Блог им. Kapral

Эргодическая гипотеза и бектестинг

    • 13 декабря 2016, 10:57
    • |
    • Kapral
  • Еще

Братья, Сестры!

Правильно ли я понимаю, что в приложении к подкидыванию монетки эргодическая гипотеза формулируется примерно так:

«Статистические свойства результата 100 подбрасываний одной и той же монеты совпадают со статистическими свойствами опыта, в которым мы подбрасываем 100 монет по одному разу». Как я понимаю, вера в необходимость бектестинга держится именно на этом? Просьба поправить мои ошибки и объяснить.

 

P.S.Прав Решпект. Всегда прав. Не надо читать книгу Тимофея на ночь. Особенно 279 страницу)

45 комментариев
+4
А что, в книге коллеги Мартынова есть выражения типа «эргодическая гипотеза»? 
avatar
Geist
+2
Kapral, а это имеет значение?))
avatar
Gella
Популярный автор
+2
Kapral, получается??))
avatar
Gella
Популярный автор
+2
Kapral, ммм… силу воли тренируешь?)))
avatar
Gella
Популярный автор
+2
Kapral, геракакл??))) Круто!!! ))
я п так не смогла.))
avatar
Gella
Популярный автор
+3
Применительно к миру случайных явлений эргодическая гипотеза звучит примерно так: усреднение по ансамблю реализаций эквивалентно усреднению по одной реализации. По простому: статистические свойства множества реализаций эквивалентны стат. свойствам одной реализации.

По вашему примеру непонятно… Если вы подбрасываете 100 монет (разных) по разу, то это совсем иной эксперимент, чем одну и ту же 100 раз. На то эти сто и разные:) Если эти 100 монет полностью одинаковые, то это одно и то же, но тут эргодика ни при чем.
avatar
Sergey Pavlov
0
Sergey Pavlov, 
Применительно к миру случайных явлений эргодическая гипотеза звучит примерно так: усреднение по ансамблю реализаций эквивалентно усреднению по одной реализации.
а у меня:
«Статистические свойства результата 100 подбрасываний одной и той же монеты совпадают со статистическими свойствами опыта, в которым мы подбрасываем 100 монет по одному разу»


по-моему, мы пишем одно и то же. Или нет?
avatar
Kapral
+3
Kapral, разные монеты имеют различные физические свойства
avatar
Хомячок
+4
Kapral, смотрите. Одно подбрасывание монеты это одна реализация. 100 подбрасываний это множество реализаций. В данном случае по одной реализации не вывести свойства множества. Если ввести фактор времени… одна реализация это подбрасывание монеты каждую секунду в течение трех часов… то тогда по одной такой реализации можно сделать выводы о множестве… когда бы мы несколько раз по 3 часа кидали эту монету.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Kapral, а я не знаю, прав ты или нет. Единственное что я точно знаю, так это то, что бектестинг обращен в прошлое, а реальный трейдинг — в будущее.
avatar
Geist
0
Geist, меня всегда смущала мысль, что зная прошлое, можно предсказать будущее. Есть в ней что то упрощенное)))
avatar
Kapral
Kapral, предсказать нельзя. Но можно повысить вероятность того, что предсказание будет верным.
avatar
Geist
+3
Kapral, в этом как раз и заключается ошибка. Вселенную можно понять только под веществами/жидкостями. В трезвом состоянии человеческое сознание будет препятствовать пониманию ;)
avatar
Geist
+2
Kapral, к сожалению, нет. Я более-менее сносно понимаю только ту вселенную, что создана человеками, да и то потому, что большая часть в ней создана по принципу «через жопу».

А объективно существующую Вселенную я понимаю плохо. Надо увеличить дозировку, видимо ;))
avatar
Geist
+1
Kapral, тогда — да, с вышеуказанным утверждением согласен.
avatar
Хомячок
+1
Kapral, с градусом сложней. Он должен находиться в какой-то пропорции с тактовой частотой имеющегося у конкретного человека мозгового процессора. Если пропорция не соблюдена, система будет сбоить и зависать ;)
avatar
Geist
+1
Kapral, парадокс заключается в том, что мозг, который в состоянии сделать жизнь человека лучше, в большинстве случаев как раз и является главным препятствием на пути к лучше ;)
avatar
Geist
+1
Kapral, я не согласен. Не «мы думаем», а «это возможно».

Другое дело, что мало кто отдает себе отчет, что именно нужно делать, чтобы сменить «мы думаем» на «это возможно» ;)
avatar
Geist
+1
Geist, А мы думаем, это возможно.
avatar
Дмитрий Ш
+3
Совершенно непонятно. В теорвере эргодичность для стационарной (!) последовательности — это сходимость выборочного среднего (построенного по наблюдениям) к реальному матожиданию (интегралу по реальному, но возможно неизвестному распределению) с ростом числа испытаний. Иногда добавляют скорость сходимости в зависимости от числа испытаний. Но стационарность (неизменчивость матожидания и АКФ) исходных испытаний предполагается априори. Если испытания независимы и имеют конечную дисперсию, то эргодичность выполняется на 100%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
0
А. Г., 
стационарной (!) последовательности
Параметры Рынка меняются=> он не стационарен. Конечно, можно делать предсказание того, как будет меняться эта нестационарность (ну, например, предсказывать, будет ли следующий Год сильно- или слабо- волатильным).   Что похоже на предсказание формы облаков. А зачем тогда бектестинг?  для обретения внутренней уверенности?

Имхо, конечно)))
avatar
Kapral
+1
Kapral, а если параметры меняются по некоторому стационарному закону? Тогда мы получаем нестационарный отклик от стационарной последовательности и можем на этом «работать».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
0
А. Г., ага, возможно.   Только вряд ли параметры не совсем понятного (Цену пока никому не удается предсказывать на уровне «если А-то Б») нестационарного процесса  будут меняться по познаваемому стационарному закону. Не в том смысле, что я кайфоломщик(, а для себя пытаюсь понять, как к этому относиться.
avatar
Kapral
+1
Kapral, а зачастую закон изменения ненаблюдаемых стационарных параметров и не надо познавать. Достаточно гипитезы о его стационарности, чтобы строить робастные критерии.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Ни рынок, ни экономика, ни человек не являются стационарными процессами.
Поэтому эргодическая теория неприменима к рынку. 
avatar
SergeyJu
0
SergeyJu, вот и у пьющих такое мнение). А зачем тогда делать бектестинг? в чем его философское основание?

Имхо, если процесс не эргодичен-то все монетки, подброшенные в Прошлом, мало что говорят о результатах в Будущем.
avatar
Kapral
+3
Kapral, нестационарность процесса не тоже самое, что непредсказуемость. У рынка есть некоторая память и на нем возможен статистический прогноз. 
avatar
SergeyJu
0
SergeyJu, угу, надеюсь, Вы правы. Но это больше похоже на предсказание настроения 19-летней девицы. Какие-то закономерности и память вроде есть, но, Вы сами понимаете… но с какой вероятностью она пойдет с Вами в… эээ кино-не угадаешь.
avatar
Kapral
+1
Kapral, всё проще намного. Философское основание бэктестинга: ничто не ново под луной. От этого и отталкиваемся.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Kapral, при определенных допущениях есть, но это не меняет дело.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Kapral, делаю. Всё на компьютере. Торговля идет роботами. Чтобы определить, каких роботов запускать и в какой конфигурации, делаю бэктестинг.
avatar
Sergey Pavlov

полезные записи за 24 часа

★21 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 35 Какой фильм смотреть в выходные
★4 43 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★3 47 Неделя движухи
★3 26 Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!
+222 43 Основные итоги и выводы из 2024 года
+105 103 Облажался
+101 47 Неделя движухи
+94 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+89 28 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+57 15 Индекс МБ на завтра
+55 15 Стоит всегда помнить эту истину
+55 13 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+53 35 Какой фильм смотреть в выходные
+51 54 В чем причина устойчивости российских предприятий?

самые обсуждаемые сегодня

5к Н анеделю-можно в лонг смело встать.
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
3к Сезонность пост-выборного года в России

теги блога Kapral

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн