SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Speculator2016
Шансы биржевого игрока
- 08 мая 2017, 10:29
- |
- Сберегатель (Сэр Лонг)
Сегодня коллега околорыночник, неудачливый биржевой игрок Сергей Хведченя (traderkhved) шокировал меня своей фразой
smart-lab.ru/blog/397040.php
Хочу возразить и высказать свою точку зрения
Шансы биржевого игрока при случайном входе = 50\50
Это уже намного выше, чем шансы игрока в казИно
Более того, учитывая, что рынки в долгосроке растут изза инфляции и\или технического прогресса — то шансы успешного результата лонговой позиции уже выше 50%
Игроку остаётся только выбрать подходящие рынки, внутри рынков выбрать подходящие инструменты, и выбрать такие точки входа, которые увеличат вероятность положительного результата сделок
smart-lab.ru/blog/397040.php
трейдинг — это серьезный труд с мизерными шансами на успех
Хочу возразить и высказать свою точку зрения
Шансы биржевого игрока при случайном входе = 50\50
Это уже намного выше, чем шансы игрока в казИно
Более того, учитывая, что рынки в долгосроке растут изза инфляции и\или технического прогресса — то шансы успешного результата лонговой позиции уже выше 50%
Игроку остаётся только выбрать подходящие рынки, внутри рынков выбрать подходящие инструменты, и выбрать такие точки входа, которые увеличат вероятность положительного результата сделок
теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)
- bitcoin
- BTC-E
- Cloud Mining
- cloud-mining
- Eobot
- etf
- Ethereum
- Ethertum
- Exchange
- FAQ
- Genesis Mining
- HashFlare
- HYIP
- ICO
- mining
- Payeer
- POLONIEX
- PoSWallet
- ROI
- Saver2017
- scam
- ShitCoins
- Speculator2016
- startup
- WAVES
- YObit
- Акрон
- акции
- акция
- АФК Система
- банки
- биржа
- биржевая игра
- биткоин
- блокчейн
- брокеры
- видео
- вопрос
- втб
- газпром
- диверсификация
- дивиденды
- дивитикеры
- доходность
- заблуждение
- золото
- игра
- игра биржа
- игра на бирже
- капитализация
- конфа
- конфасмартлаба
- криптобиржа
- криптовалюта
- Криптовалюты
- лонг
- лчи
- Магнит
- майнинг
- ММВБ
- мосбиржа
- нефть
- обвал
- облачный майнинг
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- пассивный доход
- портфель
- портфель акций
- портфельное инвестирование
- прогноз
- промокод
- размышления
- ребалансировка
- реинвестирование
- Россети
- Саша Иванов
- Сбер
- сбербанк
- сигнал
- сигналы
- скам
- смартлаб
- Советы бывалых
- стартап
- терминология
- токен
- токены
- торговые сигналы
- трейдинг
- ФА
- факап
- форекс
- ФСК Россети
- фундаментальный анализ
- хайп
- шорт
- эфир
- юмор
если актив колеблется с амплитудой +\- 10% например
Это — статистика по ЛЧИ.
Как видно, за 21 месяц биржевые спекулянты заработали все вместе 76 миллионов рублей.
При этом 56 млн. рублей… заработал один-единственный человек: Bull в 2014м году.
Если убрать три первых места из ЛЧИ, то картина такая:
99,9% спекулей (в массе своей) отдают рынку деньги.
На этом фоне особенно интересно смотрится сравнение с банковским депозитом:
Если бы участники просто клали деньги на вклады в банке, то зарабатывали бы в два раза больше.
Ну а если бы они удерживали 10 акций из индекса ММВБ10, то заработали бы в 7 раз больше денег:
хорошие таблицы
но, надеюсь, это не аргументы против того, что шансы биржевого игрока на выигрыш достаточно высоки ?
или я не прав?
Как оказалось, это исследование требует гораздо больше ресурсов, чем казалось вначале.
Высоки шансы биржевого игрока или низки — меня такая постановка вопроса не удовлетворяет :) Я хочу знать, каковы эти шансы с цифрами.
Далее я проследил за «прибыльными» игроками — что с ними происходит дальше, в следующих конкурсах. Также попробовал выделить категорию игроков, которые всегда выигрывают.
Забегая вперёд, всё намного хуже, чем это обсуждается на уровне слухов. Когда будет готово исследование — создам топик.
Пока для затравки шансы получить прибыль:
Что получается?
Можно пока грубо предположить: если на отрезке 3 месяца прибыль показывают лишь 41% от всей массы, то на отрезке 12 месяцев процент таких людей будет: 0,41*0,41*0,41*0,41=0,03=3% от всей массы игроков.
Тут есть и чисто арифметические заморочки. Например, итог «прибыли +23% и убытка -20%» обывателем воспринимаются как прибыль +3% (23%-20%), но на самом деле это убыток: 1,23*0,8=0,984=-1,6%
а топике речь идёт о шансах на выигрыш игрока перед его входом в позицию
эти шансы намного выше 50%
но не все их используют
ибо выибирают неправильную точку входа
2) Как найти подтверждение этому тезису? (я бы с радостью, но как доказать это?)
Следующая порция статистики (о шансах игрока) пока в разработке и есть очень много условностей.
Например, игрок может иметь отрицательную доходность, но положительную прибыль. Как его учитывать?
что значит — на каком отрезке ?
я же говорю — перед входом в сделку
все подтверждения — в топике
ты читал ?
это у тебя не шансы игрока
это результаты игры толпы игроков
про отрицательную доходность и положительную прибыль я не понимаю
А отрицательная доходность и положительная прибыль может быть таким образом:
в 2013 году игрок заработал за три месяца +40%
в 2014 году игрок заработал за три месяца -60%
Итоговая доходность -16% (1,4*0,6)
Но в 2013 году прибыль +40% была заработана с 1 млн. рублей, а убыток 2014 года -60% был получен на 500 тыс. рублей.
Вот и получается, что доходность -16%, а прибыль +100 тыс. рублей.
ок, про доходность и прибыль понятно
1. Что такое «шансы 50%»? По каким событиям мерить? Нужно учитывать время. Сколько придётся ждать +- 10% колебаний? Какими будут за это время полные расходы? Кроме комиссии в 0,04%, есть сборы ежемесячные, оплата интернета и пр.
2. Если есть статистика точек входа с вероятностью успеха более 50%, то нужно понимать, что это работает локально и кратковременно. Через несколько часов о ней можно забыть, если цель не исполнилась. И нужно понимать, что для близких целей вероятность одна, для далёких — совсем другая.
и проигрыша тоже 50%
и чё тут мерить ?
чтобы сдвинуть вероятность выигрыша в свою сторону — игрок должен предпринять нужные действия
выбрать рынок
выбрать инструмент
выбрать уровень\время
выбрав инструмент, зависимый от инфляции, игрок уже повышает шансы выше 50%
допустим, инфляция 10%
тогда шанс сразу становится 55%
на этом фоне учитывать комиссию и прочие издержки — просто смешно
ну ладно, только ради тебя — пусть шанс будет 54%
а далее — надо выбрать точку входа
и не где попало — как тут умники советуют
а надо выбрать точку разворота цены после коррекции
всё просто
В реальности расстояние до тейка всегда больше, чем до стопа, на величину среднего спреда. Если понимать «вероятность успеха» как статистику достижений тейка во всех попытках, то она уже меньше половины при «вероятности роста» 1/2. Не конкретизируя даже как её получили, эту «вероятность роста» перед сделкой, вероятность роста насколько?
Вот что мерить.
а рублёвая инфляция 10%
на фоне инфляции — комиссия ничтожна
если играть от лонга — то вероятность успеха выше 50%
спред есть — но никто не мешает тебе покупать по биду и отдавать по оферу
про хлам и брокеров — это твой личный бред
если ты уверен, что твои шансы ниже 50% — то закрой счёт и вали в монастырь
если тебе не нравится моя идея — то выдвини свою
а просто так препираться тут незачем
ну, ради смеха — можно
если вероятность исхода случайного события 0,5 (подбрасывание монетки), то вероятность подбрасывания монетки два раза подряд одной и той же стороной составляет 0,5*0,5=25%, а четыре раза подряд 0,5*0,5*0,5*0,5=6,25%
может быть, за 12 месяцев так и останется — что 41% будет показывать прибыль ?
41% успешных — а остальные лузеры )))
короче говоря — нельзя месяцы перемножать на проценты
Я думал, что люди, которые зарабатывают — они зарабатывают всегда, и нельзя этот процесс называть случайным.
Я ошибался.
нет, ты не ошибался
просто у тебя нет данных, чтобы вычислить долю успешных игроков за год
Если же следовать тому, что вы написали, можно в казино играть по мартингейлу, ставя то на красное, то на черное )) в свое время в инете было очень популярно это рекламировать.
Автор же топика предположил, что «у монетки есть память» — что если монетка первый раз упала «орлом», то и вероятность выпадения орла во второй раз — выше (если трейдер показал прибыль на одном отрезке, то с более высокой вероятностью он покажет её и на следующем отрезке).
А мой пример взят из классики теории вероятностей, можете почитать здесь или в любом другом месте по поиску в Гугле.
Т.к. у монетки нет памяти, то каждый раз шансы на выпадение одной стороной составляют 0,5 (это означает не 0,5%, как вы написали, а 50%). При каждом броске.
Вероятность двух событий вычисляется перемножением их вероятностей. Следовательно, два раза подряд подбросить монету одной и той же стороной удастся в 25% случаев = 0,5*0,5=0,25=25% (можете сами проверить, я как то сделал 7000 подбрасываний — и это ещё в ту эпоху, когда не было компьютеров).
перед каждой сделкой вероятность выигрыша = 50% + 1\2инфляции
Соответственно, альтернативной доходностью стал бы вклад в банке на 90 дней для первого и на пять дней для второго.
Расчёт такой. Например, ставка 6,2%. Находим ставку за один день и вычисляем потенциальную доходность: 6,2/365*кол-во дней участия.
Поэтому у меня расчёт максимально щадящий чувства биржевых романтиков :)
чем они отличаются?
им кто-то платит зарплату?
как они добились этого?
что им мешает?
просто лудоман не может жить без игры
ну, тут ты 100% прав конечно )))
у них тоже отриательные шансы — но чуть получше ?
почему?
Как себя сейчас чувствуют инветоры, купившие наш рынок когда РТС был 2000+ ?))
я не понимаю, кого ты имеешь ввиду
там есть все ответы на твои вопросы
smart-lab.ru/blog/reviews/390277.php
у меня были вопросы к конкретному человеку
ты понимаешь — почему я задавал ему вопросы?
но книгу все равно рекомендую (выборочно) :)
а почему ты рекомендуешь именно эту книгу ?
чем она может помочь?
Автор (один из нескольких) — нобелевский лауреат. Это учебник.
Чтобы инвестировать, надо понять логику инвестиций, логику фондов и так далее
Есть глава по тех. анализу, по-моему, интересна.
я хочу сберегать
просто я люблю точную терминологию и высказал своё мнение собеседнику
да, если игроку вольют в бид, а потом возьмут из офера — то шансы игрока немного больше, чем 50%
50.05%
тебе от этого легче?
наверно у тебя есть какой-то план, если ты на 2% готов двигать рынок своей заявкой ?
я не играю с плечом
ты ответь сначла — на какой бирже комиссия 1-2% ?
ты хоть понял — что написал?
я не работаю на рынке
я на нём играю
и играю без плеча
и другим это советую
наверно поэтому я не знаю, на какой бирже комиссия 1-2%
Мой расклад биржевиков.
Вот еще какая мысля. Все мы мыслим категориями теханализа. Дружно входим по тренду. С коротким стопом. Что и видит кукл (толпа зашла). Вот вам и потери.
По психологии готовлю отдельный топик.
1 а причём тут ОФЗ-н ?
мы про трейдинг говорим
про игру на бирже
ты играешь на ОФЗ-н ?
где ?
это же неторгуемый и небиржевой инструмент
и комиссия вовсе не 2%
ты знал про это ?
2 я не мыслю категориями тех анализа
я им не пользуюсь
и не вхожу по тренду
я вхожу от уровня
без стопа
3 причём тут потери ?
топик о шансе игрока перед входом в сделку
какая мне разница — есть у тебя потом потери или нет?
Комиссия 2% — если купить на 50 тыс., а потом продать на 50 тыс.
Я знал про это.
2. Понятие уровня — это категория теханализа. Ты знал про это?
3. Шанс игрока перед входом в сделку зависит от множества факторов и может колебаться в широком диапазоне, а вовсе не 50/50. Да и само понятие шанса требует формализации и детализации.
с праздником тебя
желаю успехов
Именно поэтому средний счет на Московской бирже живет 1 год, а на форексе 1-2 месяца, а ники на Смартлабе практически обновляются каждый год ))
Почему? В основном виноваты плечи и психология.
ну-ка, научи нас правильно играть на бирже
ааа, так ты околорыночник
а я думал — что ты умеешь на бирже торговать
естественно
успешному игроку незачем быть околорыночником
тем более, если околорыночник уверен, что шансы биржевого игрока на успех очень малы
наверно, есть какой-то печальный опыт, который заставил его в это поверить
и найти себе другое занятие — чем игра
Удачи, bro
и мог бы поделиться с тобой чем-то полезным
и бесплатно
но ты не хочешь продолжать этот «наивный разговор»
ты сам так захотел
и тебе удачи
у тебя нет точек входа — ибо ты не торгуешь на бирже
а они у меня есть
я ведь торгую
это неправильная точка входа
и точку выхода придётся ждать очень долго
и твой хвалёный манимеджмент не поможет тебе сделать эту позицию прибыльной
извиняюсь, это к кому обращение?
и с кем?
он не торгует — а я торгую
он не живёт с биржи — а я живу
он проигрывал раньше — а я выигрывал и выигрываю
он торговал несколько лет — а я торгую 25 лет
глупый совет от тебя
можешь что-то другое придумать?
какие именно подробности тебе нужны ?
уточни
и почему торговля предъявительскими ценными бумагами на бирже — не трейдинг ?
можешь пояснить?
мы про игру на акциях говорим
ему что делать?
это теоретики так говорят
не слушай их
если ты сделаешь неправильный вход, например купишь газпром по 350, никакой манименджмент не поможет тебе вывести эту позицию в прибыль
А что на счет Сбера? ))
этот пример очень недвусмысленный и поэтому его так часто применяют
размер позиции (ее доля) сейчас не обсуждается — ибо мы говорим о важности точки входа
точка входа имеет отношение к единственичной сделке, а не к портфелю
можно верить, что газпром будет стоить дороже 350р, но нельзя забывать, что эти 350р будут иметь другую покупательную способность
стопы ставят игроки, которые не уверены в правильности точки входа
тогда зачем они входят именно на этом уровне?
инстумент — акция, только от лонга и без плечей
это начальные условия, без которых нельзя продолжать наши рассуждения
хорошо, что ты согласен
далее — выбираем акцию
это должна быть акция с хорошим фундаменталом
это должна быть акция, которая после роста показала падение или коррекцию
внешний фон должен быть позитивным
можно готовиться к покупке
Точно так же сильную акцию ты можешь просто покупать в любое время. и эта «точка входа» будет ни чем не хуже чем якобы ожидаемый тобой «откат». Потому, что хорошие акции могут расти практически безоткатно.
я не инвестирую как баффет
я среднесрочник
нельзя сильную акцию покупать в любое время
я тебе уже привёл пример с газпромом
акции обязательно надо покупать после коррекции
иначе велик риск того — что ты купишь на хаях
газпром — хорошая акция
но она почему-то не растёт безоткатно
ты снова дал плохой совет
Газпром — не хорошая акция, а скорее наоборот.
Коррекция ли это или даунтренд — понятно только постфактум.
Ты снова ничего не понял ((
на сколько процентов сбер упал в 2008г ?
на 70%? на 80% ?
а перед этим он рос
если газром для тебя не хорошая акция, то не играй с ней
тут я тебя поддерживаю
коррекция или даунтренд — понятно по фундаменталу и по внешнему фону
да, это трудно распознать и нужно многому учиться
но это возможно
просто газпром тогда усиленно пиарили
нужно избенать неправильных входов — и тогда не понадобятся стопы
а как ты считаешь риск?
optionclue.com/trading/management/mmformula/
ну, если твоя система позволяет тебе выигрывать — то я могу только порадоваться за тебя
но мне она не подходит
А если у тебя не 1, а 10 инструментов (без плечей) — ММ, то вот тебе и профитная система. И точки входа в ней практически ПОХ.
если бы я последовал твоему совету и 15 февраля купил бы фск — то сейчас у меня была бы просадка 27%
а мне это не нужно
твой совет очень плохой
я советовал ФСК ??? 15 февраля ???
Дая я только вчера зарегался ))
Ты вообще с кем тут говоришь?
Если сам с собой, то сори, я тут не при чем.
Сори, удачи ))
ты сегодня мне написалв любую
это ты написал
я тебе ответил, что твой совет плохой, и если бы я вошёл в любую, например в фск — то была бы просадка
-------------
но твой второй слив тоже засчитан
вопрос справедливый
ответ: я акциях уже играю таким объёмом — которым глупо рисковать
моя уверенность — это не гарантия успешности сделки
но на фортсе у меня есть маленький счётик — где я иногда шорчу
Тут все пишут, что способны предсказывать рынок, но почему-то ни один предсказатель так и не заработал на свой остров. Всё, что им остаётся — продавать далеко не стопроцентные сигналы или семинары за суммы, которые они после многих лет трейдинга должны за 15 минут зарабатывать. Не видите здесь внутреннего противоречия? :)
одно дело — быть уверенным в своём преимуществе
а совсем другое дело — доказать, что игрок перед входом в сделку имеет шанс более 50%, что сделка будет успешной
я сделал второе
на львов толстых не надо стрелки переводить )))
у тебя лично есть какие-то возражения к тому, что я написал в топике?
Без обид, не вижу тут чего-то, чего нет у других.
а тем более — прогнозы, которые я постоянно меняю (и считаю это правильным, надо проявлять гибкость и быстро реагировать)
я же тут пишу о шансах перед сделкой! перед !
неправильный выбор точки входа резко снижает шансы игрока, и поэтому большинство игроков закрывают сделки с убытками
но перед сделкой — шансы игрока очень высоки
ЗЫ что значит — я промазал ?
наоборот, я не стал цепляться за старый прогноз, подстроился под ситуацию и вошёл почти в точке разворота
В принципе, бремя доказательства чего-то лежит на том, кто теорию предложил :) Вы предположили, что раз рынки растут, то на лонге шанс заработать выше. И добавили три «если». Эти «если» у вас не формализованы, т.е. если бы у бабушки был, ну вы сами знаете. С т.з. неванги угадать три «если» — это перемножить три вероятности выбора а) подходящего рынка, б) подходящего инструмента, в) подходящей точки входа. Чтобы иметь хотя бы 51% результата, надо в каждом «если» быть правым на 80+%.
Предложите выбор этих «если», соберите статистику, покажите реальный результат — тогда будет другой разговор. Или вы просто утверждаете, что шанс выше 50%, а кто не согласен — пусть сам считает? :) Прям как чайник Рассела.
разве это не выбор «трёх если» ?
да, сделки ещё не завершены
но у меня и не было цели подтверждать эту статью сделками
и зачем мне что-то считать и что-то доказывать цифрами ?
