Блог им. psih

График волатильности центральных страйков на истории

Приветствую всех здешних обитателей… Подскажите пожалуйста, есть ли такой ресурс, чтоб смотреть волатильность центральных страйков на истории… Например часовых свечек.Пример того, что хочу получить, правда уже не активный
ttools.ru/?vol=large
★1
7 комментариев
в разных онлайн сервисах скорее всего будут implied volatility только на 30 дней или «ближайшую» серию опционов.

например было где-то в barchart или
www.option.ru/analysis/option#volatility
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, спасибо, поробую найти… хочу посмотреть как ведёт себя вола в зависимости от цены: на экстремумах, при тренде и во флэте… не очень знаком со свойствами опционов 
avatar
ivanov petya

Пожалуйста.

В крайнем случае волатильность в опционах
«сильно» коррелирует с исторической волатильностью, для приблизительной оценки можно смотреть её (например построить Historical Volatility по 23 дням для месячного опциона)

avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, т.е. имеется ввиду волатильность самой цены через логарифм?? потом находим стандартное отклонение и умножаем на корень из 23?
avatar
ivanov petya
ivanov petya, в классическом варианте да, этот индикатор так считается
умножить на корень (23/252) наверно
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, наверное будет правильнее, если у нас временной отрезок день, умножить на корень из 246 и получить годовую волу… расчётная цена получается базового актива… вроде как то так))
avatar
ivanov petya
Тупой вопрос к слову об эволюции)))
avatar
ivanov petya

полезные записи за 24 часа

★9 37 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 22 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★8 5 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 5 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 76 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 97 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
★4 5 ⭐️Системная проблема Системы👻
+212 110 Кэша больше нет⚠️
+181 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+157 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+148 33 Ситуация на текущий момент
+127 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+111 52 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+89 76 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+83 97 Если мы скатимся в гипер..
+78 26 На какие акции смотрю на текущих уровнях? Донная психотерапия для инвесторов. Weekly #89

самые обсуждаемые сегодня

33к Ситуация на текущий момент
25к Потерял -30% на Транснефти
21к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
20к Азия. Пятница.
16к Шорт
13к Веселая вечеринка
12к Полный Фундук.
12к Россия является главным рынком для китайских авто.
12к Некуда бежать. Сбер или квартира.
9к Куда пропал @ator?

теги блога ivanov petya

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн