Uptrader

Опционные стратегии: “Народный”

Начинаю цикл статей про опционные конструкции. Постараюсь избегать стандартных — типа спрэды и бабочки. Короче “палю граали” ))
 
Одним из таким граалей является конструкция “Народный” (название моё). Имя дал, потому что похожа на логотип Volkswagen (народный автомобиль). Мне эта марка очень нравится — с сожалением пришлось продать — переезжаю в Андорру, остаются от марки только хорошие впечатления.
 
Итак, фишка в том, что при скромном ГО мы получаем отличную позицию с положительной теттой. Посмотрите на кривую в день экспирации — покрытие 40000 пунктов по РТС! Почти 100%-ая гарантия успеха при умелом использовании.
 

 
В общем пользуйтесь — конструкция проверена временем. Все нюансы и ответы на ваши вопросы в комментах к этой статье.
 
Adiós!
 
СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ОБУЧАЮЩИЕ СТАТЬИ
★29
29 комментариев
+4
++++ интересно, только сложно на первый взгляд…
avatar
Garage Trade (SBRF&GAZR)
+1
1. а за сколько дней до экспирации её надо открывать? (примерно)
2. убыток выходит если в день экспирации цена резко двигает >5000 но <10000 пунктов?
avatar
Maxim_Bykov
+1
а почему бы не обсудить нюансы тут? :)
avatar
Bot
+3
Больше похоже на конструкцию «Бэтмен».
avatar
rsa
+1
rsa, aaa))) +10
avatar
Maxim_Bykov
+1
Maxim_Bykov, при большом воображении конструкцию можно представить и в ином названии (но это уже не совсем по теме)
;)
avatar
rsa
+1
rsa, не, я просто как раз играл в Batman Asylym Arkhem, поэтому камент в тему!) классно ты подметил ))
avatar
Maxim_Bykov
+1
смысл конструкции есть, если арбитражить улыбку, но конструкция тогда будет произвольной, вообщем смысла особого тут нет.
avatar
Bullet
Bulat, +1
avatar
nazarwatch
+1
Интересно! Получается, конструкцию надо закрывать 9-го числа — прибыль будет верняк:)
avatar
Чернобров
Chernobrov, посчитайте профит и комиссии
avatar
nazarwatch
+3
Дмитрий, позиция хороша, спору нет.
Только что значит «Посмотрите на кривую в день экспирации — покрытие 40000 пунктов по РТС»?
Вы что оставите такую позу на экспирацию, если фьюч 13-14 числа будет 160? или 155? или 170? или 175?
Если цель пощекотать себе нервы, можно и оставить.
Тут не 40000 пунктов, а скорее лотерея «угадай 3 из 7 и заработаешь, 2 из 7 останешься при своих, 2 из 7 проиграешь ГО».
В связи с этим вопрос: когда ее закрывать?
Я больше люблю односторонние конструкции
smart-lab.ru/blog/24531.php
Там, действительно, покрытие 40000 пунктов
avatar
ingeniero
+1
ingeniero, закрывать в день экспирации, но не выходить на исполнение — это предпоследняя кривая на графике
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, ок.
давайте тогда вернемся к этой теме 15 числа и посмотрим, где будет фьючерс, и какое будет покрытие
avatar
ingeniero
+1
Что вы скажите о такой конструкции которую я сегодня соорудил, купил путов и коллов: RI185000BD2 и RI120000BR2. купил поровну. буду ждать июня. Что думают по этому поводу эксперты?
avatar
Medved_OZ
+2
Medved_OZ, хотя и не эксперт, но о конструкции скажу, что называется она стрэнгл. Идея на данный момент здравая, но если сидеть и ничего не делать до июня, то с большой вероятностью будете в убытке на сумму, уплаченную сегодня за опционы.

О причинах: читать литературу по ключевым словам: временная стоимость, временной распад, тетта

О способах борьбы: ключевые слова: роллирование, хэджирование, дельта-нейтральные стратегии
avatar
MoonlightGuest (Алексей)
+1
Да вы смысл поста не поняли.:) Дмитрий, зачем так далеко уезжать?
avatar
Roman Resner
+1
ПО МОИМ ПОДСЧЕТАМ НА ЭСПИРАЦИИ 170 +10000 р 175 -40000
выше прибыль 165 прибыль 40000 160 +10000 155 -40000 в чем смысл? если движение будет 10000 пунктов то проигрышь а ведь вероятность такого движения за 20 дней велика. скажем больше чем движения на 20000 или что останется на месте.
avatar
salik
salik, вы смотрите результат на поставке, а закрыть лучше в день экспирации
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
+1
самая большая доходность при эспирации 180 или 155около 80000 я прав или нет?
avatar
salik
+1
Мое IMHO, лучше торговать технологично стандартными фигурами.
Их понятно как регулировать и выбираться из (_|_) в случае чего.
Чем проще и технологичнее, тем лучше :)
avatar
DeFi Partisan
+1
снова пересчитал.если 165 40тр 170 10тр 175 -20 тр 180 49тр 185 28 тр 190 7тр
но это при условии что куплены и проданы по ценам в таблице
неплохо бы и на 175 снизить убыток как нибудь
avatar
salik
Имхо граалем тут и не пахнет. Конструкция явно не экспирационная. Если поедем на +-10000 пунктов, часть дальних ног придется крыть, убыточные страйки откупать/хеджировать, добавляться ниже и тд. Замечу, что вероятность этого высока, ведь у нас еще 22 календарных дня. В итоге из «бэтмена» получатся «сиськи».
Ключевое слово — при умелом использовании, что для широких народных масс не всегда характерно.
avatar
onemorefake
+2
профит на рекомендуемый момент закрытия (8-9 марта, но никак не в день экспирации) составляет, как я понял от 0 до 2000 руб в описываемом диапазоне — возьмём средний=1000 руб. ГО нужно иметь как минимум двойной запас, а лучше тройной, особенно если цена уйдет к краю позиции)т.е. примерно 100 000 руб.Итак, допустим нам чрезвычайно повезло и мы не теряли денег на хеджировании позы при движении цены к краю позы и заработали 1000 руб на 100000 ГО (т.е. 1процент) При открытии-закрытии позы мы заплатим комиссий за 146х2=292контракта.Умножим на 4 рубля — где деньги???
avatar
nazarwatch
+1
nazarwatch, полностью согласен. Смотрел, крутил аналогичную стратегию недавно и пришел к выводу — ну его нафиг.
Держать до экспирации — рулетка. Закрывать перед — выхлоп копеечный.
avatar
Vkt
+1
Vkt, судя по картинке, — там вообще выхлопа нет никакого, с учетом комиссий
— другое дело, что похожие конструкции можно использовать в качестве исходника с последующим регулированием позиции
avatar
nazarwatch
Дима, а как твоя сделлка с акциями PACB… там обвал на 20%… ты его дождался?
avatar
Mascot

полезные записи за 24 часа

★11 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 65 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★6 120 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★4 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
★4 64 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★3 13 Торговая система "лесенка"
★3 44 Победный план инфляции !!!
+202 70 Ситуация на текущий момент
+152 30 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+143 64 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+142 60 Зачем вам всё это надо?
+131 130 Азия. Понедельник.
+95 65 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+82 48 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+79 9 Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян
+77 16 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+75 51 Обложка Экономист 2025

самые обсуждаемые сегодня

130к Азия. Понедельник.
131к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
96к Демократия действительно вызывает рост?
70к Ситуация на текущий момент
64к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
60к Зачем вам всё это надо?
30к Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
31к Инвестирую почти 5 лет, не прекращаю покупки акций даже на фоне угрозы ядерной войны! Купил бумаг на 40000р.
27к Стагфляция Близко?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.

теги блога Дмитрий Солодин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн