SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. pavl
покритикуйте плз etf порфтель
- 14 марта 2017, 22:25
- |
Составлен через www.portfoliovisualizer.com
31.00% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
9.00% iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
37.00% iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
11.00% iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
12.00% SPDR Gold Trust (GLD)
Показывает в районе 8% в год на разных периодах, в целом имеет очень ровную кривую доходности.
31.00% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
9.00% iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS)
37.00% iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
11.00% iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD)
12.00% SPDR Gold Trust (GLD)
Показывает в районе 8% в год на разных периодах, в целом имеет очень ровную кривую доходности.
теги блога pavl
- comon
- comon.ru
- etf
- etf finex
- eur
- ib
- interactive brokers
- usd
- webmoney
- wmz
- автоследование
- акции
- анализ
- депозит
- доверительное управление
- доллары
- ДУ
- евро
- корпоративные облигации
- мобильный пост
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- облигации
- отслеживание портфеля
- пополнение счёта
- портфель
- рантье
- Риски
- Роснефть
- Финам
Показывал)
В точку.
порезать vti до 15
ijs 10
остальное неизменно
просадка снижается вроде, но проблема в том, что zyv появился в 11 году.
инверсный vix
d-shagardin.livejournal.com/110401.html
Диверсификации поболее чем у вас
2. vti включает в себя весь рынок (и small caps в том числе), более логичным смотрелся бы ivv + ijh + ijs
3. и кстати почему именно ijs и не скажем ijr? ну так чтобы понимать мысль :)
4. tlt резковат для долгосрока на мой взгляд, ief было бы самое то :)
1. Разница за последние 5 лет между моим и вашим — до 0,2% в год (считаю — не значительно, учитывая саму вероятность верного прогноза))
2. Система показывает индекс корреляции с рынком США за последние 5 лет у моего портфеля — 0,38, у вашего 0,6, т.е. получается у вашего как раз проблемы с активами «вне США».
3. На самом деле, понимаю что дьявол в деталях и готов выслушать ваши пояснения, если у вас есть время их дать )). И в любом случае спасибо за помощь. Буду разбираться дальше…
2. Ваш или «мой» вариант портфеля (хотя на самом деле я предлагал лишь более логичную замену одного инструмента на ряд других) не содержит совсем никаких активов вне сша. А оно того стоит. В периоды бурного роста рынков — активы «вне сша» растут быстрее (особенно EM) и грех этим не воспользоваться. :) Но долю этих активов стоит ограничить, т.к. в иные периоды рынка они или не растут или падают. Доходность портфеля складывается из разумного сочетания и балансировки всех входящих в него инструментов.
3. Вам нужно определить свою чувствитиельность к риску, горизонт инвестирования и в соответствии со всем этим, выбрать одну из стратегий инвестирования и уже потом подбирать под нее инструменты. Здесь довольно много вариантов и все весьма индивидуально. «Распотрошите» какие-то из глобальных etf вида VT/ITOT и добавьте туда инструментов с фиксированной доходностью. Или вот один из конструкторов к примеру: www.blackrock.com/tools/core-builder/us
Какой думаете шаг предпринять на этот случай? Чего добавить? Может европейских облигаций вместо американских?
Смысл дюрации.
Если дюрация портфеля 20 лет, то рост процентной ставке на рынке на 1% приведет к падению стоимости портфеля на 20%. Если дюрация 10 — на 10% соотвественно. Так что сами считайте, у управляющих компаний на сайтах данные должны быть.
И заодно подумайте, как Вы будете изменять портфель через год, если цены акций вырастут/упадут, если цены облигаций вырастут/упадут.
Категорически рекомендую найти и проработать книгу Свенсена. Вот глава из неё.
www.finam.ru/analysis/newsitem35DA7002D0/default.asp