Новости и Ликвидность - фрагмент (в переводе от crambe12books)

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Перед публикацией своей новой работы, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу. 
Я вкратце продолжаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты. В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «
ES – Когда входить в сделку».
-
В предыдущих топиках мы с Вами рассмотрели особенности Модели ликвидности от Питера Дэвиса (Jigsaw) и Раздел — Овцы, который раскрывает поведение игроков на рынке, и то как крупные игроки (маркет-мейкеры) этим пользуются.
-
В этой публикации, я хотел бы отметить важную тему — как проходит торговля перед выходом Новостей и после Новостного релиза, и как это объясняется с помощью модели ликвидности от Питера Дэвиса.
-
Это всего лишь фрагмент раздела, состоящий из отдельных абзацев, поскольку раздел достаточно большой. Но я постарался выделить основные идеи, которые хотел передать автор, без показа примеров.
-
От себя добавлю:
Я немного удивлен, что пока поступило так мало запросов о новой работе, несмотря на то, что количество просмотров данной темы каждый день растет. Что ж, видимо многие пока не до конца осознали ценность Уч.материала, и полагаю, что это на руку тем, кто его активно использует в своей повседневной работе. Я не настаиваю, только рекомендую изучить этот материал, особенно НОВИЧКАМ, кто только делает свои первые шаги в торговле.  Вы сможете сэкономить свое время и как следствие Ваши деньги. 
-
Отмечу, Уч.материал платный (я вынужден компенсировать время, затраченное на перевод), но он вполне доступен для большинства трейдеров и быстро компенсирует Ваши затраты. 
-
Для тех, кто пока только интересуется Уч.материалом от Питера Дэвиса (jigsaw), для начала рекомендую заново ознакомиться и перечитать предыдущие главы, что я опубликовал ранее. В формате публикаций, я не могу передать все тонкости Уч.материала.
-
Ликвидность — описывает особенности модели ликвидности.
Раздел 5.1 – Ликвидность — часть 1
Раздел 5.2 – Ликвидность — часть 2
Раздел 5.3 — Ликвидность — часть 3 
-
Раздел 6– Овцы (Стадо баранов) — части 1-2
-
Раздел 7 — Новости и Ликвидность — отдельные фрагменты.
-
В этом разделе, мы собираемся рассмотреть Новостные релизы, и как модель ликвидности, которую мы обсуждали выше, выдерживает себя во время выхода релиза. Когда запланирован выпуск новостей, это будет неизбежным, вы можете увидеть, что DOM (стакан) редеет. Это идет от 1000-ч на одном уровне к 100-ням на уровне, иногда десяткам на уровне. Если когда-нибудь, вы увидите такое прореживание, происходящее в DOM, и вы не ожидали этого, то это означает, что есть выпуск новостей, о котором вы, вероятно, забыли.
-
Давайте посмотрим на активность вокруг выпуска новостей (самая левая красная стрелка):
-

-
Рисунок 7.1
-
Вы можете видеть, что на 8:38 утра, новости были выпущены, и 20000 контрактов было проторговано. Имеются два других момента времени в этот день, где мы видим большое число проторгованных контрактов, в периоды времени – Точки «B» и «C». На этих поздних точках максимального объема, число контрактов было максимальным, но движение самой цены было намного меньшим.
-
Диапазон бара в точке «A» был 7 пунктов. Это 7 пунктов движения за 1 минуту! Эти периоды с максимальным объемом являются также периодами, где движение цены было выше среднего. Это не должно удивлять, так как, очевидно, что больше ликвидности было съедено дополнительными рыночными ордерами. Выпуск новостей, имеет гораздо большее движение и опять же, мы уже это упоминали, и этого следовало ожидать, что в это время, там меньше ликвидности. DOM редеет перед выпуском новостей.
-
Поставщики ликвидности не хотят брать риск предоставления большей части ликвидности в это время. Что также различает выпуски новостей, это то, что движение происходит в обоих направлениях. Для двух других областей максимального объема, это движение в одном направлении.
-
Далее следует детальное рассмотрение и анализ ценового движения на Новостях на примере. Здесь не публикуется из-за большого объема.
-
Резюмирую, раздел
-
Новостные движения являются произвольными, вплоть до того факта, что поставщики ликвидности, иногда отодвигают выпуски новостей. Я не сомневаюсь в том, что те же самые поставщики ликвидности покупают внизу движения на выпуске новостей, и продают в верхней его части. Что остается для меня загадкой, – кто эти люди, которые размещают рыночные ордера в это время? Это кажется просто безумием, так поступать.
-
С точки зрения, как торговать на новостях, мой совет будет – не торгуйте их. Там будут лучшие, более предсказуемые возможности для вас. Если вы торгуете их, поставьте в лимитные ордера на крайних точках, чтобы исчезнуть на начальных движениях. Экстремумы, это те места, где вы считаете, что там находится ликвидность. Иногда, это будет ясно, а иногда нет.
-
Некоторые новости запланированы, а некоторые приходят вне плана. Расписание выпусков новостей можно найти на многих веб-сайтах. Вы действительно не нуждаетесь во всех финансовых новостях, не все ли равно вам, какие будут квартальные результаты у Wal-Marts, если вы торгуете на ES, но вам не должно быть все равно, когда выходит новость по количеству безработных (уровню занятости). Новости с макроэкономическими влияниями, это то, что вам необходимо. Моя рекомендация, это использовать календарь.
-
Используйте это, и оставайтесь в стороне, когда выходят новости. Если вы находитесь в позиции за минуты до выпуска новостей, и имеете пару пунктов прибыли, то закрывайте ее. Ваш риск проскальзывания, если рынок двинется против вас, тем выше, чем меньше пунктов прибыли вы имеете. Если у вас есть 5 или 6 пунктов прибыли, вы можете решить держать сделку открытой. Вы имеете некоторую передышку в 5 или 6 пунктов прибыли и, если новости выходят в вашу сторону, вы вполне можете получить 10 пунктов. Вы разместили это на перспективу. Если вы поднимаете несколько тысяч долларов в день и имеете $300 в этой сделке, то всеми средствами удерживайте ее. С другой стороны, если вы делаете меньше $500, и вы имеете $300 в сделке, не берите риск бумажной прибыли.
-
Если рыночные спайки против меня и выходят новости, теперь я знаю причину, и могу просто остаться в рынке, если я думаю, что это временно. В другое время, я получаю прибыль от новостей, когда случаются большие события, которые заставляют наспереключаться в режим трендового дня. На днях Talking Forex объявило, что Standard & Poor's может понизить рейтинг Франции. Я уже был в лонг по US Treasury Bonds & шорт по ES, и я немедленно получил мои цели, когда рынки двинулись на новостях.
-
Тем не менее, это движение выглядело таким сильным, что я снова вошел в оба, и взял еще 5 тиков от Treasuries ($31.25/тик/контракт), и еще 16 тиков от ES ($12.50/тик/контракт). Эти поздние сделки не были «точными по времени» сделками на откате, поскольку там не было отката. Эти сделки были «сморщивались сверху и погружались вниз» тип сделок, который будет убивать в более умеренных рыночных условиях. Большую часть времени вы не можете просто запрыгнуть в торговлю, вам необходимо выбрать правильное место. С другой стороны, если рынок устремлен в одном направлении, и у вас есть все основания подозревать, что он будет продолжать, вы можете или пропустить возможность, или просто запрыгнуть на борт без отката.
-
Запланированные новости почти всегда создают большое движение из-за отсутствия ликвидности. Незапланированные новости могут испортить ваш день или сделать ваш день; это вопрос чистой удачи, оказаться на правильной стороне. Любые новостные события могут изменить тип дня, который мы имеем. Это особенно верно для выпусков в 10:30 и дней FOMC. Уже сам факт, что выходит новость, может сделать движение рынка в узком диапазоне. Новости избавляют от неопределенности.
-
Новости не отменяют способ работы рынков. Вам не требуется другая модель, чтобы определить как работают рынки на момент выхода новостей. На самом деле, движения ничем не отличаются, просто картина ликвидности очень разная, и поэтому движения могут представляться отчасти случайными.
-
На этом я завершаю публикацию разделов Учебного материала – «ES – Когда входить в сделку». Вы также можете узнать из Содержания, какие темы рассматривает автор в этом Уч.курсе, особенности его торговли. Учебный материал является универсальным и легко адаптируется под любой рынок (не только ES).
-
ссылка на Демонстрационный вариант (структура и отд.фрагменты) для ознакомления и принятия решения получить Уч.материал в полном объеме.
-
В следущей публикации я предоставлю информацию о своей новой переводной работе по теме объемной торговли, которую я недавно завершил, и начал рассылать подписчикам моей рассылки.
-
Дополнительно: 

• В рамках своей подписки предлагаю получить все мои работы в комплекте на более выгодных условиях.

• Если интересует только Уч.курс от Jigsaw — предлагаю получить на ознакомительных условиях (без подписки).

Работы предоставляются в полном объеме в формате pdf, после оплаты разового взноса на поддержку моих начинаний.

Связаться со мной можно по майлу для запросов: crambe12books@yandex.ru
Прошу указать — работу, которая Вам интересна (или в комплекте) и ссылку на ресурс (откуда узнали о моем предложении).
-
Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна и способствует вашей торговле.
-
С уважением, 
Алексей Исаев(crambe12books)

Автор образовательной рассылки:
«Само-Образовательный проект (Переводная Литература от crambe12books)»