Американская мечта

Плох тот опционщик, который не мечтает пожить на родине американских опционов. Вот и у меня есть мечта — пожить лет 6 в США: LA или NY. О Америке много говорят, но мало знают, лично меня она привлекает по следующим причинам:

+ это центр капиталистического мира.


 Концентрация капитала, производства, культуры, науки и всех других атрибутов развитой цивилизации просто зашкаливает. Из Америки нам приходят: законы, технологии, стиль жизни, музыка, кино, ментальные установки, да даже многие духовные практики были американскими мастерами переработаны из восточных школ и только потом уже пришли в этом виде на российскую почву. Короче говоря, We`re all living in America! Так зачем довольствоваться бутафорией?)  + это огромная разнообразная страна.


 США занимает 4 место в мире по площади территории, при этом обладает самой длинной и развитой сетью дорог, чем не могут похвастаться первых 3 места по площади территорий (особенно Россия и Канада, но и Китай, в частности его западная часть). Климат США также позволяет наслаждаться тропиками Флориды и Гавайских островов или проверить себя на прочность в холодных дебрях Аляски. В общем, США – это уникальное и очень удобное пространство для путешествий, постоянного движения, что считаю частью свободного образа жизни. + это развитая система власти.


 Многие воспринимают капитализм как власть капитала. Но капиталы – это фигуры на шахматной доске, они текут туда, куда им выгодно, но они не устанавливают правила, да что там, даже двигаться без решения «серьёзных» людей они не могут. Кощеева игла капитализма именно в структурах, которые обеспечивают его функционирование. Какие-то из них общеизвестны и на слуху: ФРС, МВФ, ВТО, NYSE, CME и т.д. Некоторые не скрываются, но и не афишируются: типа КЦББ, АНБ, Пентагон, RAND, GIIN, крупнейшие банки и корпорации. О других вообще мало чего известно, но все знают, что они есть: Бильдербергский клуб, «Череп и Кости» и многие другие закрытые для масс клубы. Сила англосаксов заключена именно в их элите, выстроенной иерархии организаций, кланов; в единстве и борьбе их между собой. Особенно лично меня впечатляет американская судебная система, в целом законодательство, прецедентное право — контраст просто поразительный. Можно ещё много говорить о плюсах и минусах (коих достаточное кол-во) США, но ни разу там не был, поэтому это будет лишь плоды моих домыслов и размышлений.Мне нравится Россия, каждый раз, когда возвращаюсь из путешествия, то ощущаю искреннее чувство радости, комфорт от общности менталитета, понимания всего, что тут происходит, близости по духу. Но человек устроен так, что ценит только то, что может потерять.Лицом к лицу лица не увидать,Большое видится на расстоянии.И моё мнение, чтобы начать ещё больше ценить Россию, нужно иногда её покидать.

Дальше вкратце расскажу о своей американской торговле опционами: о своих успехах и временных неуспехах)))
В целом торговля идёт спокойно. По счёту открыто много позиций:
+ продолжаю лонговать Natural Gas через пропорциональный кол-спред, уже роллировал проданные коллы с 5000 страйка на 4000, вместе с этим открыл прямой колл-спред 2800-3100, ставка по-прежнему на рост и если подходить стратегически, то текущее падение цены природного газа мне даже выгодно, так как дальние проданные коллы усиленно распадаются, а купленные центральные всё ещё сохраняют и будут сохранять потенциал выхода в деньги вплоть до самой экспирации. Плюс в случае дальнейшего падения буду и дальше аккуратно роллировать купленные опционы как минимум в расчёте на отскок. Проданные премии от дальних колов позволяют это делать не в убыток.
+ по Soybeans также открыл пропорциональный кол-спред, причём не по собственной воле, а в силу интересных обстоятельств, из-за которых мне пришлось продавать много дальних опционов, проверяя выдержит ли брокер мою прыть. Брокер к его чести выдержал)
+ также удалось заработать на падении фьючерсов на какао и нефти от хаёв причём с минимальными рисками. Когда нефть поднималась до 59 открыл два пут спреда 57-56 с максимальным риском 18 пунктов каждый. В итоге на падении удалось по каждому пут спреду заработать около 50 пунктов, вовремя роллируя купленные опционы, и в нужный момент купив фьючерс в день экпирации.
+ немного поспекулировал на евродолларе, направленно покупая опционы. Делать непокрытые продажи на EURUSD считаю опасным, в худшем случае спреды 1 к 1.
+ сейчас тестирую новые опционные конструкции с ограниченным риском по Wheat и Live Cattle. В целом итоговое направление вверх и там, и там. Но в случае пшеницы это обратно пропорциональный пут спред, а на живом скоте календарные спреды. Кстати заметил, что на Live Cattle улыбка волатильности направлена в сторону путов, что меня удивило и если изначально хотел продавать коллы, то увидев эту особенность собрал конструкцию с проданными путами. Умение понимать и подстраиваться под инструмент считаю важным качеством в трейдинге.

Общие впечатления от торговли на американских площадках в целом позитивные: брокерское обслуживание, маржинальное обеспечение, разнообразие инструментов, возможность создавать сложные конструкции. Но немного всё-таки раз_очаровала ликвидность по не самым популярным инструментам, а точнее по опционам на них, особенно по дальним месяцам. Приходится много отдавать спреду и проскальзыванию. Сделал вывод, что лучше работать на ближних месяцах и желательно по основным товарам.

П.С. традиционно в концовке публикую свой Account Summary. Счёт постепенно растёт. Напомню, что начинал торговлю на американских биржах 3 месяца назад с суммы 14270$. На данный момент ликвидационная стоимость счёта составляет 18121$. Обратите внимание на низкую маржу и это при том, что у меня много проданных дальних опционов, но из-за того, что цена откатила от края маржа по ним существенно — в 3 раза уменьшилась. Но подобное поведение маржи предупреждает о том, как сильно она может вырасти в случае движения к проданному краю(!).