Наткнулся на отличный калькулятор для расчета VaR, удобно использовать и симпатично выглядит)
Возможность расчета для ТФ меньше дня и куча тикеров
Контролируйте свои риски и будьте готовы к непредвиденным последствиям)
https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/historical-value-at-risk-calculator
жаль конечно тикеров ограничено (не хочется упоминать кухонность корней такого положения дел). дали б хоть подгружать с внешних источников маркет дейту.
а так — по итогу продукт не сможет юзаться как законченный.
Даже если принять, что распределения (зашитые OANDой) устраивают — портфель (мультитикерное) без костылей — не посчитать, а бумажки (стоки/произвольный долг) и производные так и вообще не посчитать