Господа, вы когда-нибудь задумывались над природой фьючерса РТС?
Она не первый взгляд проста, но в ней есть нечто, что я не могу объяснить.
Чтобы получить аналог фьючерса на РТС надо купить MIX (фьючерс ММВБ) и зашортить Си (фьючерс USD_RUR).
Вот формула, которая отражает это соотношение:
На 0,001 умножаем, чтобы привести цену Си 60 тысяч к обычным 60 рублям за 1 доллар.
Хочу спросить у уважаемых читателей смарт лаба две вещи:
1. Почему именно
31,52?
2. Почему это число постоянно плавает?
Хочу вам показать что я имею в виду под «плавает»:
Внизу синий индикатор. Он считает это соотношение. Оно всё время меняется. Я за ним наблюдаю с июля. Оно никогда не уходит далеко от 31,5, тем не менее это число всё время в движении.
Почему синяя линия всё время колеблется?
Дивиденды? Но
дивиденды коснутся обоих индексов: РТС и ММВБ.
Ожидания по ставке? Но они изменяют контанго по всем трём инструментам.
Я не знаю ответа. Прошу подсказать. Заранее спасибо!
fs.moex.com/files/3344/4811
Суммарная стоимость всех акций фиксирована…
Ну так надо понять, покроет ли волатильность его движений комиссии. Подозреваю, что вряд ли, наверно роботы не дают ему слишком колебаться.