Информация
Блог им. TestV11
22 ноября 2016 г.: День голодовки АлгоТрейдеров на Московской бирже. Присоединяйтесь!
- 08 ноября 2016, 16:36
- |
Хватит быть безмолвно-аморфной массой, из которой хотят выдавить последние соки! Нужно сплотиться и показать свою единую позицию!
У меня уже не хватает сил смотреть на то, как некомпетентность биржевых чиновников убивает наш финансовый рынок!И самое обидное в том, что в последнее время меня все чаще стала посещать мысль, что это умышленное и целенаправленное вредительство.
Сколько я не пытался донести до биржи свою точку зрения, всегда слышал нелепые высказывания, что «вот посмотрите обороты-то выросли”, “прибыль биржи растет” и типа ты лох, а мы в белом и Д'артаньяны. Биржа ни разу на моей памяти не призналась в своих ошибочных решениях! Хотя если немного подумать, то даже школьник поймет, что обороты выросли из-за того, что рубль отпустили в свободное плавание, а не из-за того, что эти бюрократы что-то сделали толковое.
Они не понимают, что у большинства торговых алгоритмов отношение чистой прибыли к биржевой комиссии составляет в лучшем случае 1, а то и вовсе 0.5 и поднятие комиссии в 2 раза просто убьет этих роботов. Это заставит Алготрейдеров выключить их, что приведет к выводу денежных средств с биржи и постепенному снижению оборотов. Это все будет происходить постепенно и потребуется как минимум 12 месяцев, чтобы оценить окончательные результаты данных изменений на рынок. Как это происходило после увеличения вдвое шага на фьючерсе на Индекс РТС (рис.1).А тем временем нынешнее руководство срочного рынка уже уйдет работать куда-нибудь в Сбербанк, получив свою премию, а мы все останемся у разбитого корыта!
Увеличение комиссии в два раза будет иметь куда более негативные последствия для рынка, чем увеличение шага цены актива в два раза!Биржевые бюрократы не понимают, что создание и перенастройка алгоритмов это не ежеминутное дело и потребуется достаточно много времени, чтобы приспособиться к измененной ситуации, а некоторые алгоритмы просто перестанут существовать, хотя они работали уже многие годы!
Постоянное закручивание гаек в виде увеличения комисcии, увеличения шагов цены инструмента, искусственное ограничение минимального торгуемого лота, уменьшения выплат маркет-мейкерам — это зло не только для алготрейдинга, но и для обычных участников рынка, которые несут потери в связи с увеличением среднего спреда. Не говоря уже об общем снижении ликвидности и привлекательности данных инструментов.
Для тех кому этого мало сообщаю, что биржа и дальше намерена поднимать тарифы за коллокацию, за логины прямого доступа дабы повысить свою прибыль.
Все это приведет к тому что с рынка уйдет большая часть алгоритмов, которые стабилизируют ценовые колебания. Это создаст благоприятную почву для ценовых манипуляций с меньшими денежными затратами со стороны манипулятора, а это немного не безопасно с точки зрения финансовой стабильности нашего государства.
И далее, как следствие, часть алготрейдеров вообще уйдут с Московской биржи, выведя свои средства, с которых биржа ежедневно получает доход в виде овернайта.
Это послание направлено не только Алготрейдерам, Маркет-мейкерам, Арбитражерам и другим HFT участникам рынка, которые в последнее время столкнулись со значительным уменьшением доходов, но и также простым Трейдерам. Присоединяйтесь к данной акции! Чем больше будет участников, тем больше снизятся обороты в данный день, тем с большей вероятностью мы будем услышаны!Что необходимо от участников, присоединившихся к данной акции?
1. Необходимо максимально снизить обороты по всем торгуемым инструментам, если возможно, то полностью не торговать в этот день.
2. Разослать ссылку на эту публикацию всем своим знакомым, чтобы привлечь к данной акции как можно больше участников.
Я в свою очередь полностью отключу все свои торговые системы, даже те, которые попадают под маркет-мейкерскую программу биржи и постараюсь привлечь к этой акции максимальное число человек.
Цели данной акции:Заявить о сплоченности Алготрейдерского сообщества.
Показать руководству биржи к чему может привести дальнейшее закручивание гаек.
В дальнейшем можно вести конструктивный диалог с Биржей и добиваться:
Отмены увеличения биржевой комиссии на всех инструментах, на которых она была увеличена с момента объединения биржи.
Уменьшения шагов цены для всех активов, на которых они были увеличены начиная с даты изменения шага цены на фьючерсе на Индекс РТС (осень 2012 года).
Вхождения ведущих Российских Алготрейдеров в различные биржевые комитеты. В текущих комитетах находятся только представители Банков и Брокеров, большинство из которых вообще мало что понимают в функционировании рынка. Текущее предложение по повышению тарифов на срочном рынке было одобрено большинством Брокеров из-за того, что им показали бублик в виде 25% отката с комиссии с BRENT-mm.yy и GOLD-mm.yy, но забыли предупредить, что от этого бублика скоро останется лишь дырка.
Кулешов Вадим
Для тех кто со мной не знаком небольшая справка:На фондовый рынок пришел в начале 2006 года
Профессионально занимаюсь алготрейдингом с конца 2008 года.
Принимал участие в создания таких систем как :robot_Lorap ЛЧИ 2009 года (незаслуженно дисквалифицирован с первого места в номинации „Трейдер — миллионер“)
robot_HalfBe ЛЧИ 2010 года 2-е место в общем зачете по доходу в %
robot_TestV1.1 ЛЧИ 2014 года 1-е место в номинации »Лучший активный трейдер"
P.S. Для того чтобы злые люди победили, добрым всего лишь нужно просто ничего не делать!
P.P.S. И в конце хочу поделиться рецептом как можно Московской бирже увеличить свои доходы, не прибегая к насильственный действиям, направленных против активных участников торгов.
Данный рецепт неоднократно мной предлагался руководству биржи. Но меня так они и не услышали, как будто они там все заговоренные, блин!Бирже необходимо заниматься тем делом, для чего она в первую очередь предназначена, а именно создавать больше возможностей для торговли.
Например, вводить в обращение дополнительные торговые инструменты.
Мой рецепт состоит во введении в обращение так называемых “Больших” и “Малых” контрактов. Для примера можно взять фьючерсные контракты MIX-mm.yy и MXI-mm.yy. С введением MXI-mm.yy относительный общий оборот по этим двум контрактам значительно вырос (Рис.2). Под новые арбитражные и маркет-мейкерские алгоритмы были заведены новые деньги на биржу (не забываем, что главный доход биржи — это процентный доход с тех средств, которые размещены на наших с вами счетах). Не произошло никакого размытия ликвидности, как утверждали некоторые биржевые функционеры! Обороты по старому контракту долгое время оставались на прежнем уровне лишь увеличение комиссии надломило эту тенденцию (Рис.3). А в это время обороты по MXI-mm.yy увеличивались.Введение “Больших” и “Малых” контрактов убьет сразу кучу зайцев. “Большой” контракт даст Крупным Игрокам торговать практически в статичном стакане, большим лотом с такими же крупными игроками как они сами и никто у них не будет симофорить перед глазами, мелкие спекулянты буду резвится в «живом» стакане “Малого” контракта, Арбитражеры получат новые возможности для арбитража, а биржа получит свой так сильно желаемый доход практически без усилий. Плюс ко всему этому у торгового сообщества появится глоток свежего воздуха, так нужный всем в это непростое время.
Успехов вам во всём. Если ты согласен присоединиться к этой Акции пиши “Я присоединяюсь!” в комментариях.
Потому что, если она станет такой как на основных Биржах Мира,
то тут просто никто торговать не будет. Разве это не очевидно?
А потом уже вы завоете!
Gоt, Если бы это касалось лично меня одного, я бы не стал тратить три дня своего временя чтобы написать этот пост. А занялся бы более полезными делами.
по объему то они равные.
у нас мелкие лоты, и по ним мелкие комиссии. но если сравнивать сопоставимые объемы у нас уже даже повыше будут комиссии
Пример: фьючерс сиплого стоит более 100 тонн баксов, комиссия 2 доллара.Фьючерс РТС стоит немного более 100000 рублей-сколько комиссия?
Это не видимость, это реальная ликвидность, которой я пользуюсь каждый день. Не будет этой ликвидности будет плохо(
это об уровне Вашей компетенции.
все остальное тоже на этом уровне. извините, мне с Вами нечего обсуждать
Сейчас идеальная ситуация. Не нужно НИЧЕГО менять.
А убить не эффективные агоритмы — есть гайка под названием «сбор за неэффективные транзакции»
Я не за комиссы, но я за комиссы ботам.
дороже всего стоит дата. Тут могут десятки тысяч баксов уйти.
Алгоритм на начальном уровне можно запустить за ~$30 в месяц, грубо говоря (доступ к бирже + платформа). Чтобы арендовать сервак для hft — это уже другой уровень расходов, понятно.
На мой взгляд, самая главная проблема заключается в том, что чужих туда не пускают. Там невероятно агрессивная среда и используются все нечестные приёмы по выдавливанию чужаков. Клиринговый дом будет сливать данные по вашим счетам и рисовать ошибочные отчёты. Датафид будет за ваши же деньги устраивать подставы в самый неподходящий момент, чтобы подловить алгоритм. Очередь заявок в порядке прорейт будет всегда фальшивая и никогда ваши ордера не будут адекватно исполнятся, маркетить рынок вам не дадут никак! Дальше — больше. Насядут, отфронтранят, придавят...
Короче, там всё жёстко, здесь у нас цветочки по сравнению с CME и CBOE. Опять же, это моё не самое профессиональное мнение.
Я-то больше руками торгую =)
Логика нарушена:
каждый HFT является Алго, но не каждый Алго является HFT.
И не на каждого Алго комиссия влияет.
Шаг цены 10 по ри мне больше нравится.
Александр, Только объемы по нему упали ниже плинтуса(Рис 1). Текущий лучше конечно не трогать, лучше завести miniRTS и тем кто нравилось торговать на старом будут торговать на нем Скальперы я думаю меня поддержат в этом.
А я хочу, чтобы комиссии рассчитывались от волатильности.
finparty.ru/upload/iblock/23e/23e9d4cab41dc9707e25480a817b2e10.jpg
самим-то не смешно ?
www.lovesurfing.ru/wp-content/uploads/2013/12/ildar-min2.jpg
Уже пробовали в реальной экономике. По факту оказывается спекулянты, торговцы, предприниматели это связующее звено между производителями и покупателями, те кто заполняет ниши, исключают дефицит, это одни из самых важных субъектов экономических отношений те кто создают спрос, формирует рынок.
Ты конечно и твои братья по разуму, оккупировавшие власть народное хозяйство-то поднимите. Мы это уже видели.
и
Николай Корженевский от лица своей команды
в фейсбуке отписались, что они присоединяются к вашей инициативе
Всякие письма, и прочие «мероприятия» физиков-трейдеров — это все бесполезно. Нет смысла тратить время. Т.к. физики для биржи объемов не дают. Даже если бы их вообще не было, доход биржи не сильно бы просел.
поздняк метаться) проголосовали за курс, теперь наслаждайтесь)) а что они думали, проголосовать за дьявола и не попасть в ад?)
trader_95, в этом и вся и беда что у нас люди думают, что за них кто-то все решает. И они не на что не влияют. Это далеко не так! Если хочешь быть услышанным для начал нужно хотя бы произнести слово. Если будешь молчать, все будут думать что всё у нас хорошо и отлично.
Дела, в общем, не плохо. Но данное изменения тарифов нас немного потрепало. В данный момент мы активно разрабатываем новую торговую платформу, поэтому не отвлекаемся на ЛЧИ. Как сделаем, поучаствуем обязательно. Если биржа его к тому моменту его не отменит;)
vlad1024, я полностью осознаю, как это может мне лично аукнуться. И при всем при этом я абсолютно в здравом уме размещал этот пост. И разместил бы его ещё кучу раз при любых обстоятельствах.
