Блог им. Collapse

Расчёт волатильности

Прошу высказаться тех, кто разбирается, как считается волатильность.
Предполагаю, что мало кто это знает.

Она меряется по количеству сделок в стаканах опционов каждого страйка?
Т.е. чем меньше людей на бирже, тем меньше волатильность?
Выходит, это очень относительный показатель...

Как так вышло, что моя покупка 75 шт. 100-х путов совпала с таким сильным ростом волы? Покупал я действительно постепенно и целый час, и кроме моих — там сделок больше не было. Это я так волу задрал? И на 97 500 вола выросла, но и их я покупал тоже: 131 шт.

Похоже, кроме меня вообще никто не торговал...

Расчёт волатильности

Расчёт волатильности
★9
26 комментариев
+3
moex.com/a186 методичка «Методика расчета кривой волатильности» пункт 1.2. В общем методом перебора 6 параметров. Естественно от заявок в стакане она зависит.
avatar
FateevVV
+1
FateevVV, если я правильно понял, то это связано с повторным движением цены вниз в 11:00, после того как в 10:00 она уже вниз сходила и вернулась…
avatar
Multifractal
+2
Collapse, Если рассматривать только волатильность IV, то вола не зависит от того куда пошла цена. Она зависит только от заявок в стакане. Я не знаю сколько заявок было в тот момент в стакане, но могу предположить, что покупкой занимались только вы в тот момент. Вы откупали продавцов (их становилось все меньше по сравнению с покупателями), тем самым своимиже действиями завышая волу. А биржа просто 1 раз в 1-3 минуты примерно пересчитывает 6 параметров улыбки и подбирает их так, чтобы провести улыбку так чтобы она прошла, примерно, удовлетворив спрос и предложения в стакане. Если народу мало в стакане, то вы сами спокойно можете задирать и опускать волу как хотите, одной только вашей заявкой. Если не понятно, более подробно постараюсь обьяснить.
avatar
FateevVV
+1
FateevVV, там был только робот маркетмейкер. Он стоял с двух сторон. Объём у него по 5 контрактов и возобновляется. Т.е. после моих сделок ничего не менялось. Хотя да, я немного своими заявками подпирал робота. Но он всё равно на мою цену не соглашался, продавая на 50 пунктов выше теор. цены. Приходилось брать по чём есть.
avatar
Multifractal
+1
FateevVV, вон в стакане 100-х путов (ноябрь) весь вечер бид на 139 шт. Продавцов нет. Вола не растёт…

То же самое в стаканах на 95 000 и 90 000.
avatar
Multifractal
+1
Исходными данными для построения кривой волатильности являются:

— цены заявок на покупку и на продажу по каждой серии опционов, объемы заявок, и время непрерывного присутствия каждой заявки в списке активных заявок;
avatar
Multifractal
+2
Collapse, Вот видите, кривая строиться от заявок в стакане. А по поводу, почему стоит одна заявка в стакане и вола не растет. Я думаю так, вола выросла в момент выставления заявки на какую то величину и так как она больше не менялась, то и вола не меняется, есть какоето ограничение видимо на предел изменения волы.
avatar
FateevVV
+1
Рассматривая волотильность как  оценку  изменчивости  теоретической  цены    опциона,  мы  поймем,  что  она  может  рассчитываться  или  даже  порой  просто сознательно  «рисоваться »  участниками  процесса со  значительным  разбросом. И  чем   значительнее   разброс   между  покупкой  и  продажей  в  стакане,  чем  больше  заинтересованных  участников —   тем  больший  разброс  может  иметь   волотильность, указанная  в  доске  опционов.  И  это  все  нормально,  у  всех  своя  правда,  кто-то  хочет  сознательно  занизить,  а  кто — то наоборот  завысить  эту  запись  в  таблице  текущих  значений  или  доске  опционов. Расчет  биржи  по  возможности  учитывает  все  интересы  насколько  это  возможно  и  необходимо. Поэтому  более  правильно  было  бы  следить  за  изменением  волотильности    за  какие то  периоды,  а  так  же  рассматривать  некие  усреднения  за  определенные  периоды…
avatar
pyga16

полезные записи за 24 часа

★28 11 Как купить биткоин в России за рубли: Полное руководство
★11 18 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
★10 9 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
★9 3 10 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI (декабрь 2024)
★9 213 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
★8 21 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
★8 0 Итоги недели 19.12.2024. Прямая линия с Путиным. Курс доллара и нефть
★8 3 🌞 РусГидро: как долг стал основой, без которого невозможно выжить?
★7 14 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков
★5 20 25 лeт нероста
+268 213 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
+217 156 Ситуация на текущий момент
+138 22 В.Путин поддержал фондовый рынок 🔥Акции и инвестиции
+131 80 Азия. Четверг.
+117 158 Смартлаб - самый патриотичный сайт.
+103 18 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
+92 101 Индекс МБ сегодня
+82 20 25 лeт нероста
+81 21 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
+80 118 Метод Геллы. Мечты сдуваются (газпром)

самые обсуждаемые сегодня

10к Медвежьи рынки возвращают акции их законным владельцам
9к Сварить суп , оказалось сложнее чем играть на бирже.
6к 🪖 Насколько сильно вырастет рынок после окончания СВО?
1к 🤔 Ждем повышения ставки?

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн