Нефть зарисовки 2.

Посмотрел я тут значит такой пост http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/360720.php
Ну вроде бы всё логично, трейлинговая система — цена снижается — шорт, растет — лонг.
Графические линии поддержки сопротивления, ну что тоже все их чертят. Ранние прогнозы смотреть не будем, все же ошибаются, богатые тоже плачут ))))

Прогнозируйте все кроме цен, сказал один из Нобелевских лауреатов.

Вот история средних цен на нефть крупным планом
ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C

1) С 1880 по 1970 год цены на нефть находились примерно в одном диапазоне 1 — 2 доллара баррель.
2) 1974 резкий рост до 11 $ баррель
3) с 1975 по 1980 рост в 3 раза с 11,5 до 36,8 $ за баррель
4) 1986 цена упала до 14,5 $ за баррель (начало развала СССР)
5) 1998 год, цена на нефть 12 долларов за баррель (Дефолт в России)
6) 2000 год цена на нефть 27 долларов за баррель (Начало восхождения Путина)
7) 2005 год 50 долларов за баррель, т.е. почти двукратный рост с 2000 года
8) 2008 год 140 долларов за баррель, т.е. грубо в 3 раза рост с 2005 года
9) 2009 год 50 долларов за баррель, падение в три раза меньше чем за год
10) 2011 — 2014 100 долларов за баррель, рост в 2 раза с 2009 года
11) 2015 год, падение до 40 долларов за баррель, т.е. в 2,5 раза за год (повторение 2009 года)

Каких-то явных циклов роста и падения я выделить не могу, с натяжкой 1975 — 1980, 1999 — 2008, 2010 — 2014. На мой взгляд они (цены) обусловлены не цикличностью, а привязаны к политическим событиям.
Особо на графики цен выделяется падение 1998 года, когда цена опустилась на минимальное значение за 15 лет — 12 долларов за баррель.

Вот что писали по этому поводу в те годы:
www.nalvest.ru/nv-articles/detail.php?ID=21647
«К первым факторам можно отнести относительно мягкую зиму в европейских странах и США, ко вторым — ожидание поступления на рынок дополнительных объемов иракской нефти по известной резолюции ООН, а также финансово-экономический кризис в странах Юго-Восточной Азии, представляющих наиболее динамичный рынок потребления энергоресурсов, к третьим — постоянное совершенствование технологии и снижение удельных затрат на поиск и освоение нефтегазовых месторождений, что обусловило существенное превышение мощностей по добыче нефти над прогнозируемым спросом»
  Падение цен в начале 1998 года оказалось существенно значительнее, чем в 1994 году и, самое главное, имеет все предпосылки быть очень длительным.

Радикальное изменение ценовой ситуации возможно только в случае успешного разрешения противоречий между основными странами-экспортерами нефти на очередной конференции ОПЕК, назначенной на конец июня текущего года. В том случае, если членам ОПЕК и “независимым” экспортерам не удастся достичь согласия относительно объемов добычи и экспорта нефти, очень вероятен вариант одностороннего увеличения добычи нефти Саудовской Аравией с тем, чтобы посредством “обвала цен” принудить других экспортеров к сокращению объемов добычи до уровня, который обеспечит возврат цен к уровню 16-17 долларов за баррель.

Согласно среднему варианту прогноза после 2015 года произойдет постепенное повышение цен на нефть — с 21,48 долл. США за баррель (в ценах 1996 года) в 2015 году до 22,32 долл. в 2020 году. В текущих ценах по среднему варианту прогноза цены на нефть достигнут 47 долл. США за баррель. (прогноз 1998 года).
 В 2020 году разница между средним вариантом и вариантом, предусматривающим низкий уровень цен, прогнозируется в размере примерно 8 долл. США за баррель, а разница между средним вариантом и вариантом высокого уровня цен — 6 долл. за баррель. В IEO 97 лаг между тремя вариантами прогноза был одинаков. Вариант высокого уровня цен IEO 98 базируется на том, что альтернативные или нетрадиционные источники энергии станут экономически жизнеспособными лишь в случае, если мировые цены на нефть достигнут примерно 28 долл. США за баррель; маловероятно, что в течение длительного периода времени цены на нефть превысят этот уровень.

 В журнале Futures была опубликована статья г-на Филда, который до 1993 года являлся директором Управления энергетических программ Стэнфордского исследовательского института. Базируясь на волновой теории Эллиотта, г-н Филд полагает, что “пик цен А (в свою очередь состоящий из трех пиков) закончился на отметке 38 долл. в 1980 году. Пик В завершился 13 годами позднее (декабрь 1993 года) на отметке 14 долл. В настоящее время наблюдается первый пик более общего пика С, который в течение ближайших трех-четырех лет должен довести цены по индексу WTI до 40-50 долл. Фундаментальные законы рынка нефти подтверждают приведенную выше интерпретацию волнового характера (динамики цен)”.

Таким образом в пересчете из цен 1996 года получим прогнозируемую в 1998 году цену на 2015 год 34,6 долларов за баррель.
Падение цена 1998 году в сегодняшних ценах приравнивается к 18 долларам за баррель.
Чтобы понимать реальную динамику цен нужно учитывать инфляцию, а у меня таких данных цен, поэтому графики на длительном периоде имеет лишь информативное значение, искать в нем ценовой канал (уровни поддержки-сопротивления) это наверно абсурд. Но тут уж на свой вкус.

Вывод какой, вот такой — цена на нефть манипулируемый политический инструмент, предсказать его сложно, тем более что нормальной информации мы по этому поводу не имеем. Ну видимо что уж точно так это то что — все что ниже 35 (WTI) покупать, теоритический край падения 18 долларов за баррель, там можно в 300 плеч покупать, хах, шутка =D
Торговать только по трейлингу  это не правильно. По трейлингу можно выйти в шорт когда все падение закончилось и уже покупать начали.
Нужно знать рыночный профиль, видеть его когда активно заходят покупатели, а когда активно продают.

Графики:


На квартальной свече выкуп, фиксация поз, сброс лишних покупателей.



Двухнедельный график, медвежье поглощение, боковая консолидация, стоп лонгов 38,6.





Просто тупые картинки)