Блог им. Alex2172

Quotestuffing, ВИП-доступ, кукл и теория заговора :)

    • 10 августа 2017, 17:59
    • |
    • |-
  • Еще
перепост отсюда http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=35207

«Уважаемые коллеги,
на нашей бирже в последнее время все больше распространяется стратегия моргания заявками в стакане.
Например, на контракте Si мигают заявки 100, 300, 500 с частотой примерно 5 раз в секунду с двух сторон.

Стратегия существует давно, видимо подтвердила свою эффективность. Участник увеличивает кол-во мигающих заявок и их объем. 

Формально он не нарушает правила биржи. Очевидно не попадает на штрафы даже совершая миллионы транзакций в день. Но на цивилизованных биржах такое поведение преследуется, т.к.
— участник забивает половину маркетдаты холостыми заявками, которые не приводят к исполнению, а реально торгует другими заявками
— кто-то может это воспринять как манипулирование рынком
— если это маркетмейкер, то возможно такое прореживание явдляется дырой в методике учета времени заявок по ММ контракту
— кто-то может это принять такое поведение за способ получения технологического преимущества и такой квот-стаффинг начнет распространятся среди алго как снежный ком
— ну и скальперам, кто смотрит в стакан, большой привет, кушайте чернику ;)


Интересно у кого какие мысли? И как вы относитесь к такому поведению? „
★4
6 комментариев
Ну так и у амеров тоже самое среди крупных фондов, и ничего, живут же.
avatar
и у кого какие мысли?
avatar
ТиМ, Ну нет, в стакан смотрят один раз, чтобы войти.
avatar
Глазами на это смотреть, конечно, ацки раздражает. Объясните плз, какой смысл в мигании? Ведь алго-роботы подловить могут
avatar
Возможно, пытаются заработать за счет HFTшников, анализирующих крупные заявки в стакане, как uralpro smart-lab.ru/blog/408585.php. Или маскируют. Или это сам uralpro «рисует» в стакане нужный ему движняк (шутка)
avatar

теги блога |-

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн