Алготрейдинг. Технология настройки параметров SWT-робота

В продолжение темы: Алготрейдинг: адаптивный режим SWT-робота


Всё!
Работа над инструментарием SWT-метода завершена.
15 лет назад я не думал, что это будет так долго. Но сегодня наконец-то завершена работа над индикаторами и роботом, написаны учебно-методические материалы по применению и интерпретации индикаторов в методике анализа рынка, описаны торговые тактики, реализован робот на их основе, подготовлено описание робота, разработана методика и технология настройки параметров робота на конкретные рынки, в общем. все что нужно для конкретной работы трейдера и аналитика.
Прошу к столу! Вскипело!

Как распределены обязанности между трейдером и роботом при сконструированном нами адаптивном адаптивном режиме настройки на тренды?  Достаточно просто.



Трейдер: — выбирает инструменты для торговли;
— задает риски на позицию;
— задает количество однотипных позиций по основному торговому алгоритму, одновременно находящихся в рынке;
— задает режим адаптивной настройки, если возникает желание изменить установки по умолчанию;
— задает размеры стопа и цели по основному торговому алгоритму;
— задает уровень адаптивного трейлинг-стопа;
— задает параметры сеточного алгоритма, если возникает желание изменить установки по умолчанию;
— при намерении поторговать коррекцию какого-либо тренда отключает фильтры старших по отношению к нему трендов.

Бесправный  и бессловесный робот, как раб на галерах, торгует в соответствии с полученным заданием, не зная ни сна ни отдыха ни днем, ни ночью.Ну ему в общем-то ни сон ни отдых и не нужен.

Трейдер:
— занимается важными делами, в частности, ест (или жрет), спит, уделяет время физкультуре (или лежит на диване), читает книги, смотрит фильмы, пьёт пиво (или водку), выезжает по делам и не по делу в город, и т.д., и т.п.;
— периодически наблюдает за результатами торговли робота (если в состоянии после съеденного и выпитого) и разгружает при риске коррекции внутридневного и дневного трендов избыточные объемы, накопленные роботом и не закрытые по трейлинг-стопам, достижению цели и HFT-ситуациям.
Так и работает этот тандем в тесной связке.
Теперь о деталях сотрудничества человека и машины.

Первое, что должен сделать трейдер для успешной работы — это настроить параметры робота по списку, приведенному выше.
Необходимо отметить, что все параметры, кроме риска на позицию и количества однотипных позиций в рынке, как правило, уже определены по умолчанию и менять их без особой причины не нужно. Разве что трейдер решит заработать все деньги за очень короткое время и поднимет риски выше всяких разумных пределов, что делать крайне не рекомендуется — чревато потерей капитала. Впрочем небольшие корректировки возможны и некоторые отличия по разным рынкам вполне могут быть обоснованы.
Но есть параметры, которые настраивать нужно обязательно, а именно:
— вектор состояния фильтров трендов;
— режим адаптивной настройки.

Режимы адаптивной настройки.В финальной версии робота используется четыре режима адаптивной настройки робота на конфигурацию действующих трендов:
— режим 0 — ручная настройка, по каждому учитываемому тренду отрабатывается и направленное движение (собственно тренд) и коррекция — это то что было и так. Ручная настройка на истории в тестах использовалась в режиме «все включено» (все фильтры);
— режим 1 — соответствующие фильтры автоматически отключаются на время коррекции, учитывается только режим направленного движения, т.е. тренд по формальному признаку;
— режим 2 — соответствующие фильтры также отключаются на время коррекции, но при дополнительном условии, а именно: если тренд на уровень старше ИЛИ тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения (режим логического ИЛИ);
— режим 3 — соответствующие фильтры отключаются на время коррекции, если тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения.
Один или два предпочтительных режима из четырех мы и должны выбрать.

Вектор состояния фильтров.
Второй настраиваемый параметр (точнее группа параметров) это параметры состояния фильтров трендов (включено/выключено), начиная от долгосрочного и заканчивая внутридневным — всего шесть.
Для удобства будем записывать эту группу параметров в виде вектора (L,M,S,L,D,I), элементы которого принимают значения 1 (true) — включено, или 0 (false) — выключено.
Обозначения:
— первая позиция — L — состояние фильтра долгосрочного тренда;
— вторая позиция — M — состояние фильтра среднесрочного тренда;
— третья позиция — S — состояние фильтра краткосрочного тренда;
— четвертая позиция — L — состояние фильтра локального тренда;
— пятая позиция — D — состояние фильтра дневного тренда;
— шестая позиция — I — состояние фильтра внутридневного тренда.
Например:
( 1,1,1,1,1,1) — все фильтры включены;
(0,0,0,1,1,1) — долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный фильтры отключены. а локальный, дневной и внутридневной включены. И т.д.

В общем случае для автономной работы робота необходимо настраивать режим адаптивной настройки и три старших тренда. Фильтры локального, дневного и внутридневного трендов рекомендуется держать постоянно включенными.

Настройка производится с помощью тестера стратегий торгового терминала МТ4.
Включается тестер.

Выбирается робот для тестирования, торговый инструмент, интервал исторических данных и параметры спреда.

Точного критерия выбора продолжительности интервала нет. И слишком большой интервал и слишком короткий интервалы данных для тестирования могут неблагоприятно сказаться на результатах торговли. Общие правила тут не работают, только опыт, опыт и еще раз опыт, нарабатываемый на практике для каждого инструмента.
Сейчас в практике автора используется два варианта.
Первый — интервал исторических данных берем за ближайшие 25 недель — средняя длительность цикла среднесрочного тренда.
Второй — интервал исторических данных берем за 10 последних недель — два средних цикла краткосрочного тренда.
У каждого варианта свои плюсы и свои минусы, что выбирать на практике смотрите сами.

Далее нажимаем кнопу «Свойства эксперта» и видим следующую таблицу, в которой можно задать параметры тестируемого режима.



Первый вариант. Далее проверяются четыре комбинации вектора состояния фильтров: (1,1,1,1,1,1,1), (0,1,1,1,1,1,1), (0,0,1,1,1,1) и (0,0,0,1,1,1), каждая при четырех режимах адаптивной настройки: 0,1,2,3. Всего 16 вариантов.
Вариант 0 можно опустить. Останется двенадцать комбинаций.
Устанавливаем параметры первого вектора, ставим птичку в окошке против  параметра режима адаптивной настройки — TheAdaptiveMode — и заполняем три последних позиции в строке цифрами 0 — начальное значение параметра, 1 — шаг сканирования, 3 — последнее значение параметра.
Ставим птичку в окошке «Оптимизация» и нажимаем «Старт». Тестирование пошло.
Повторяем процедуру для каждого из четырех векторов состояния фильтров.

Второй вариант. Проверяются все комбинации вектора состояния фильтров от (1,1,1,1,1,1,1) до (0,0,0,1,1,1), каждая при четырех режимах адаптивной настройки: 0,1,2,3. Всего 32 варианта.
Вариант 0 можно опустить. Останется двадцать четыре комбинации.
Второй вариант занимает больше времени, но делается за один проход без перенастроек режима тестирования. Можно включить тест на ночь и идти спать, а утром проверить результаты и настроить параметры робота на тестируемый инструмент.

В частности для первого варианта проводятся тесты для следующих режимов:
— вектор включения фильтров (1,1,1,1,1,1) — все фильтры;
— вектор включения фильтров (0,1,1,1,1,1) — отключен фильтр долгосрочному тренду;
— вектор включения фильтров (0,0,1,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному и среднесрочному трендам;
— вектор включения фильтров (0,0,0,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному трендам.
В результате получим четыре группы результатов, как показано на рисунках ниже на примере для золота — XAUUSD — 01.01.2017-03.09.2017.
Номер прохода и режим:
1 — режим адаптивной настройки 0;
2 — режим адаптивной настройки 1;
3 — режим адаптивной настройки 2;
4 — режим адаптивной настройки 3.

Вектор настроек по трендам — (1,1,1,1,1,1).



Лучший тест — режим адаптивной настройки 1:


Ну и т.д.

Далее выбираем тот режим, который по нашему мнению будет наилучшим для данного инструмента, проверяем текущую конфигурацию трендов по индикатору SWT_PowTr, окончательно настраиваем параметры робота и запускаем его в работу.

В данном случае мы выбрали вектор настроек по трендам (0,0,0,1,1,1) и режим адаптивной настройки 3. Корректировки по раскладке действующих трендов не проводили.

Аналогичную работу по выбору режима настроек робота необходимо провести для всех инструментов, используемых в торговле, чтобы выбрать оптимальный режим настройки робота для текущей ситуации.

Из всех инструментов для торговли выбираем те. по которым результаты тестов показали себя наилучшим образом.
Инструменты с плохими результатами тестирования безжалостно выбраковываем и отбрасываем вообще или откладываем до лучших времен. Возможно в будущем рынок изменится и они тоже будут приносить прибыль.

Удачи в торговле и аккуратнее с рисками.

_______________________________________________________________

Заключительное тестирование после завершения разработки.
Начато 7.09.2017г. (Чтобы посмотреть детальную статистику, кликните на виджет.)

SWT-метод. Технический анализ рынков и алготрейдинг