Блог им. nbvehrfr

Забавная цикличность S&P - как на этом заработать

Нашел интересную цикличность S&P
Забавная цикличность S&P - как на этом заработать

Каждые 92-95 дней проходит коррекция на 6.4 процента — поправьте если что-не так и «притянуто за уши» (с аргументами плиз)
Единственное отличие текущей коррекции — нет объема который выкупал коррекцию,  может быть еще рано.
Как с этого поиметь денег? Предположим что текущая коррекция идет от максимума,  значит цель 2240 при коррекции -6.3%
Берем недельный опцион (5 дней) покупаем медвежий спред 2250/2240, сейчас можно взять за 0.55, сдать можно будет по 8-9 если не тянуть до экспиры. RR 1 к 15 приблизительно
Можно хэджануть дальним опциком (месячным) на случай если времени не хватит.

Как-то так, комментарии приветствуются



★4
13 комментариев
выборка очень маленькая, не факт что повторится коррекция 
avatar
Igr, статистически да, согласен упрощенный подход
но в тоже время нельзя ожидать чего-то что будет жить долго на рынке
avatar
брекзит, трамп вот тогда были объёмы, они ни о чём не говорят
avatar
yuri77777, отлично а вот и события (спасибо!). интересно будет ли что-нибудь на этой неделе или просто упадем
avatar
С такой выборкой — нет вообще никакой статистической достоверности. Попробуйте протестировать на промежутке в 5-6 лет. 
avatar
Alex Hurko, :) если бы она была ее бы давно схавал какой-нибудь медальон или тп

avatar
Я планирую покупать около 2250
avatar
maikl sake, ну да в районе 2240 должно остановится
avatar
Если коррекция произойдет чуть раньше или чуть позже, что делать опционщику? Может просто при подходе к дате коррекции поставить шорт от уровня? Это гораздо надежнее и прибыльнее.
avatar
Юнчик, хэдж дальним сроком
здесь RR извините меня 1 к 15, сколько вы на фьюче получите чтобы шумом позу не вынесло?
avatar
как хорошо, что есть покупатели по таким ценам))
avatar
вот та цикличность, и выборка чуть получше.

теги блога nbvehrfr

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн