SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zakirov22
Рядом с полигоном для новичка. День восьмой
- 25 ноября 2016, 20:15
- |
Многие известные трейдеры в своей торговле уделяют большое внимание управлению капиталом. Продолжаю использовать данный инструмент для улучшения показателей ТС, принимающих участие в «Полигоне для новичка». На этот раз делаю предложения по улучшению ТС «МинМакс».
P.S. Данное видео рассматривает вопросы, связанные с торговым сериалом «Полигон для новичка» http://smart-lab.ru/blog/360646.php
теги блога Павел Крапчитов
- 2019
- ATR
- tslab
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- арсенал
- АТР
- боковик
- брокер
- ГКО
- годовщина
- грааль
- дефолт
- друзья
- идея
- квик
- книга
- конференция
- ЛЧИ
- мечты
- Мосбиржа
- начинающие трейдеры
- новичок
- обучение
- опыт
- оффтоп
- ПИФ
- план
- полезные мелочи
- полигон
- потери
- проблемы
- Промсвязьбанк
- работа
- развлечение
- рецензия
- робот
- роботы
- рок-н-ролл
- рубль
- рынок
- Сбербанк брокер
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- стратегия
- Структурные продукты
- Талеб
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- Трейдинг
- тслаб
- утро
- Финам
- фондовый рынок
- фьючерс
- частный инвестор
- Черный лебедь
Добрый день, Павел.
У Игоря Чечета есть мастер-класс «Доливки и частичные закрытия позиций».
В нем очень подробно рассматриваются многопозиционные системы. Анализируется влияние второй-третьей позиции на конечный вариант на истории в несколько лет.
Да, польза от этого есть.
Но, я для себя сделал такой вывод — больше мороки, чем пользы.
Лучше сразу находить супер входы и заходить количеством лотов, рассчитанным в соответствии с используемым методом управления капитала.
Ну и конечно, использовать правильные техники сопровождения.
Не секрет, что каждый инструмент обладает своим «характером». Вот под этот характер использовать соответствующую технику.
«Вход ничто, выход — всё!» :)
1. Стратегия трендовая. Значит кол-во прибыльных сделок будет: 30%-40%. Убыточных: 60%-70%.
2. Из этого следует, что покупая сразу 2 лота, я выигрываю с 30%-40% от кол-ва сделок и проигрываю в 60%-70% от колва сделок.
3. Если я буду покупать только один лот, то:
3.1. я в 2 раза снижаю свою прибыль в 30%-40% сделок и снижаю в 2 раза свой убыток в 60%-70% сделок.
4. Какой выход? Покупать по 1 лоту, убедиться, что позиция растет (как это сделать привожу вариант в видео), увечить позицию до 2 лотов.
4.1. В этом случае я занижаю свою прибыль, но НЕ в 2 раза. При этом уменьшаю свой убыток в 2 РАЗА.
Все вышесказанное является не теоремой и ее докозательством, а, скорее, гипотезой.
т.е. допустим 1 к 10, для простототы, т.е. каждая прибыль 100 пунктов, а убыток 10 пунктов, тогда вы в 70% случаев уменьшаете свой убыток на 5 пунктов, а в 30% случаев уменьшаете прибыль на 50 пунктов,
получается +5*0.7-50*0.3 = +3.5 -15, т.е. прибыль уменьшится на 15 пунктов с каждых 100 сделок
расчёты сделал на коленке, возможно ошибся, но мысль я думаю ясна
у меня сейчас где-то 1 к 3.5 в одной из трендовых систем, при соотношении положительных сделок 35.28%
т.е. при делении на два входа, получается на 10 пунктов убытка 35 пунктов прибыли
+5*0.65 — 17*0.35 = 3.25 — 5.95 = -2.7 пункта убытка на каждые 100 сделок
может быть я и сам не прав, не учёл, что у вас второй вход фиксирован в пунктах к первому, соответственно действительно прибыль НЕ уполовинивается, а уменьшается сильно меньше чем в два раза.
я делал сколько-то экспериментов в этом направлении, не вышло. может не правильно.
у вас интересные идеи, и всё наглядно на графиках, спасибо
Логично.
Но, хотелось бы видеть эквити за год.
Может быть Вы будете открывать 2 окна рядом?
ТСлаб это позволяет.
В одном — то, что было.
Во втором — то, что стало.
И смотреть закладки: График, Результат, Доход.
Параллельно.
Спасибо!