P.S. Биржа лучше нас знает как нам будет лучше. ©
Биржу надо беречь! Она у нас одна. ©
Вопрос почему они такие стали?
Это походу мы паразита отлючили..=)
Выходит пришлось перейти с одного шага по ртс на 2 ;)
С целями данной акции такими, как высказать недовольство повышением тарифов и показать сплоченность сообщества алготрейдеров, полностью согласен.
С мыслью об уменьшении шага цены не согласен, в этом пункте конкретно ваш интерес, все зависит от стратегий, и мне, например, текущий шаг фьючерса РТС более выгоден. Повышение шага на Si мне тоже было бы выгодно.
По вашей оценке, на сколько может упасть оборот в день забастовки? Я, например, делаю не такой уж и маленький оборот, но даже если 20 таких участников как я будут участвовать в акции, то падение оборота будет похоже на погрешность ежедневных колебаний. Хотя, если таких участников будет, скажем, 60-80 это будет уже видно невооруженным глазом.
Раз уж вы стали инициатором этой идеи, просьба написать, например, через недельку сколько человек откликнулось на призыв, какие крупные команды алготрейдеров согласны участвовать и какие перспективы забастовки, на ваш взгляд.
Мля. я не понимаю. как можно быть за повышение комиссии. Торгую руками. Любое повышение комиссии — это попытка залезть в мой карман. Для интрадея и скальперов, комиссия — это самое большое зло.
Я за снижение комиссии.
А с ХФТ можно и другими методами бороться, хотя бы ограничением ложных заявок и пр.
Лучше бы с манипуляциями и инсайдом боролись.
Как всегда у нас все через жопу делается. Надо привлекать народ, а они распугивают.
Я, однозначно за акцию. Пора уже профсоюз делать, а то так и будут об нас ноги вытирать всякие монополисты и всякие ЦБ.
Сколько можно из нас терпил делать в нашей же стране.
Полностью поддерживаю своего коллегу Вадима! И присоединяюсь!
По сути, цель акции одна — показать сплоченность трейдеров.
Но одна сплоченность ничего не изменит. Необходимо:
1. Инициировать проверку биржи Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).
2. Биржа должна добровольно предоставить обществу данные обосновывающие повышение тарифов. Показать, что прибыли у нее не хватает на сохранение рентабельности даже при уменьшении бонусов и зарплат. Тогда любой трейдер согласится на повышение.
А то получается — прибыль есть, бонусы топам дают, а денег на модернизацию нет.
Биржа – это наверно основа рыночной экономики, как значим хлеб для населения. Поэтому государство должно пристальней за ней смотреть и, если надо, даже дотировать.
А равняться на забугорье – вы вначале поднимите обороты хотя бы до половины оборотов средненьких бирж.
Гордиться 50 тыс. активных клиентов? Всем смеяться что ли? Нужно 500 или лям.
А акцию поддержу. Потому что верной дорогой идете.
Я присоединяюсь!
Сижу в позиции и беру на себя обязательство не совершать сделок по закрытию позиции пока не появится к тому сигнал, а будет это завтра или через неделю меня не интересует, как собственно и размер комиссии за сделку ))
Всё просто.
Сам боюсь прозевать выход (просто потому, что мне нужно вывести [и вернуть] половину денег до НГ и не хочу попадать на коррекцию в этот момент [пусть даже небольшую]). Но по опыту знаю, что в растущем тренде будет ещё +100500 перехаев и хороших точек где выходить… Сам думаю, что идеально было бы начать закрываться от 113 и до 118, если дадут… Но за месяц вряд ли выше 110 будем… Можем и после 105 забуксовать…
Что будет с рынком дальше не знаю, но мне кажется, что рынок формирует мощный импульс с далёкими целями. На вскидку ожидаю рост рынка на ближайшие 3-6 месяцев. В составе тренда будет много волн, но… НО сейчас с минимума 09.11 формируется только первая волна тренда.
Если действительно формируется импульс, то и 140 до НГ можем увидеть.
Как у меня: если я пропустил начало движения, то дальше без позы до след. сигнала на вход.