Спред между USD фьючами
SIH2 vs SIM2 Если полагаться на то, что доллар гасят спецом к выборам, а после будет коррекция, то с прицелом на увеличение спреда можно взять в шорт мартовский контракт и с таким же количеством в лонг июньский. Последний за счет дисконтирования по идее должен стоить дороже в марте.
Я про ФОРТС, где
SiM2 (6.12) — дальний
SiH2 (3.12) — ближний
Фортс не торгую, т.ч. для меня SI — серебро на COMEX'e