апдейт моих роботов, картинки, автоследование

Всем привет, изменений довольно много, так что стоит написать статью.
Основное изменение, как вы уже догадались, в том что я включаю автоследование, а иначе зачем пишут такие статьи? ;)

1. Я опять выгрузил недавно в эксель данные из тслаба по роботам чтобы посчитать разные метрики, как это было сделано в этих статьях
тут корреляция и начало smart-lab.ru/blog/264251.php
тут про эффект от лимитирования общей позиции https://smart-lab.ru/blog/264482.php
новые картинки будут ниже.

2. Я перебалансировал относительный размер позиций роботов исходя из этих данных, что поможет чуть увеличить доходность к риску. В целом это сделано нежно и слегка. Всё итак нормально работало.

3. Я писал что стал держать резерв ботов под просадку и ГО в акциях
вот мой портфель https://smart-lab.ru/q/watchlist/Artemunak/1362/
изначально планировал держать больше средств в облигах и стабильных акциях, но потом всё посчитал
и спустя десять дней инвестиций я отказался от fxmm в пользу более рисковых и прибыльных активов — добавил больше россетей и другого.
В связи с этим я уменьшил суммарную позицию и риски по ботам.
Теперь сумма на мфд и проценты близки к реальным.



Вот так теперь это выглядит.  Без реинвестирования ожидаю получить 2,5 млн в год с текущего набора роботов.
При этом ГО используется максимум 1 млн в обычном режиме и 1,38 в режиме если повышают коэффициенты.
Ну и плюс от акций ещё накапает.

4. Я писал что ожидаемая доходность по ботам по 50%+ годовых, выдался удачный месяц и роботы вышли на эту сумму.
mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/5171
Сейчас в терминале 47%, вчера было больше 50.

5. Самый интересный график который я увидел в экселе это разбивка заработка по месяцам портфеля роботов.
Убыточных месяцев получается совсем мало и с маленьким убытком.
Тут цифры приблизительные, важны сами соотношения.
Это на истории, но если учесть что с более фиговыми роботами чем сейчас у меня никогда не было крупных убытков на реале то думаю что это похоже на правду.


 
А ниже примерный график эквити портфеля, шкала цифр не помню откуда, тут важен наклон.




С 10 года идёт отсчёт так как в портфеле присутствует евро и брент в расчётах, а по ним нормальные данные с 10 года идут, но в более ранних годах профит не страдает и даже выше.

6. Воодушевившись такими картинками и последними месяцами на реале (всё идёт по плану)  я побежал в мфд чтобы оформить договор на включение автоследования, на днях должны включить.

7. В мфд можно повторять сделки с нужным тебе коэффициентом, в зависимости от твоего размера счёта и предпочитаемых рисков.
Но в моём портфеле было много ботов и много ботов с одним лотом ртс, поэтому минимальный размер счёта для точного копирования был около 2х млн, но я подумал что надо быть ближе к людям, поэтому я уменьшил количество ботов и убрал\объединил всех однолотовых,  и теперь можн
о следовать моему портфелю с множителем 0.5  и будет точное повторение сделок.  
Тогда минимальная сумма для инвестирования будет 1млн —  как раз размер одного взноса на ИИС с 17 года,  меньше уже делать не буду.


8. Поскольку я включаю автоследование то средний размер сделки теперь важен.  Сейчас сайт пишет что у меня 0.04%, что конечно мало.  Но во-первых роботы ещё не словили прям удачные месяцы а словили один неудачный, так что процент будет выше. Во-вторых я вчера уменьшил количество ботов которые делают много сделок. В-третьих боты не используют условные заявки, не входят на пробоях и применяются другие методы чтобы уменьшить проскальзывания, так что в целом проблем тут быть не должно, я не первый год на рынке чтобы проскальзывание всё убило;)
При необходимости можно будет поднять среднюю сделку до любой величины, роботы есть разные.
 
Ок, напоследок картинка с корреляцией ботов по сишке,  остальные тикеры тоже считал, особого смысла их выкладывать не вижу.

Например возьмём первую строчку,  видим что бот 1 коррелирует в среднем на 68% с суммой всех си-ботов, на 12% с ботами сбера, на 37% вообще со всеми ботами, на 62% с евроботами,  на 12% с ртсботами.

Или возьмём строчку со всеми ботами all sum,
видно что все боты коррелируют с
сиботами 47%
сберботами 62%
евроботами 52% 
Итд.  Вообщем как-то так.

Ещё раз отмечу что я учитываю корреляцию в разных местах, и отдаю себе отчёт что её цифры на истории это отчасти курвафитинг, и что нужно брать цифры с запасом когда её используешь.

График с реала из терминала изимани


p.s. также будет апдейт в стиле ведения блога, ранее в нём ставились разные эксперименты, теперь всё будет подобрее и поспокойней. 
Если кто чем обижается на меня то прошу простить и понять.