Торгуя синтетику, со временем забываешь как выглядят
бумажные письма реальные графики. ) Разве что кто на календарях сидит… )))
Zuccer0 правильно порой стартует на дейтрединг и направленные стратежки. ) Я не во всем с ним согласен — уж больно он груб и бело-чёрнен в оценках, но правда в его словах есть. Пока лемминги бегают за трендом, капитал с конца 2006-го все больше торгует «направленную» синтетику. )
А вы думаете почему нет толковых энциклопедий, бесплатных курсов и прочей пролетарской фигни по спредам? )))
Стратегии — mean reversion, расхождение, сопротивления/поддержки, логарифмические тренды, импульсные тренды, базы при движениях «исходников»...
Их там еще много. ) Это без опционов.
задаешь любую комбинацию из: фьюч+фьюч, фьюч-фьюч, фьюч(множитель)+фьюч(множитель), фьюч-база, акция-ация, акция+акция, акция(множитель)+акция(множитель), акция(множитель) — акция(множитель), портфель — акция...
Далее выбираешь правило входа-выхода/систему/индикатор,
тестируешь и прошиваешь в робота:
На картинке пример работы стохастика на паре Сбер-СберПр
Только нужно помнить, что у спредов бид-аски широкие и средняя сделка должна покрывать бид-аск и комиссию
Скачать конструктор бесплатно можно тут.
А вот другая разработка — многоспредовый робот PT и тестер PT коррелятор. Он наоборот перебирает все возможные спреды состоящие из 2 тикеров из заданного списка тикеров. И тестирует систему «возврат к МА от определенного уровня».
Идея верная. И слава Б-гу в таком ужасном виде реализована. Мало кто пойдет докапываться. ))) Золото должно быть золотым.
Признаться честно — наши разработки тоже такие «страшные» для извне смотрящего. Это нормально. ;)
facevalue, если «требуются дополнения», значит идея не относится к категории «четко работающих».
По молодости пытался трехногий «арбитраж» гонять и вроде даже всё хорошо было. Пока не загнали одныжды рынок в угол сменой базиса с (+) на (-) и не провели экспирацию в точке максимальной раздвижки спреда.
С тех пор к парному трейдингу у меня стойкие смешанные чувства. "И хочется и колется". Примерно как у аллергика, который бузумно любит вкус арахиса...
Лупин Пастор, Я не спец по российскому рынку. Моя парафия это амеры. Но на рынке РФ просматривал классические спреды типа сбер/втб, РТС/рубль. Даже с одним коллегой из Питера делали попытку зароботить идею, но в виду чисто академического интереса с моей стороны «проект» стал на паузу.
Главное — отойти от канона mean reversion. Тогда открываются новые возможности. Например, торговля расхождений.
Так я ж и говорю, толком ничего не написано. ) А за книжку спасибо. На выходные нашли мне полезное дело!