Блог им. sadnesscurer

Вопрос о синтетических опционах на MXI, MIX

Вопрос к тем, кто разбирается в опционах. Цель — хеджирование длинных позиций по ММВБ. Поскольку опцион на ММВБ не самый ликвидный, придется заменить пут и колл по ММВБ на комбинации из опционов на РТС и доллар. Как собрать Лонг пут и Лонг колл по ММВБ из лонгов и шортов Пут Ри, Пут Си, Колл Ри, Колл Си? 
5 комментариев
покупаешь ри и продаешь си, вот и грубоокругленный лонг мамбы
avatar
Rotor78
Rotor78, и в опцах так же?
avatar
Андрей К
Андрей К, да, так же, опцы — это лишь производные инструменты фьюча
avatar
Rotor78
ваша стратегия нежизнеспособна! в силу диких спрэдов в перечисленных альтернативах. соберите данные хотя бы за неделю по заявкам по всем опционам и прогоните на истории, и поймете что  чтобы собрать позицию надо отдать 15-20% на спрэды
avatar
S-L is SCKS
shortillo, ну никто не запрещает постоять и покотировать, чтобы получить лучшую цену. Да, при этом потеряете некоторое время, но на спередах ничего не отдадите.
avatar
Rotor78

полезные записи за 24 часа

★12 40 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★11 19 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★6 42 Про заморозку вкладов
★5 13 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 18 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорении средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 20 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★3 2 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 18 О применимости или неприменимости ARIMA
★3 14 Индикатор Баффета: акции в России аномально дёшевы
★3 1 Цeны зoлoтa в Mocквe
+157 55 Пенисов не будет!
+121 40 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+102 36 Ал-л-ло, Владимир?
+100 49 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+90 10 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+77 44 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+75 42 Про заморозку вкладов
+61 65 Нет заголовка((((
+59 19 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+56 44 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй

самые обсуждаемые сегодня

55к Пенисов не будет!
44к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
32к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
17к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
19к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
13к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
13к ЦБ - ключевой фактор развития рынка
11к LQDT поставил рекорд доходности. Ждём ставку 23?
10к Крамола номер 2: чем больше бабла народ держит на вкладах, тем выше инфляция

теги блога Александр Мальцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн