Ламерский вопрос про одновременное движение котировок
ВОпрос такой.
Возьмем вечерку например, на ней торгуют мало, каждое движение видно.
Вот как обьяснить такое — если в одном фьючерсе было сильное движение за несколько секунд вверх например, то тут же реагируют все остальные фьючи? скажем покупка фьюча РИ резкая, и в ту же секунду реагируют все остальные бумажки.
Сегодня купили днем ГП на огромный обьем что он рубль за пару секунд нарисовал, и тут же Сбер отреагировал гэпом… И т д.
как обьяснить эти корелляции, я нихера не пойму.
С какого покупка в ГП влияет на покупку в Сбере, а покупка РИ на ГП?
Если вопрос глупый прошу извинить, мы в университетах не училися ))
Я про ОДНОВРЕМЕННОЕ движение. Неважно, на основной сессии или на вечерней сессии ФОРТС