Предысторию вопроса смотреть
тут.
В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.
Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).
Цвет левой нижней точки соответствует вероятности того, что от достигнутого круглого уровня цена поднимется вверх на 1 копейку раньше,
чем опустится на 1 копейку вниз. Например, правый нижний угол это случаи, когда цена поднималась на 100 копеек раньше, чем падала на 1 копейку. Черный цвет — нулевая вероятность. Белый — единица.
Если в двух словах, то условие (с какого уровня сверху или снизу пришла цена) дает стат.преимущество в границах 10 копеек.
Для каждой из 10000 комбинаций можно посчитать матожидание данной комбинации, нижние картинки это распределения (плотности) всех матожиданий. В общем-то надо признать, что есть комбинации, дающие стат.преимущество, но оно в пределах комиссий и проскальзываний,
но формально мизерная информативность в круглых уровнях и условии того, где находился предыдущий уровень, имеется.
Скажите — чем пользовались при анализе — R?
Я раньше rusquant ипользовал с источником данных Finam — там что-то сломалось.
Переключился на базовый quantmod и yahoo в качестве источника — там не все котировки доступны. Прямо беда какая-то.