Блог им. facevalue

Спреды

Торгуя синтетику, со временем забываешь как выглядят бумажные письма реальные графики. ) Разве что кто на календарях сидит… ))) Zuccer0 правильно порой стартует на дейтрединг и направленные стратежки. ) Я не во всем с ним согласен — уж больно он груб и бело-чёрнен в оценках, но правда в его словах есть. Пока лемминги бегают за трендом, капитал с конца 2006-го все больше торгует «направленную» синтетику. )

А вы думаете почему нет толковых энциклопедий, бесплатных курсов и прочей пролетарской фигни по спредам? )))
★13
26 комментариев
Что понимаете под синтетикой автор? Фьюч+ опцион?
avatar
Иван Тишевской, фьюч+фьюч, фьюч-фьюч, фьюч(множитель)+фьюч(множитель), фьюч(множитель)/фьюч(множитель), фьюч-база, акция-ация, акция+акция, акция(множитель)+акция(множитель), акция(множитель) — акция(множитель), портфель — акция...

Стратегии — mean reversion, расхождение, сопротивления/поддержки, логарифмические тренды, импульсные тренды, базы при движениях «исходников»...

Их там еще много. ) Это без опционов.
avatar
facevalue, Очень интересно)
avatar
Иван Тишевской, Руками неперебираемое количество информации. )
avatar
Иван Тишевской, Иногда достаточно построить процентную модель между разницей и суммой, торгуя вынос одной из ног. Это банальная шара. ) Но про это не то чтобы ничего не написано. ВООБЩЕ НИЧЕГО. )
avatar
facevalue, зачем писать? Кодить надо, тестить и трейдить =)
facevalue, удобный тестер и робот для торговли спредами 3CBot:
задаешь любую комбинацию из: фьюч+фьюч, фьюч-фьюч, фьюч(множитель)+фьюч(множитель), фьюч-база, акция-ация, акция+акция, акция(множитель)+акция(множитель), акция(множитель) — акция(множитель), портфель — акция...


Далее выбираешь правило входа-выхода/систему/индикатор,
тестируешь и прошиваешь в робота:

На картинке пример работы стохастика на паре Сбер-СберПр

Только нужно помнить, что у спредов бид-аски широкие и средняя сделка должна покрывать бид-аск и комиссию

Скачать конструктор бесплатно можно тут.
Александр Акулов, по заданному спреду этот тестер может прогнать все комбинации, заложенных в него правил торговли. А именно, если перебирать все комбинации из 2х индикаторов, то получается порядка 2700 различных торговых систем на заданный спред. Функция называется «Перебор индикаторов».

А вот другая разработка — многоспредовый робот PT и тестер PT коррелятор. Он наоборот перебирает все возможные спреды состоящие из 2 тикеров из заданного списка тикеров. И тестирует систему «возврат к МА от определенного уровня».
Александр Акулов, Возврат к МА — ну почему все смотрят только на mean reversion?! Что за беда такая-то, а?..
avatar
Александр Акулов, Обана… Подлежит изучению. Беда, что только росрынок… По спредам — не всегда это беда и правда, особенно если спред не влияет на исход сделки. Есть цена «энтри спреда» и цена «екзит спреда». Если башка на месте, то цена построена правильно, и вход/выход выглядит как торговля на максимально допустимом узком бид/аске.
avatar
Александр Акулов, Апдейт: почему все так сложно с юзабилити у коллег? Сидикопай называется.

Идея верная. И слава Б-гу в таком ужасном виде реализована. Мало кто пойдет докапываться. ))) Золото должно быть золотым.

Признаться честно — наши разработки тоже такие «страшные» для извне смотрящего. Это нормально. ;)
avatar
Создатели sbpro, обучали спредам по 250$ с головы. 
avatar
conscience, Очень дешево брали. У них нет синтетической котировки, но раньше в этой платформе можно было строить коррелирующие модели, и благодаря облачным алгоритмам ловить сделки с очень высокой доходностью. Сейчас вроде тоже можно.
avatar
facevalue, подскажи пример прибыльных пар на ммвб пожалуйста.
avatar
Лупин Пастор, и, пожалуйста, с исходными кодами…
avatar
ch5oh, Нет смысла. Я уже убедился, что на четко работающую идею у каждого трейдера есть пятьдесят дополнений собственным опытом. )
avatar

facevalue, если «требуются дополнения», значит идея не относится к категории «четко работающих».

 

По молодости пытался трехногий «арбитраж» гонять и вроде даже всё хорошо было. Пока не загнали одныжды рынок в угол сменой базиса с (+) на (-) и не провели экспирацию в точке максимальной раздвижки спреда.

 

С тех пор к парному трейдингу у меня стойкие смешанные чувства. "И хочется и колется". Примерно как у аллергика, который бузумно любит вкус арахиса...

avatar
ch5oh, На бирже вообще сложно с «четко работающими» идеями. ) Рынок он такой, может меняться. ) Оденешь курточку на зиму, а на улице бац! +32 в тени. ))) Но я говорил о других «дополнениях», о тех, которые пытаются прикрутить к готовым решениям. Опыт вредит. ) Даешь человеку систему, причем желательно бесплатно, и потом смотришь со стороны как он ее превращает в АдЪ. ))) По этой причине скептически отношусь к бесплатному образованию. Если чел заплатит какие-то 50 000 рублей, то он уже не пытается свои боллинджеры со стохастиками присандалить. Он сидит и внимает, старается повторить. Только тогда есть результат. Но и это большая редкость, потому что как только спускаешь нового адепта с поводка, он лезет в тот же АдЪ. )))
avatar
Лупин Пастор, ну покажет он, а чо толку то? это ж только для него будет работать. сам посчитай, это не очень то сложно.

avatar

Лупин Пастор, Я не спец по российскому рынку. Моя парафия это амеры. Но на рынке РФ просматривал классические спреды типа сбер/втб, РТС/рубль. Даже с одним коллегой из Питера делали попытку зароботить идею, но в виду чисто академического интереса с моей стороны «проект» стал на паузу.

Главное — отойти от канона mean reversion. Тогда открываются новые возможности. Например, торговля расхождений.

avatar
facevalue, можно как-то обучиться у вас?
avatar
Автору респект…
avatar
на русском языке нету а так вон вагон всего такого. не в обиду пролетариям будет сказано, написано то много но как они будут читать не зная азбуки? Ну это ж читать надо, вникать как то понимать…
avatar
Growex, Например? Я как англочитатель спрашиваю.
avatar
facevalue, дело не в англочитателе. Это как раз таки не проблема вовсе. Дело в том что большинство написанного — из разряда чистой теории, плюс, — написано на «древнеэльфийском». Конкретно по алго — имхо, единственный, кто вырывается из общего потока в смысле понятности изложения это конечно Halls-Moore с его новой книгой. Мне что понравилось — это на примерах конкретных стратегий получаешь импульс прямо в мозг. И от этого уже развиваешься дальше. Причем всё понятно прямо со старта и написано о простом и сложном — просто. Вот еще Вова vovam.livejournal.com/ было дело, хороший обзор делал насчет почитать.
avatar
Growex,
Дело в том что большинство написанного — из разряда чистой теории, плюс, — написано на «древнеэльфийском».

Так я ж и говорю, толком ничего не написано. ) А за книжку спасибо. На выходные нашли мне полезное дело!
avatar

теги блога facevalue

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн