Информация
Блог им. Siroeskin
Стратегии торговли диагональных уровней. Тестирование, использование…
- 21 декабря 2016, 20:24
- |
Три года назад пришла идея реализовать один торговый алгоритм. Привлекали диагональные уровни поддержки/сопротивления, которые явно визуально видны, но не было графического индикатора для многих терминалов, чтобы автоматизировать процесс.
Была найдена информация на эту тему, созданы методы расчета, тестеры программы симуляционной торговли, и полностью автономный робот на базе терминала Квик.
Что выяснилось? Эти системы работают в реале и существует множество способов «обыгрывания» диагональных уровней. Для их торговли применял фильтры ложного-неложного пробоя по Л. Рашке; метод Сперандро (там уровни чуть по другому рассчитываются) и т.д… Здесь иногда появлялись посты на эту тему, торгуют их. Например misa с его простой и гениальной системой.
Метод постепенно эволюционировал, оброс диверсификацией, мани-менеджментом и т.п.
Все это я реально использовал в своих торговых алгоритмах, которые зарабатывали продолжительное время. Затем доходность упала (весна 2016, снижение волатильности в Си, которая была ведущим инструментом в портфеле) мани-менеджмент «порезал» плечи, робот «мумифицировался» и был отключен. Я перешел на другие методы торговли, а недавно протестировал некоторые незаслуженно заброшенные системы диагональных уровней – работают.
Не так давно выложил здесь важную часть системы: код индикатора для Квика, рассчитывающий диагональные уровни. Эти уровни считались сначала внутри робота, потом вынес как индикатор в отдельный поток.
Вот результаты тестов сентябрь-октябрь этого года (дальше будут более свежие, видно будет как повел себя алгоритм).
Самая незатейливая система (для примера): на вход берется пробой или отбой от уровня на часовом таймфрейме, и как фильтр и он же трейлинг-стоп, обычный параболик со стандартными настройками, безо всякой оптимизации:
Тесты за два месяца дали неплохой результат на низковолатильном рынке, даже унылое Си в сочетании с параболиком не принесло убытка.
Результаты тестов только пробой с тем же параболиком:
Тоже хорошо, сделок меньше.
Вот совсем свежие тесты:
RIZ6 с 30.09 до 09.12 пробойная+ отбой доход 22000 пунктов на контракт, далее Ри только пробой уровня, тот же период
Си повело себя так(период 30.09-09.12):
Видно, что универсальная (пробой уровня+отбой от него) больше просаживается по отношению к только пробойной стратегии.
Для чего пишу все это? Тема интересная, даже шикарная, можно обсудить как лучше использовать эти уровни. Робот сейчас (незаслуженно) не используется, но может принести мне доход путем продажи)), да и имею опыт работы с этими уровнями и смогу сделать по ним любой торговый алгоритм.
Для каждого из этих алгоритмов существует боевой робот, робот-симулятор на реальных торгах и самописный тестер для Квик, точно прогоняющий на истории.
Не грааль, наверно, не стоит забывать, что:
«Люди думают, что спекуляция — это игра предсказания будущего, знания того, что не может быть известно. Это не так. Это игра развивающихся стратегий с побеждающими преимуществами, привлечением шансов на вашу сторону, работой с этими шансами.» — Ларри Вильямс. ))
По окончании каждой недели торгов прогонял тестером по тем же данным, чтобы поймать возможное расхождение реала и модели. Совпадение рубль в рубль в 99% сделок. И вот теперь протестировал последние три месяца — система жива, и все это продается.
Продажа кота в мешке, выложите нормальную статистику для начала, кол-во сделок, средняя сделка, профит фактор, рекавери, шарп, соотношение прибыльных и убыточных, макс.просадка. Плюс тест с 2011 года. Один год вообще не показатель, слишком маленькая выборка.
Этот алгоритм он для примера, как база, хотя вполне прибыльная.
У меня есть программа симулирующая реальную торговлю, заявки не отправляет, статистика ведется. Если кому интересно, вышлю. Можно понаблюдать, внести свои дополнения, и сделать боевую версию в индивидуальном порядке.
Смотрел Ваш индикатор, у меня принцип немного другой)
Что касается диагональных уровней, у меня возможно будет время в январе и я все же освою mql, о результатах отпишусь, так что спишемся))
Спишемся, тема интересная!))
Она подробно изложена на моём сайте в открытом доступе (даже без регистрации).
Если надо будет — могу проконсультировать по нюансам.
Дело в том, что в книге Сперандео не даёт формализации некоторых важных элементов своей ТС, а многочисленные перепевы Вика на разных сайтах зачастую не уточняют эти элементы, да еще и перевирают базовые моменты.
Лично я ввиду сложности (для меня) графики в коде вместо трендовых использую мувинги, поэтому вам помогу просто ради помощи.
Ну, может иногда ответите на мой вопрос по ТСЛаб. )
Только в алгоритмизации главный подводный камень будет не там, где вы скорей всего думаете. На сегодняшний момент у меня есть скрипт, который строит как разворотного, так и коррекционного Вика (осн. и корр. тренды) безошибочно относительно моих задач.
Если mql4 знаете...
Тоже с праздниками!