Блог им. Urwald

Снять чайник с плиты.

    • 15 июля 2017, 19:24
    • |
    • Urwald
  • Еще
У нас в институте был прекрасный профессор физики. К нему даже с других потоков ходили на лекции. Как-то на семинаре он объяснял нам разницу между математическим и физическим подходом в решении задач. 
Итак есть кран водоснабжения, чайник, плита. Необходимо сделать кипяток. Алгоритм решения — наливаем в чайник воды, ставим чайник на плиту, включаем ее и доводим воду до кипения.  Математический и физический алгоритм здесь будет одинаков.
А теперь изменим условия задачи. Чайник с водой стоит на плите. Как сделать кипяток?
Физический подход —  включаем плиту и доводим воду до кипения.
Математический подход — снимаем чайник с плиты, выливаем воду и приводим условия новой задачи  к условиям задачи, решение которой мы уже знаем.
При этом такой подход раньше мне казался  если не глупым, то каким-то негибким. 
Сейчас я в этом не уверен.
А при чем тут опционы?
Квартальные экспирации у меня практически всегда прибыльны. За шесть лет помню вроде две убыточные Фукусима и Крым. Отработан четкий алгоритм  хронометраж чуть ли не по минутам. Зато в недельных экспирациях проблемы через две на третью.
Что-то надо с этим делать подумал я.  
★4
26 комментариев
зачем лезть в «проблемные места»? Если всё чудесно по квартальным, зачем ещё искать приключения на недельных?  Жаба душит? 
avatar
Researcher, «денег нет»
avatar
Researcher, Как в анекдоте про секс и Новый год. Недельные чаще бывают.
avatar
Urwald, да понимаю, я сейчас тоже колдую над «недельными». Желаю найти жилу и на недельках
avatar
Urwald, Через две на третью?
Да Вы молодец, однако!
У меня весь, вот просто ВЕСЬ мой опыт недельных на нашем рынке отрицательный)
Так что у Вас все хорошо, не переживайте
                

                           
Ванек Ванечкин, Проблема в том что одна плохая может перевесить две хорошие, так что не все так радужно.
avatar
Urwald, Ну не знаю как Вы, а я уже трижды воду сливал из чайника, пару раз плиту менял и точно один раз вообще всю кухню расхерачил в изысканиях)))
Urwald, судя по Крыму/Фукусиме ты, скорее, продавец волы? Я повертел с разных сторон последние 9 четвергов (экспираций). Как вертел — писать долго и неинтересно, но по разному. Смотрел недельные опционы, ну и в месячном и квартальном последнюю неделю. Получилось, что 5 из 9ти экспираций дали нажить скорее покупателям гаммы, чем продавцам: 18.5, 1.6, 15.6, 22.6, 13.7
одна экспа выглядит вовсе нейтральной: 29.6
в остальных случаях продавцы скорее заработать должны были.
Твоя статистика с такой картинкой согласуется?
Если да, то наверное имеет смысл пока про сбор недельной тэты забыть, во всяком случае на такой низкой iv, которую последнее время имеем
Стас Бржозовский, Да, продаю опционы на недельках в день экспирации. Задача не попасть на обратное движение, чем позже входить, тем меньше риск (об этом и написал пост). Последняя экспирация дала крохи (простояли между страйками). остальные начиная с июня давали стабильно около полу процента.На квартальных все гораздо разнообразней. 
avatar
Стас Бржозовский, Кстати за четыре дня до экспирации связка стоит стабильно ниже 2000 п. Я так понимаю ты регулярно от покупки это торгуешь? 
avatar
Urwald, нет, регулярности нет, смотрю на рынок. Но бывает. 
Плохо Ваш физик знал математику.
Математик в любом случае сначала проверит наличие необходимого количества воды, а потом предпримет соответствующие действия!
avatar
Классически считается, что математика представляет декларативное знание, то есть, отвечает на вопрос «что», а не «как».
Поэтому, сомневаюсь, что математика в принципе может решить задачу кипячения воды в чайнике.

Хрен с ним, с чайником, это слишком сложно. Вы можете назвать математический алгоритм деления яблока пополам? (1/2 не подходит, если что, так как это есть констатация факта. То есть это означает: Если дядя разделит яблоко пополам, то каждая из частей будет представлять 1/2 целого)
sortarray sortarray, через интеграл. Делить все более и более мелкими частями. В пределе части будут безконечно мелкими, а точность деления безконечно точной. :)

avatar
Помню были здесь «исследователи», которые утверждали, что квартальные экспиры никогда не проходят на лоях контракта (с момента его расторговки). Думаю в июне им хорошенько прочистили духовки-:))) 
Это так, просто мысли вслух-)
ganjatrader(getstar), Верно. Последние кварталки вообще идут без привычного вздергивания.
avatar
Класс
Тебе же сказал математик, сними воду с огня.

Принцип простой на недельных — покупай на столько на сколько продал.
И будет тебе счастье!

Не забудь захеджить края через календарь, иначе все может быть…
dmitr66, Ну-ну)
dmitr66, Воду я уже согласен снять, а хеджить календарем нет. Слишком дорого.
avatar
В опционах нет безопасных страйков и месяцев.Всё это учтено в математике самих опционов.На квартальниках вы просто сосредотачиваете большее плечо но дальше от цены: соответственно выносить вас будет  реже и гораздо разгромнее.
Робот Бэндер, Спасибо, Кэп!))
Суть постов в том, что алгоритмы управления позициями, наработанные на нашем рынке, ну оооочень плохо работают именно на недельках))
Их корректировка пока приводит к осознанию того, что, похоже, тут заменой воды в чайнике не обойтись))
Кстати, почему все поломалось- вопрос очень интересный(мне, во всяком случае).Хотелось бы пообсуждать, но не здесь, судя по всему)))))
Анекдот вспомнил про чукчу и чайник.
Чукча спросил жену кипел ли чайник. 
Та ответила, что кипела-кипела и даже три раза кипела.
Он потрогал, а чайник холодный.
В другой раз всё повторилось.
Он взял и врезал ей этим чайником по голове.
После этого жена сказала, что хорошо, что не кипела.
Да нормально недельки продавать. Главное знать когда фьючем хеджить, когда голыми опционами, когда спредами. И все будет ок
avatar
От добра добра не ищут. Если система работает не надо в нее лезть, но параллельно думать и создавать новую.

теги блога Urwald

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн