Профиль рынка - Анализ_RiH7_06032017

Приветствую читателей блога и своих единомышленников. 

По горячим следам, анализ текущей ситуации в RiH7, Профиль рынка и Кластерный анализ FootPrint при помощи Маркет Дельта.
-
В основе анализа лежит использование метода Профиль рынка, и оценки ценового движения по типу баланс-дисбаланс, относительно согласия или не согласия участников рынка (покупателей и продавцов) Ценности рабочей ценовой зоны в рамках текущего аукциона. Добавлен элемент Кластерного анализа на ключевых моментах.
-
каждая новая статья содержит список предыдущих в хронологическом порядке, по отношению к анализу текущей ситуации.
-
Хронология статей, начиная с последней:
-
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_03032017
-
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_01032017
-
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_27022017
-
Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_20022017
-
Текущая статья содержит в себе прошлый анализ, и все детали оценки, которые я описал ранее, я снова буду применять в процессе. Поэтому, рекомендую изучить, то что я описал ранее, терминологию анализа Профиль рынка и особенности расчетов ценовых зон в программе Маркет Дельта, чтобы развить свое понимание и вникнуть в процесс анализа.
-
По общей картине начала новой недели на 06032017 можно вновь отметить, что предыдущий анализ от 010317 и анализ 030317 пока остаются в силе.
-
Мы остаемся в балансе последних 4-5 дней, от 2802-060317. Поэтому в целом анализ не меняется. Привожу рисунки и сделаю обзор отдельных моментов на основе кластерного анализа. Особо вдаваться в комментарии не буду, прочитайте в предыдущих статьях по хронологии. Отметьте для себя Ценовые зоны и поведение цены в них.

-
Закрытие на 0603 (110690) было в пределах диапазона предыдущего дня и вблизи ключевой точки VAH (110520) того же дня 0303.
При этом Область Ценности (VA) 0603 сместилась выше относительно зоны VA 030317. Ценность POC на 0603 (111430) также поднялась по отношению точки POC 0303 (109700).
-
В прошлом анализе на 030317, я уже обратил внимание, что есть предпосылки зайти в диапазон торговли на 2702, в частности снова протестировать зону синего горба (с центром 111780) с последующим тестом этой зоны выше от 112000. Предполагалось заполнение прежнего стебля, или зоны Одиночной печати от 112070 — 112680-900 (безобъемная зона красного цвета). Быстрое заполнение этой зоны предполагается ввиду ваккума ликвидности на стороне продажи.
-
Сегодня этого не случилось, днем произошел тест зоны от 111780 до 112240, цена зашла в зону 2702, но не показала интерес к покупкам.

Торги шли выше Области Ценности (VA), отмечена серыми вертикальными полосами и боковой синей полосой справа (VA меняется в процессе).
Зона цен от 112000 не удержалась. Ранее мы отметили зону цен на 2702 (синий горб) и стебель выше 112070. Т.е., предполагается, что зона от 111780-112070 не является сильным сопротивлением, как например зона в середине диапазона, вблизи 113000 (112900), изучая тот день.
-
Что мы и видим при текущем движении на 0603, анализ кластеров показал — сильное движение в баре на 12-49, при пробое зоны VA на уровне 111720, т.е. вблизи середины нашего синего горба (111780). И протестировала зону 112110 (вблизи нижней части красного стебля). 
-
Почему отметил этот бар, потому что его совокупная дельта была значительной относительно предыдущих баров, а также она была положительной синего цвета (т.е. поддержала восходящее движение). И все это происходило также выше зоны VA, максимальный объем в баре был на уровне 111930. Однако цена протестировав зону выше 112200 дальше не пошла, тем самым отклонив восходящий сценарий внутри дня. Т.е при проходе вниз от максимума диапазона предыдущего дня (111710), предполагается возврат к средней того диапазона, предварительно снова протестировав зону ценности текущего дня, его контрольные точки — POC и VAL.

Цифры не пишу они меняются в процессе текущего дня. Просто снова отмечаю, если торги идут в диапазоне предыдущего дня, то и Область Ценности того же дня также влияет на расчеты в анализе. День 0303 структурно был более удлиненным, чем текущий. Пробивая нижнюю границу VAL, цена будет тестировать зону Ценности предыдущего дня. Что и произошло в процессе, поскольку мы по-прежнему торгуемся в балансе, относительно структуры 2702-2802-0303. 

Написав о возврате к средней выше, мы по факту наблюдаем, как Структура на 0603 находится выше средней диапазона 0303 (110105), выделяется кружочком на вертикальной линии на Объемном Профиле (оранжевая гистограмма). Итак каждый диапазон имеет свою мидл-зону.
-
Также видно, что мы находимся внутри Общей Структуры объединенных дней от 2702-2802-0203. Также отметим, что расширение диапазона на 0603, закрыло зону Одиночной печати Общей Структуры — на 112000 (зеленые квадраты, сопоставьте максимум дня и ту зону). Зона закрыта. Но объемный выгрыз выше по-прежнему дает о себе знать. 112750 (800), также находится вблизи нашей мидл-зоны (ок. 113000), вспоминаем прошлый анализ на 0303. Что также предполагает определенное давление на ценовое движение вверх, т.е. может выступить сопротивлением, пока мы торгуемся в нижней половине структуры.
-
Объединим 2-последних дня 0303 и 0603 в одну Структуру 0303-0603 и сравним ее с Общей Структурой 2702-2802-0203.

Текущее закрытие находится ниже относительно сразу 2-х Объемных зон по обеим Структурам. Как Общей Структуры (зона цен 111100-111200), так и зоны 111400 последних 2-х дней в совокупности.
-
По анализу обеих структур видно, что цена более склонна заполнить нижнюю часть Общего Профиля, прежде чем пойти выше его половины (113000), как мы отметили в расчете зоны-мидл в анализе 030317.
-
Пробой максимума 0603 и дальнейшее закрепление цены выше объемной зоны 112900 (113000) предполагает тест 113400 и голого уровня 113950. Все в рамках расчетов прежнего анализа на 0303 при восходящем сценарии.

Маркет Дельта показывает уровни справа, которые могут быть интересны в перспективе.
-
Если цена начинает сползать ниже зоны отмеченного диапазона (минимум 0303 — 108560), то она переходит в нисходящий сценарий анализа зон на 071216 — 106700-106550.  
-
Если объединить все дни от 2702 до 0603, то Общая Структура будет такой.

Видна явная асимметрия в ее верхней части и более плотное наполнение в нижней части, относительно середины Структуры в целом. 

Также в нижней части есть незаполненная зона в районе 109700-650 (также является зоной VAL и VALVO (оранж.линия)), что предполагает движение в эту зону, если мы по-прежнему будем торговаться в нижней части Структуры. И как вероятное снижение в зону VA 0303 — 108790 и минимума дня 108560. Тест низов возможен, если на рынок поступит новая информация, которая попытается выбить из баланса в нижнюю сторону.

Вероятность, что цена снова протестирует верхнюю часть (восходящий сценарий) также имеется, и ускорится, если на рынке будет новая информация, которая усилит покупки. Пока по-прежнему информация не способна поменять настроения игроков к серьезным движениям.

Зона — 111150-111100 — объемная зона, которая выступает Ценностью POC нашей Общей Структуры и выступает ближайшим Сопротивлением при движении цены вверх. Зона VA — VAH-VAL, 109650-111650. 
-
По сути это все, что хотел отметить. Как писал выше оба сценария на 0303, остаются в силе.
-
Опять же отмечу снова, что как будут развиваться события и куда пойдет рынок мы сказать не можем, информация поступает и меняет настроения игроков в реальном времени постоянно, поэтому свой Текущий анализ я привел как домашнюю заготовку, соотнесите его со своим анализом и оценивайте его вероятностно, исходя из рыночных реалий.
-
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
-
Для читателей (и подписчиков моей инфо-рассылки), кто давно ждет от меня новых переводных работ, могу сообщить, что вся необходимая предварительная работа по ним завершена и начата подготовка к рассылке, готовится (обновления и новое предложение).

Для тех, кто пока не знаком с моими работами и только начинает знакомиться с методом анализа Профиль рынка и в целом с методами дискреционной торговли (на основе Ценности), к которым также можно отнести и способы Чтения ленты, например, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ, то для начала я:
-
Предлагаю ознакомиться с моим переводом первой книги Джеймса Далтона – «Mind over Markets», в том виде, в котором я его делал для себя в процессе своего обучения. Это ознакомительное бесплатное предложение без ограничений.

Возможно, что Вас также смогут заинтересовать и другие мои переводные работы на тему Профиль рынка, Кластерный анализ, методы Чтения ленты. Их можно получить в комплекте на приемлемых условиях. 

Также для тех, кто только делает первые шаги в дискреционной торговле, рекомендую обратить внимание на Уч.курс Jigsaw (от Питера Девиса), в нем рассматривается его методика анализа ценового движения методом Чтения ленты.

Отдельные главы можно прочитать на моем блоге, ранее я посвятил цикл публикаций по этому курсу. Это действительно полезный материал для общего понимания метода.
-
Связаться со мной можно (для запросов): crambe12books@yandex.ru

Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).
-
Буду благодарен Вам, если полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях, и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.
-
С уважением к моим Единомышленникам, А.И.