Заметки трейдера. Важная неделя

Впереди по нашему рынку действительно важная неделя. И значимость ее в ожидаемом важном событии, про которое я писал в прошлой заметке. Ожидаемое событие  — повышение суверенного рейтинга России (23 февраля).
Очевидно, что если это произойдет, основные топовые фишки покажут хороший прирост (я жду около +5%). Фаворит конечно же Сбербанк.
Ну а пока, в первые дни новой недели я смотрю на нефть (здесь важно поведение индекса доллара), SP500 (здесь скорее всего ожидается движение вниз) и отработку важных уровней по нашим индексам.

Индекс доллара — разворота падающего тренда не произошло, даже не сделав тест важного уровня 91п, индекс обвалили снова к 88,50п, сделали прокол и отскочили, сформировав двойное дно. Теперь 88,50п — ключевой уровень внизу, а 90,50п — ключевой уровень вверху в этой фигуре.



Именно вот это 4-х дневное движение индекса доллара вниз и предопределило бычий импульс в SP500, в нефти и в золоте:
В индексе SP500, кстати, в конце этого импульса образовалась свеча дожи, которая должна остановить текущий рост и дать откат вниз. Пока вижу 2 уровня отката — 2700п и 2640п (при закрытии ниже 2700п), хотя второе совсем необязательно, т.к. откат может остановиться в любой точке внутри этого диапазона, надо мониторить.



В золоте была самая сильная реакция на ослабление доллара, а это значит в нем есть сильный спрос и похоже покупателей больше. Значит мои предыдущие ожидания коррекции в золоте до 1260п были ошибочные. С другой стороны, текущий момент ослабления доллара уперся в двойное дно на 88,50п и вопрос по золоту пока открыт. Думаю так — если золото на предстоящей неделе не сможет пробить уровень 1370п и закрепиться выше него, тогда снова появятся шансы рассчитывать на коррекцию вниз к 1310п, а там уже варианты. При стабильном закреплении выше 1370п откроется путь наверх.



Нефть — здесь пока хорошо видны зоны поддержки (61-62,50) и зоны сопротивлений (65,80 -67), соответственно понятно, что делать в этих зонах. Но не совсем понятно, что делать прямо сейчас, если нет открытой позиции. У меня позиции нет и я бы здесь ничего не открывал, хотя интуитивно мне больше нравится шорт (т.к. есть ожидание, что индекс доллара вверх, SP500 вниз).



По нашим индексам пока все прошло в рамках логики отката от трендов и это хорошо, т.к. на рынке нечасто логика работает, чаще наоборот.

Индекс Мосбиржи сделав второй тест тренда и проколов его (2283,65п), откатил и закрыл гэп. В идеале можно было бы еще 1 день попадать, хотя бы в зону 2230-2240п, но помня о событии 23 февр (а по факту 22, неделя укороченная), могут сделать усеченный откат и снова начать выкупать к концу дня понедельника.



Квик неправильно показывает картинку по индексу мосбиржи, вот картинка с самого сайта биржи



По индексу РТС гэп пока не закрыли, неплохо было бы в понедельник сделать это, цель 1245п, в идеале зайти бы в зону 1230-1240п, но че то есть у меня сомнения в этом.



Квик также неправильно показывает картинку по индексу РТС, вот картинка с самого сайта биржи



ИТОГО:  жду коррекцию вниз в начале недели, но в ожидании повышения рейтинга наши индексы в конце недели жду на повышение, пробитие падающих трендов и (если рейтинг таки повышают) в пнд 26 февраля ударный рост. Если с рейтингом облом, тогда все можно будет слить (26 фев).

Сам торгую свою пятерку (вместо роси взял алросу), алроса — новости в пнд, на которых рассчитываю на пробой 86,40 и новый хай в чтв. Кстати мне повезло, что выбирая между гамаком и севером, купил север, а не гамак (интуитивно не доверял гамаку), хотя даже если бы у меня был гамак, то после новости я бы его сразу слил. Теперь гамак — кандидат на шорт (на отскоке).



add 21 февр (13.25)  Сегодня сделали прорыв падающих трендов по обоим индексам, это значит игра под рейтинг началась, ожидаемо эта игра началась со Сбера, для всех очевидно, что Сбер в этом раскладе №1 на рост (для всех очевидно, наверное кроме ортодоксальных шортистов Сбера). Новостей больше никаких нет, кроме Сбера есть спекулятивный всплеск в ВТБ и Мосбирже (это логично), но нет выраженных покупок в нефтянке (исключение Лукойл, это самая сильная фишка из нефтянки, именно поэтому я его и купил).
Металлурги пока никак не отреагировали, хотя в целом они в росте. Норникель пока абсолютно непонятен, в нем могут быть сильные колебания (поэтому я пока решил его не шортить, просто наблюдаю и жду чем закончится битва Потанин-Дерипаска).

ИТОГО: пока все развивается в рамках игры под ожидания повышения рейтинга, повысят его или нет, у меня нет понятия, но если повысят, думаю будет хороший подъем, в конце которого я рассчитываю забрать свою прибыль и подумать, что делать дальше. Если не повысят, будет небольшой откат и потом как обычно (в этом случае я также все позиции зафиксирую и уйду в наблюдение)

после закрытия
у меня впечатление, что рейтинг России повысили сегодня :)
я видел ударный день по обоим индексам и многим акциям, хорошо на этом поработал, сделал множество сделок, перезаходов и открыл новые позиции (удалось подобрать росю 321-322 после теста 320-го уровня, мосбиржа вошла в портфель и система, пока все они краткосрочные гости).
Небольшой экпресс-анализ ситуации:

Индекс мосбиржи — сигнал на покупку был еще вчера, но системно покупать можно было только сегодня, после пробоя падающего тренда. Все, кто активно торгует, присоединились к покупкам в первом часу торговли, те, кто остался в шортах, к их сожалению так и не увидели смену тенденции. Сегодня был ударный день, цель на завтра — 2345п, причем это может быть как хай, так и клоз. Логически завтра можно ожидать схему «подъем-фикс» (я скорее всего именно так и сыграю на часть позиций).



Индекс РТС — аналогично, пробой тренда — сигнал на покупку — ударный день. Цель на завтра — протестировать хай на 1313,44п, задача максимум — достать до 1337п (я думаю это маловероятно, поэтому задача максимум — сделать перехай и после этого можно откатить)



Сбербанк (день) — пробили вверх фигуру, ширина которой 25руб, таким образом реальная цель роста — 295 руб, конечно завтра это практически нереально, но под отчет за 2017г по МСФО (28 февраля) вполне возможно. также и на рейтинге (26 февраля) возможно (хотя рейтинг могут и не поднять, это надо иметь ввиду)




Сбербанк (час) — сопротивление на 270-м уровне прошли с большим усилием, по объему видно, что сопротивление было сильным (объем 2 440 646), а вот сопротивление на 275-м уровне уже прошли легко (объем 1 259 0870), теперь посмотрим как завтра будет пройдено сопротивление на 280-м уровне, будет ли капитуляция шортов ?



ИТОГО: Сегодня выросли так, как будто бы рейтинг нам уже подняли или точно знают, что поднимут.
Но расслабляться не стоит, потому что ожидания могут и обмануть, поэтому частичная фиксация прибыли от уровней сопротивления вполне оправданна. В целом рынок бычий, в приоритете лонги. И 26 февраля кульминация момента.