Блог им. optiontraders

Ловушка для Чёрного Лебедя

Волатильность на рынках находится на минимальных уровнях. С другой стороны на рынке царит позитив, если уже не эйфория. Рынки практически безоткатно растут с середины декабря, несмотря на негативные события в Европе. И находятся возле своих прошлогодних максимумов. Обычно в такие дни и прилетают Черные Лебеди. Их появление, как правило, сопровождается снижением рынков и возрастанием волатильнос
ти. Отсюда возникает вопрос, как расставить ловушку, так чтобы поймать лебедя и заработать? При этом, я бы больше акцентировал внимание именно на том, как заработать от изменившейся волатильности, чём от изменения цены. Потому, что я не умею и не хочу делать направленную позицию. В своём видео я хочу поделиться с вами своими соображениями, как можно заработать на волатильности. Я попытался простыми словами объяснить, какую стратегию я бы использовал, а какую нет.

★21
32 комментария
+2
Вы торгуете опции на РТС ??? Если да, было бы любопытно посмотреть обзоры ваших текущих стратегий :-)
avatar
Portgas
+2
Portgas, нет, на фортс не торгую. но этот подход можно и там реализовать, я думаю.
avatar
optiontraders
+2
optiontraders, Конечно, но интересно послушать более опытного человека :) поэтому и поинтересовался :)
avatar
Portgas
+1
спасибо!
avatar
Поток Риччи
+3
tina, на сайте optiontraders.ru/ сеть тоже много полезной информации
avatar
optiontraders
optiontraders, я там уже была и он у меня в закладках
avatar
tina
+1
optiontraders, Да, кстати, действительно, Посмотрел, Я информацию за вашем сайте и нашел, это весьма полезным! (ух переборщил с запятыми) Кстати, по вашей градации, я подхожу под уровень между средним и профи… хммм… буду развиваться ))))
avatar
Portgas
Portgas, это градация слишком размыта ))
avatar
optiontraders
изЮмительно!
avatar
Денис
классный перл про волгу! посмеялся,
но по вычислениям чуть иначе:
en.wikipedia.org/wiki/Option_greek#cite_ref-autogenerated52_13-0
напиши плиз для чего все эти обучающие ролики?
avatar
Bullet
Bulat, а для чего у меня весь сайт?
avatar
optiontraders
0
«Наш сайт адресован тем людям, которые хотят зарабатывать игрой на бирже»

а можно зарабатывать играя? )
avatar
Bullet
Bulat, и к чему это?
avatar
optiontraders
+1
Спасибо! Очень полезно.
avatar
trader_grader
Только я заметил что если цена падает без особой паники, то волотильность путов тоже падает, так что обе стратегии будут убыточны, по крайней мере на фьюче РТС. Я уже на первой из рассмотренных стратегий потерял 90% счета начиная с 1 декабря. Хотя с августа по ноябрь она работала.
avatar
vampirus
vampirus, это обусловлено негативной улыбкой. что касается стратегии стрэддл, то от неё я отказался давно
avatar
optiontraders
+2
optiontraders, к сожалению мой брокер разрешает только покупать опционы — после такого проигрыша придется открывать дополнительный счет у другого. А вообще против меня сработали сразу 4 фактора. 1 — терял на временном распаде, 2 — терял на падующей подразумеваемой волотильности, 3 — терял на падующей исторической волотильности — уже не мог отбивать тету ежедневным выравниванием дельты. 4 — психологическая ловушка, это когда теряешь понемногу каждый день, это как если лягушку бросить в кипяток она сразу выпрыгнет, а если её поместить в теплую воду и постепенно нагревать то она свариться заживо.
avatar
vampirus
спасибо
avatar
Alwinex
long vol позиции статистически убыточны из-за существенной IV/RV-премии. К straddles/strangles это относится в первую очередь из-за плохого соотношения тета/вега. Плюс их доходность зависит от уровня цены на момент всплеска волатильности
Варианты:
1. Сделать разумный алгоритм с MM, точками входа, и играть короткими структурами
2. Использовать структуры из VIX options, но это не самый простой инструмент
3. Настраиваться только на очень большие движения, и покупать put back-ratios. Удобно если улыбка относительно «плоская»
4. long put+short call+delta hedge если ожидаются события а-ля август 2011
5. var swap — для продвинутых

В целом, игра только на волатильности очень сложная штука, и вопреки расхожему мнению, предсказать движение волатильности зачастую сложнее чем движение цены.
avatar
gena72
+1
gena72, спасибо — коротко и толково — будет время, запости что-нибудь, такой стиль изложения очень устраивает
avatar
nazarwatch
+2
ИМХО-Илья делает очень нужные вещи, но мне несколько тяжеловато его слушать, то же самое можно было бы подать более сжато и информативно, а так уже к середине мозг устаёт отфильтровывать повторы
avatar
nazarwatch
+1
nazarwatch, спасибо, учту )) Просто повторяюсь, чтобы уж точно быть уверенным, что меня правильно поняли ))
avatar
optiontraders
спасибо, познавательно.
у меня вопрос, что за индикатор в ТОС у вас стоит VolCompare, где его найти в ТОС если не сложно опишите?
avatar
Pavel
Rhfcyjgthjd, Это самодельный индикатор. Я объединил коды двух индикаторов: ImpVolatility и HistVolatility
avatar
optiontraders
ясно спасибо
avatar
Pavel
Хороший ролик — полезно — особенно новичкам. +1
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Илья, такой вопрос:
на 11:30 видео:
«при движении цены вниз:
1)колл вылетает из денег => его временная и внутренние стоимости уменьшаются
2) пут будет всё больше в деньгах и!!! его временная стоимость будет уменьшаться!!!

можно пояснить этот момент ?? почему временка пута будет тоже уменьшаться ??

спасибо
avatar
d_69
d_69, временная стоимость любого опциона уменьшается с приближением экпирации.
avatar
Genda
Genda, ))) так и знал что подобную фигню кто-нибудь да ответит
смотрите вним видео,
или как и мне совет — идти учить мат часть ))
avatar
d_69
Genda, да, кст, я не спорю, что это абсолютно не так,
это не всегда так…
avatar
d_69
d_69, потому что содержание макс. временной стоимости у опционов на деньгах. при движении цены вверх или вниз, из текущих опционов один будет становиться всё глубже в деньгах, а второй всё глубже вне денег и наоборот.
avatar
optiontraders

полезные записи за 24 часа

★18 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★8 146 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 124 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 8 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 203 Ситуация на текущий момент
+241 203 Ситуация на текущий момент
+227 146 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+171 5 И все же главное это правильно все объяснить
+156 124 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+137 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+125 28 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+117 17 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+112 69 Азия. Понедельник.
+101 21 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+97 44 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.

самые обсуждаемые сегодня

6к Ничего не напоминает? Классика же👍
4к Трамп. Главное из заявления.
3к Для успешно торгующего трейдера высокая волатильность, это как лучший друг, брат, сват. Или как для женщин бриллианты. Объясню почему
3к НЛМК-Сидели мы тут с Лисином как-то...
2к Акции «Газпрома» на минимуме с 2013 года. Почему и что будет дальше. Прогнозы по акциям «Газпрома»
1к Завтра попробуем в лонг
1к Почему ЦБ не повышает ставку резервирования банков с июня 2023, сохраняя ее 4.5%?
1к Норникель без дивидендов – как это отразится на котировках?
1к 🏦 ВТБ – когда акции начнут расти?
1к Когда пассажиры смогут летать на МС-21? Машину еще нужно обкатать, поэтому не ранее 2027-2028 гг

теги блога optiontraders

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн