Как выбирать секторы для торговли: часть 1

Шаг 1. Определяем тренд

Выбор сектора, как и любого актива для торговли, следует начинать с выявления его долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов. Проще всего это сделать с помощью скользящих средних (MA) на дневном графике и расположению цены относительно них. Найти дневной график с нанесенными на него скользящими средними можно на сайте Stockcharts.com. Инструкция по работе с данным ресурсом здесь, а в конце поста я подготовила для вас ссылку на график-шаблон.

• За долгосрочный тренд отвечает 200-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) долгосрочный тренд.
• За среднесрочный тренд отвечает 50-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) среднесрочный тренд.
• За краткосрочный тренд отвечает 13-дневная средняя MA: нахождение цены ней (под) ней означает восходящий (нисходящий) краткосрочный тренд.

Раньше для выявления тренда мне приходилось отсматривать графики каждого сектора. С появлением сервиса Статус рынка все упростилось. Теперь мне достаточно зайти в раздел Индексы и секторы и взглянуть на такой дашборд.

Дашборд раздела Индекс и секторы на сайте Trades.Mindspace.ru

По цветам и положению стрелок иконок на дашборде можно сразу понять, в каком тренде находятся S&P 500 секторы и в каком направлении их торговать:

• Зеленая иконка со стрелкой наверх говорит о нахождении цены сектора над средней и указывает на бычий (растущий) тренд в заданном периоде.
• Красная иконка со стрелкой вниз говорит о нахождении цены сектора под средней и указывает на медвежий (нисходящий) тренд в заданном периоде.

Как видно, на момент написания поста самыми сильными из 10 секторов S&P 500 являются потребительский (XLP), циклический (XLY) и сектор недвижимости (XLRE). Все три сектора движутся над всеми скользящими средними и находятся в уверенно бычьем тренд. В свою очередь, самый слабый в этой десятке — энергетический сектор (XLE). Он движется под всеми средними и в абсолютном даунтренде.

Наиболее интересная ситуация сейчас в финансовом секторе (XLF). Основной тренд здесь — бычий (цена над MA (200)), среднесчрочный — медвежий (цена под EMA (50)), а краткосрочный — бычий (цена над EMA (13)). Это намекает на возможное завершение коррекции в XLF, но нужно еще посмотреть.

В связи с этим мы можем рассматривать XLP, XLY, XLRE на лонг и XLE — на шорт. Но прежде чем открывать по ним позиции, мы должны проверить их тренд на силу и убедиться, что в нем нет сигналов на разворот. О том, как это сделать, мы поговорим в следующей части. А пока вы можете: 1) протестировать график-шаблон; 2) посмотреть видео к посту; 3) написать свои мысли в комментариях ниже.

Готовый график-шаблон и видео к посту вы можете найти на моем блоге здесь.