я предложил теоретическое обоснование
считаю этого достаточно
вот тут уже пытались спорить: «нет, у игрока отрицательное матожидание! шанс игрока ниже 50% !»
и где они ?
что они смогли доказать или опровергнуть ?
ничего !
ты правильно написал, что «я предположил»
да, это теория
мне она нравится
кому-то не нравится
внятных возражений я пока не вижу
возражения, что где-то комиссия 2% и поэтому шансы малы — это просто шапито и детский сад
45/55 приблизительно из-за комиссий. В казино ситуация лучше — 18/37 =0,486, если ставить на чёт/нечет и т.п.
Насколько пересиживание в лонге улучшает шансы нужно считать отдельно, эффект такой есть.
один тут написал про комиссии 1-2%
ты уже пишешь про 10% комиссии
где ты такие комиссии видел?
А по поводу реальной стоимости такой торговли:
(- 1 — 0,0004) + (1,03 — 0,0004) = 0,0292 при входе по 1 и выходе по 1,03. 0,0008/0,3= 2,7% от выигрыша отдано.
Это и есть реальная комиссия, не считая прочих возможных трат.
это был просто аргумент против утверждения, что комиссия сильно влияет на матожидание, и поэтому оно отрицательное
и это не относится к содержанию топика
ходы 1-3% меня не интересуют, я ведь среднесрочник
и ты не прав, говоря что комиссия 2.7%
это только сбивает с толку
и, увы. ты не один так поступаешь
я сегодня убил немало времени — добиваясь ответа, где-же такая комиссия 2%
а оказалось — что это вовсе не комиссия
это доля от прибыли
учись пользоваться точной терминологией
это поможет избежать непонимания собеседников
и даже собственных ошибок
0,5 * (1-0,0004) = 0,4998
да ещё сюда надо добавить ту фору, которую даёт лонгисту инфляция
Всё работает, не знаю как для кого, но шансы при разумной среднесрочной торговли лично для меня значительно выше 50%.
На днях, думаю, начать эксперимент.
Система на недельном графике с простыми индикаторами и линией тренда, поддержка, только лонг, без стопов.
Просадка возможна сразу, но не более 10% на капитал — если точка входа выбрана не очень точно.
Корзина акции.
Научу лудоманов торговать, а не заниматься трейдингом…
ПЕРЕД !
я 100 раз уже это повторил — и всё-таки нашёлся ещё один опровергатель
пипец какой-то
когда вы все читать научитесь?
Speculator2016, сам думать научись!
Шансы 50/50 бывают лишь в идеальных условиях, чего не бывает практически никогда! Шансы ВСЕГДА имеют смешение в ту или иную сторону!
Игрок, ПОЛЬЗУЕТСЯ текущими шансами для открытия сделки, просто действия нужно совершать только тогда, когда смещение вероятностей в твою сторону!
положительное матожидание реализуется только через определенный промежуток времени
а сразу после входа в позицию игрок может понести виртуальные потери
а перед самой сделкой шансы игрока равны — ибо цена может пойти в любом направлении
Перед первой сделкой шансы человека все равно не равны.
Ладно, вот вам пример чтоли, есть дерево в поле, по нему молния херачит 5 раз в минуту, вы подошли и подержались за него 10 секунд, каковы ваши шансы получить удар молнии?
Или вот пример, минное поле, заминирован каждый метр, вы ступаете ногой, уверены что ваши шансы по прежнему 50/50?
ибо у цены только 2 направления — вверх или вниз
и устойчивое направление проявляется только через значительный промежуток времени
Блин, ну как вы не понимаете? Неужто прям настолько в мозг въелось про 50% ?
Напоминает анекдот про блондику, её спрашивают, какова вероятность встретить динозавра на улице — она говорит 50% — как так, спрашивают её ??? — ну как, либо встречу либо нет…
чтобы повысить шанс успешного входа — игрок применяет какие-то методы
вдобавок к его ухищрениям, на фондовом рынке в долгосроке ему помогает инфляция
разве это так сложно понять?
Считайте как хотите, но ИМХО вы бред несёте.