Блог им. melamaster

О случайности трендов вокруг круглых уровней сбербанка

Предысторию вопроса смотреть тут.

В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.

О случайности трендов вокруг круглых уровней сбербанка
























Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).
Цвет левой нижней точки соответствует вероятности того, что от достигнутого круглого уровня цена поднимется вверх на 1 копейку раньше,
чем опустится на 1 копейку вниз. Например, правый нижний угол это случаи, когда цена поднималась на 100 копеек раньше, чем падала на 1 копейку. Черный цвет — нулевая вероятность. Белый — единица.

Если в двух словах, то условие (с какого уровня сверху или снизу пришла цена) дает стат.преимущество в границах 10 копеек.
Для каждой из 10000 комбинаций можно посчитать матожидание данной комбинации, нижние картинки это распределения (плотности) всех матожиданий. В общем-то надо признать, что есть комбинации, дающие стат.преимущество, но оно в пределах комиссий и проскальзываний,
но формально мизерная информативность в круглых уровнях и условии того, где находился предыдущий уровень, имеется.
★6
6 комментариев
Вы один из редких авторов, кого мне очень интересно и полезно читать.
Скажите — чем пользовались при анализе — R?
avatar
baron_samedi, да, это — R.
avatar
Ради таких жемчужин и читаю смарт-лаб. 
avatar
Интересуюсь данной темой, сам торгую только пару Eur/Usd и могу сказать что круглые цифры это часть моей торговой системы…
avatar
Скажите плс, как и откуда качаете котировки?
Я раньше rusquant ипользовал с источником данных Finam — там что-то сломалось.
Переключился на базовый quantmod и yahoo в качестве источника — там не все котировки доступны. Прямо беда какая-то.
avatar
EZ, в основном с сайта финама.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн