SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Яркие воспоминания десяти прошедших лет
- 22 ноября 2017, 09:26
- |
Моментов, которые остались в памяти как знаковые в связи с трейдингом, не так много:
1. Защита кандидатской диссертации по возможности прогнозирования ценовых рядов в 2007 году.
2. Начало реальной торговли в 2008 году (системно). Итоги года — плюс пара процентов на трех чужих счетах и полностью слитый свой личный.
3. Супер сладкий 2015 год, когда каждый месяц принес +10% на первое плечо риска за исключением августа и сентября.
В сухом остатке на текущий момент по трейдингу:
1. Я не стал миллиардером:) Миллионером стал, но это не особо интересно.
2. Постепенно за 10 лет отказался от всех источников заработка кроме трейдинга.
3. Пришел к стабильному для себя подходу, постепенно год за годом снижая активность в рынке. Начинал я с многих десятков сделок в день в 2008, в 2014-2016 было по несколько сделок в день, в 2017 перестроился к лету так, чтобы оборачиваемость капитала за год была не более 10 раз.
О чем жалею: много времени потратил на форекс (2009-2012 года). Кстати, про форекс у меня сложилось такое впечатление. Его любят (возможно, не осознавая) за то, что он намного менее трендовый, чем акции, в целом на нем пониже и постабильнее волатильность. Как следствие, гораздо легче торговать всякое контртрендовое, дивергенции, пересиживать убытки и выше вероятность везения долго не сливаться по мартингалу.
Что радует: трейдинг никогда не был единственным и главным занятием. Ведущим источником моего дохода трейдинг стал лишь с 2014 года. Т.е. много лет было потрачено, если не зря, то вхолостую. При наличии толковых учителей этот путь мог бы стать намного короче.
Собственно, выводы:
1. Не тратьте время на изобретение велосипеда. Не надо делать всё самому с нуля. В мире инвестиций-трейдинга накоплена неплохая база вполне фундаментальных знаний, обладание которыми реально помогает.
2. Ищите толковых учителей, у которых можно учиться хоть платно хоть бесплатно. Ну, например, А. Г. , ves2010 и многие другие. У них можно учиться бесплатно. Скажем, товарищ вес регулярно пишет, что скользящие средние это почти грааль. Стоит на это обратить внимание и как минимум задуматься, что неспроста же он об этом вещает. Кстати, скользящие средние это правда почти грааль. Что значит толковый учитель? Всё просто: тот, кто умеет то, чего не умеете вы. Т.е. нужно найти того, у кого стоит учиться, и того, у кого есть чему учиться. Нет смысла учиться трейдингу у того, кто не торгует вообще или торгует как попало.
Не забываем подписываться на мой телеграмчик.
1. Защита кандидатской диссертации по возможности прогнозирования ценовых рядов в 2007 году.
2. Начало реальной торговли в 2008 году (системно). Итоги года — плюс пара процентов на трех чужих счетах и полностью слитый свой личный.
3. Супер сладкий 2015 год, когда каждый месяц принес +10% на первое плечо риска за исключением августа и сентября.
В сухом остатке на текущий момент по трейдингу:
1. Я не стал миллиардером:) Миллионером стал, но это не особо интересно.
2. Постепенно за 10 лет отказался от всех источников заработка кроме трейдинга.
3. Пришел к стабильному для себя подходу, постепенно год за годом снижая активность в рынке. Начинал я с многих десятков сделок в день в 2008, в 2014-2016 было по несколько сделок в день, в 2017 перестроился к лету так, чтобы оборачиваемость капитала за год была не более 10 раз.
О чем жалею: много времени потратил на форекс (2009-2012 года). Кстати, про форекс у меня сложилось такое впечатление. Его любят (возможно, не осознавая) за то, что он намного менее трендовый, чем акции, в целом на нем пониже и постабильнее волатильность. Как следствие, гораздо легче торговать всякое контртрендовое, дивергенции, пересиживать убытки и выше вероятность везения долго не сливаться по мартингалу.
Что радует: трейдинг никогда не был единственным и главным занятием. Ведущим источником моего дохода трейдинг стал лишь с 2014 года. Т.е. много лет было потрачено, если не зря, то вхолостую. При наличии толковых учителей этот путь мог бы стать намного короче.
Собственно, выводы:
1. Не тратьте время на изобретение велосипеда. Не надо делать всё самому с нуля. В мире инвестиций-трейдинга накоплена неплохая база вполне фундаментальных знаний, обладание которыми реально помогает.
2. Ищите толковых учителей, у которых можно учиться хоть платно хоть бесплатно. Ну, например, А. Г. , ves2010 и многие другие. У них можно учиться бесплатно. Скажем, товарищ вес регулярно пишет, что скользящие средние это почти грааль. Стоит на это обратить внимание и как минимум задуматься, что неспроста же он об этом вещает. Кстати, скользящие средние это правда почти грааль. Что значит толковый учитель? Всё просто: тот, кто умеет то, чего не умеете вы. Т.е. нужно найти того, у кого стоит учиться, и того, у кого есть чему учиться. Нет смысла учиться трейдингу у того, кто не торгует вообще или торгует как попало.
Не забываем подписываться на мой телеграмчик.
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
1. возможен боковик год-два.
2. нужен капитал хотя бы от 30 миллионов, чтобы жить с этого.
3. доля комиссов очень высока в общем выхлопе.
Маловато здесь логики, особенно как для кандидата наук. )
Про «легче пересиживать» убытки с плечом 1:100-1:1000 вообще песня.
«постепенно год за годом снижая активность в рынке» — многие пути ведут туда…
с нынешним смартом небо и земля..
А так — покой нам только снится..
А можно почитать Вашу кандидатскую? Выложить PDF куда-то на файлообменник?
Объем работы был проделан немалый, но выводы и результаты я приукрасил в итоге, поскольку с тем, с чем я пришел на предзащиту, я полностью провалился.
1. Переиграть рынок глобально невозможно. Поэтому пассивные управляющие не зря едят свой хлеб.
2. Смысл активной торговли в том, чтобы получить другую просадку, но рассчитываем на доходность рынка
2.1. При плохом активном управлении получим просадку еще больше рынка и уйдем с рынка.
2.2. При хорошем активном управлении получим просадку меньше рыночной, но возьмём рыночную доходность.
Боясь риска п.2.2. вполне разумно стать пассивным или минимально активным инвестором.
Но в целом досадно, что грандиозный математический аппарат не дает преимуществ перед почти школьной арифметикой, когда речь идет о рынке… Любопытно....
У меня самое сложное (сложнее классических нейросетей) для рынка были КЛМ (Котюков В.И. Многофакторные кусочно-линейные модели. М Финансы и статистика 1984г. ). Выхлопа ноль.
Sergey Pavlov, тут товарищ спектральный анализ пытается прикручивать (SWT-метод), но выхлоп тоже (насколько понял) на грани отличия от случайного.
Это регрессия?)))
Насколько понимаю- результата там нет -один самопиар… Он ещё старый паук весь изрисовал своим красно синим SWT..
SergeyJu, лонг-онли покупать сеткой и молиться, молиться, молиться...
=) А если серьезно, то математика опционов (вероятностных распределений) — это и есть язык рынка.
SergeyJu, =) хорошо. Обменялись мнениями и оба остались при своем. (Собственно, все посты Дмитрий Новиков — фактически и есть рассуждения о создании ТС.)
Кто такой господин "Гудылин"? Почему кто-то должен трепетать перед его авторитетом?
Что до Дмитрия… я его читаю, он пишет технично, но, строго имхо, в стандартной парадигме. Меня это не цепляет и свежих мыслей не пробуждает.
Sergey Pavlov,
Вы же крутой трейдер. Странно слышать от Вас такие пораженческие мысли.
1. Нас устраивает переигрывать рынок «локально». Лет 10-20 для начала.
2. Смысл активной торговли в том, чтобы банкиры ползали у ног и умоляли взять бабло в управление.
ПС И пассивные управляющие совершенно точно зря едят свой хлеб. Один раз пишется робот и сажается студент, который будет вовремя подкладывать в него новую спецификацию индекса.
SergeyJu, у них работает эффект масштаба + бешеная конкуренция.
Но то, что "тут такпринято" не означает, что "это правильно".
ПС Посмотрел блог Борис Гудылин. Пишет интересно, но последний раз отмечался в феврале 2016.
Насколько понял, он исходит из того, что "в рынке есть закономерности". С этим я не спорю. Есть товарищ, который делает прогнозы на много лет вперед. По динамике нефти, по динамике сипи и даже отдельных акций.
Но на практике его торговать очень трудно. Во-первых, таймфрейм месячный. Во-вторых, бывают довольно сильные отклонения от мат.модели.
Это я к чему: "Закономерности наверняка есть. Но можете ли Вы намазать их на хлеб?".
Чел и так много рассказал из того что обычно раскрывают в трейдинге. Тем более достойно изложил отл. языком с хорошо поставленной логикой)
Вот один из сравнительно недавних комментариев.
smart-lab.ru/blog/424638.php#comment7690137
Кстати, Талеб именно об этом и писал.
Предмет и пригодный общеизвестный инструментарий для исследования можно было еще более ограничить. Почему этого не сделали другие — для меня загадка, отбросить все сомнительное было так просто. Возможно, сделали и ушли в подполье. А, возможно, пугало практически полное отсутствие инструментария (было немного жутковато).
Практически потребовался новый инструментарий.
Многие ли работали на таком поле:
— экономика;
— фрактальная геометрия;
— теория хаоса;
— теория групп;
— функциональный анализ;
— квантовая механика;
— физика твердого тела;
— оптика;
— синергетика;
— космология;
...
Не стоит понимать буквально, часто мне доставались хорошие идеи или просто базовые концепции. В результате возникла необычная парадигма, вполне разумное объяснение устройства рынка. А эвристика давала возможность оформить новые идеи почти школьной математикой.
как раз по вашей логике пассивные управляющие вообще не нужны. далее, очень многие управляющие обыгрывают рынок, просто не умеют удержать результат, а часто и выводят, но в следующий год показывают иную доходность. в статистике получается что не обыграл по итогам двух лет, а по факту немало заработано и выведено.
так что немного поверхностно вы как-то.
Интересно стату системы на ваших машках глянуть.
наверняка дополнительно прикручены всякие фильтры и работает далеко не на всех инструментах…
Судя по американскому рынку, многие акции попадают в такой режим, когда вообще со среднесрочным трендовиком лучше не соваться.
Дык, вроде тут говорят, что для Чубайса были весьма годные решения по прогнозам рыночных цен? А если у факторов веса распределяются квантами, то может просто отобрать наиболее значимые из них для стратегии?
Было бы интересно, скользящие всякие, базовые активы, символические корреляции (жижа, деревянный, СиПи...), вертикальные и горизонтальные объемы, открытый интерес и да/нет от Васи Олейника...
Была бы честная докторская.
На самом деле, очень интересно.
Это очень по-природному. Собрали портфель всякой твари по паре. А кто выживет… не важно.
Не обнадеживает, не так ли?
И тем не менее, миллионы лет существуют целые классы. Нет бы одну, но очень красивую пцыцу. Так нет, подавай толпу всяких живоглотов безобразных.
Портфель, мать его. Без него никуда.
Точно. все есть ошибки. Одно дает силы жить — годные самочки)
Точнее про отношения рынка с математикой сказать невозможно )))
системный подход к фондовому рынку ошибочен
нет и никогда не будет стабильно зарабатывающей тс!
который возможны кодированию стабильно не профитные
и вопрос как бы закрыла… зачем и почему считать себя ум-
нее и тратить на это жизнь что бы доказать обратное… вопрос
михаил абанов, Линда-сотоварищи потратили кучу времени и сил в поисках хорошей МТС и обломалась. Нормальный человек бы утерся и пошел работать. Но это не в духе американцев. Они взяли готовые результаты провальных тестов, завернули… в обложку и издали. Стали бестселлером и прилично заработали на околорынке.
Это не доказывает н-и-ч-е-г-о.
Даже на С-Л есть успешные алготрейдеры. Они смеются и над Линдой и над всеми, кто отрицает алготорговлю.
Впрочем, чем больше на рынке мнений, тем гуще стаканы, не так ли? =)