Западные инструменты ФОРТС

IT_mm_10, видел как ИФК Солид происходит. Они маркет-мейкеры на фьючах, которые есть на западе. Создают ликвидность здесь за счёт ликвидности запада.

схема примерно такая: встают у нас в стакан с определённым спредом от котировок западных фьючей. как только здесь наливают, так на западе хеджируются.

основное преимущество перед физиками — отсутствие комиссии брокера, тк они сами и есть брокер, плюс РТС даёт им хорошую скидку на биржевую комиссию за создание ликвидности.

никаких хитрых стратегий, все просто. эксплуатируют свое преимущество.

процентов 25-35% за год дает маркет-мейкинг. на большой волатильности они ольше зарабатывают.

как-то так.

ПС: тож слышал, что до недавнего времени тройка маркет-мейкила через обычный эксель, т.е. автоматизировала процессы через эксель. ничего хитровы***нного)) все просто. в этих стратегиях главное понимать преимущество перед остальными и брать свой стабильный процент.

IT_mm_10, ну верно — знать сколько у меня патронов в кабуре, марку пистолета, сколько напарников, сколько отстегиваю ментам чтобы меня не трогали)) Вобщем ты реально можешь многое узнать об официальной информации по бандитам, но грабить они тебя от этого не перестанут меньше;)

основной механизм — расчеты на экспирации.
собственно «привязка» и означает, что, например, фуч на брент на экспирации вам рассчитают по ice brent index и никак иначе.
но это — именно на экспирации. а в промежутке, если происходят существенные отклонения — возникает арбитражная возможность — изи мани — ей пользуются и расхождения нивелируются…

IT_mm_10, я же написал — связность обеспечивает арбитраж. но не гарантирует. кроме дня расчетов.
методика расчета ice brent index есть на сайте ice

IT_mm_10, я уже полгода пытаюсь выяснить принцип ценообразования на фортсе… тщетно, никто не знает точно… кроме биржи))

IT_mm_10, ярд по рынку ты фиг кинешь, у пары ММ лот не очень большой стоит, а за ним — пустота. Но пару раз стакан соберешь — бабла подгонят, и тебя специально отслеживать будут. Продадут за три цены и тут же на западе перехеджируются, а потом радостные пойдут пиво пить.

IT_mm_10, Нефтяная смесь брент считается базовым сортом для определения цен на нефть, представленную на рынках Европы и Средиземноморья. В том числе от ее цены рассчитывается рыночная стоимость российской экспортной нефти марки Urals, а относительно значения IPE Brent Index устанавливаются окончательные цены исполнения сделок с нефтяными фьючерсами Brent и Urals на московской бирже РТС.

Смысл в том что с 1971 40 % всех мировых сортов нефти привязаны к бренту как к «эталонному, уневирсальному» образцу того сколько должна стоить нефть а сама стоимость брента определяется спросом/предложением на Лондонской бирже IPE.

объем на фортсе ты не загонишь мм держит лоты по 100(обычно), и при повышенной волатильности 500 контрактов, дальше космос, спред между оферами и бадами ММ очень большой и если хочешь работать хорошим объемом как закрытие так и открытие позиции вынужден делать по менее выгодным для себя ценам если сравнивать с Брентом на лондоне. если торговать не очень активно раз-два в неделю это не очень заметно, если торговать внутри дня это очень сильно понижает положительное матожидание твоей сделки как спред на форекс например)

IT_mm_10, в теории да, на практике утверждать не могу так как не изучал специфику контрактов на CME и IPE.

IT_mm_10, в реалиях да, более того это может быть и не ММ тебе никто не мешает завести аккаунт на форексе и делать тоже самое (да много тонкостей типа что бы МК не хватануть и т.д.) но именно ты тогда будешь двигать цену ФОРТС фьюча и реальную котировку друг к другу. В теории этого может и не быть т.е. никто не гарантирует (кроме планок в стаканах) хоть какую-то связанность цен это просто форвардный контракт, рассчётный поэтому фьючерс я покупаю у тебя через месяц золото по 1700 сегодня сделка, в течении этого времени (это уже требование биржи) она относительно чего-то трахает нас ГО что бы мы смогли расплатится, в момент экспирации цена 1750 т.е. ты мне отдаёшь 50$ (фьючи на акции поставочные т.е. ты мне-таки должен акцию которую я уже купил месяц назад и могу тут же скинуть по рынку) — that's all.

IT_mm_10, но поскольку в реалиях арбитражеров много цены выглядят связанными. Та же самая история с ETF'ами начём кстати их 2 года назад знактно накорячили (с тройными) когда большими объёмами били по стакану емини подставляясь в etf'ах тем самым выковыривая бабки из держателей фондов, об этом тут (правда чуть с другого ракурса) была пара топиков что-то типа флеш-крик или как-то так. Кстати этим убили ликвидность e-mini т.к. все бояццо теперь

IT_mm_10, теоретически — легко может, практически думаю в текущий момент это малореально в 8м-9м разлёты в моменте и больше были при сильных движениях даже у ММ количетсво денег конечно (и их тоже могут отмаржинколить), а ещё круче что у фортсового фьюча диапазон 15% если мне память не изменяет а у айсового 25 (опять же если память не изменяет) т.е. при падении ядерной бомбы на иран цена на айсе вылетит на 12% вверх а на фортсе только на 7% т.к. дальше бирж не пустит и будет стоять пустой стакан где у верхнего лимита биды но никто в них не продаёт.

ambassador, да не за что…

BruceWillis, а где ответ то??

ambassador, яж говорю что не за что

ambassador, для этого стоит открыть депо у английского брокера. В любой обращаетесь — вам звонят и все рассказывают.

artonikus, это понятно.
Примерно в процентах это сколько? На ртс это 10%, а в Лондоне?
И где можно найти рейтинг самых крупных брокеров на срочном рынке Лондона?