша равна 50%, то шанс на успех будет следующим:

0.5*0.5*0.5*0.=0,125.

Это значит, что из 100 попыток получится чуть более 12,5 раз на выигрышь.
В 87,5 случаях потеряется 100$, или 8750$.
В 12,5 случаях будет выигрыш по 800$.
Получается положительное математическое ожидание. Но для того чтобы данные положительные результаты стали реальными, следует быть уверенными в своих сделках.

На этом всё, что касается управления капиталом на финансовом рынке.

Успешной торговли!

Наталия Шубина