SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mav1984
Роллирование фьючерса из одной серии в другую при помощи календарного спреда
- 09 марта 2018, 20:35
- |
Всегда задавался вопросом, а если я хочу из одного фьючерса переложиться в следующий по дате, то как это сделать? Оказывается на московской бирже можно торговать календарными спредами из фьючерсов.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
Пример использования спреда (роллирования позиции):
Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3. Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда RIM3RIU3. В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.
Результат торговли спредами:
| Позиция по первой ноге | Позиция по второй ноге | |
|---|---|---|
| Покупка спреда | Короткая позиция | Длинная позиция |
| Продажа спреда | Длинная позиция | Короткая позиция |
Судя по архиву, торгуются они уже с 2013.
и даже стакан непустой.
Кто-нибудь пользовался?
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
PS Ну, а еще, между нами, опционщиками, это способ собрать своеобразный стредл без использования опционов. Неудачную ногу можем закрыть по стопу, а на нужной ноге получать прибыль!
теги блога mav1984
- liquid.pro
- quik
- алготрейдинг
- альфа поток
- гарантийное обеспечение
- ГО
- жадность
- зигзаг
- календарный спред
- календарный спред из фьючерсов
- криптовалюты
- лось
- неликвид
- нефть
- новичок
- обвал
- опрос
- опционы
- Открытие Брокер
- открытый интерес
- оффтоп
- покупка волатильности
- правила смартлаба
- продажа краев
- продажа покрытых опционов
- просадка
- путы
- риск
- роллирование
- ртс
- сбер
- сбербанк
- си
- Софт для трейдера
- софт для трейдинга
- старт
- удивительное рядом
- черный список
- шахматы
- экспирация
Igr, видимо, одномоментность выполнения. Если у меня большая позиция по фьючерсам и в момент перекладки произойдет сильное движение цены, то это может негативно сказаться на моих результатах.
до добра не доведут вас эти игрульки.......
жалко, что не дают статус, позволяющий писать сразу в опционную ветку. Зато могу сразу писать в ветки «Форекс» и «Криптовалюта». Что за «несправедливость» такая? )
А комиссия вроде в 2 раза ниже получается (одна операция вместо двух)
по поводу комиссий пытался разобраться в формулах и насколько я понял, комиссия не меньше.
Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу
клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок
продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный
спред».
во второй формуле FutPrice1+FutPrice2, значит комиссия должна быть обычной, как за сделки со фьючерсами.
про такое говорят — тема перспективная (есть куда расти).
Или вот например:
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx?code=RTS-12.17-3.18
В последние дни жизни фьючерса — относительно востребованный инструмент:
последний столбец — количество сделок. Третий справа — объем контрактов.