Определяем, работает ли ваша стратегия? Или пора искать новую?

У Вас есть стратегия, которая показала прибыль на истории. Это замечательно! Вы вкладываете в нее деньги и смотрите, что происходит. И о ужас, она начала сливать капитал. И мы ее в мусорную корзину! Хотя, стойте. Если подумать. С точки зрения теории вероятности, в течении ближайшего времени стратегия может просто пойти в просадку! А вдруг нет? Вдруг мы имеем дело уже с трупом? Надо сходить к гадалке, может что посоветует…

Те, кто уже собрался набирать номер Гадалки (он же Гуру по бирже), можете дальше не читать.

Ищем выход. Для этого собираем варианты событий:

1)      Стратегия в просадке, и скоро она выйдет из нее.

2)      Стратегия умерла. Закономерность на рынке больше не проявляется.  Не важно по какой причине. Если мы знаем причину, значит мы нарушаем саму стратегию (не фильтруем).

3)      Стратегия временно не работает ввиду сложившегося нового информационно фона. Через определённое время она начнет приносить прибыль.

Мы к ней только подключились, следовательно:

— Первом варианте имеем убыток, равный просадке

— Втором варианте нас убыток равен средней величине, исходя из того времени, пока мы в ней

— Третьем варианте мы имеем форс мажорный убыток

Определяем значения убытков. Мы знаем размер максимальной просадки. Два других неопределимы. Можно условно считать их больше, чем максимальная просадка. Вывод? Если стратегия показала просадку большую, чем до этого на истории – стратегия мертва и лучше от нее отключиться. Можно ли к ней подключиться еще раз? Почему бы и нет, если вы учли урок номер один.

Все это замечательно.  А что, если мы имеем с дело просадкой большей. Чем до этого? Может можно как то определить по другому, может по графику?

Ищу в  интернете и в книгах. Нашел только два варианта:

1)      Стратегия работает, пока есть информационный фон. Создающая тенденцию.

— очень сложное утверждение. Основанное на том. Что мы понимаем. Почему существует такая тенденция. Мы, создатели  роботизированных стратегий —  точно не понимаем. На кого рассчитано такое утверждение?  В условиях сотен факторов, действующих на рынке, может и есть гении. Способные все учесть. В мусорку!

2) Стратегия определяют по графику доходности. Строятся области, в которых работает стратегия.

— при выходе из области доходности стратегия считается мертвой

Вот график, указано. Что используется метод Монте Карло.

Не знаю, каким образом используется названный метод.  Но тот. Кто не раз  видал разные графики доходности, прекрасно понимает. Что просадка по стратегии  выйдет за эту область с большой вероятностью, чем не выйдет. И это не будет смертью для стратегии.

И вопрос ко всем. Кто и как определяет. Жива ли стратегия? Если строите  области доходности. То по каким критериям?