Блог им. vdv163

Календарный спред , нужна помощь

Суть вопроса, имею представление что это такое но нигде не могу столкнутся с норм стратегией кал спреда, пытаюсь связать наши контракты типа ЕД 6-18 и ЕД 9-18 (фьюч на евро доллар) и момент извлечения прибыли из движения цен пока все тщетно(.  Тоже самое и по другим инструментам. Если кто знает что можно почитать поконкретней или посмотреть стоящее плиз ссылку(заранее спасибо).Читал Тодд Лофтон про фьючерсы и кал спред но там только принцип и механизм для общего понимания
20 комментариев
+1
https://smart-lab.ru/blog/457884.php Начни с этого. Поможет поднять денег.
avatar
Вадим Кукловод

Вадим Кукловод, ))))))))))))))))

тоже твит продавать, лажовые сигналы, сливать? 

avatar
Igr
Igr, Сочувствую:)
avatar
Вадим Кукловод
а в чем вопрос-то? спред календарный бывает двух видов — ближнюю серию продаем, дальнюю покупаем — это если прогноз, что цена будет стоять. Либо наоборот. Ближнюю покупаем, дальнюю продаем, это если рассчитываем, что цена двинется куда-то.

я писал про свой календарный спред, на Си хорошо собирается. Только желательно еще разницу в волатильности подходящую подловить. Ну, и желательно иметь какой-то свой прогноз относительно поведения цены, иначе спред может выйти боком.
smart-lab.ru/blog/456934.php
avatar
mav1984
mav1984, спасибо почитал, но имел ввиду на фьючерсных контрактах с опционами не дружу пока
avatar
Водолей
Водолей, а, так это модератор разместил в опционы, я и подумал, что про опционы.

А зачем Вам спреды на фьючерсах? Инструмент для извлечения профита из движения цены или его отсутствия — это как раз опционы. Идеально подходит. И риски умеренные.
avatar
mav1984
mav1984, пока не знаком с опционами ни разу не торговал поэтому дремучий лес )
avatar
Водолей
Водолей, ну, так все с чего-то начинают. Технически торгуются почти так же как фьючерсы — стакан, бид-аск, все дела.

Несколько дней на поразбираться и календарные спреды строить научитесь )
avatar
mav1984
Есть фьючерс на спред между фьючерсами. Посмотрите спецификации.
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, спрэды между фьючерсами? Это? открыл стакан на спрэд Си 6 и 9 мес и не пойму что это обозначает
avatar
Водолей
Водолей, Разница в цене между фьючем 9 месяцев и 6 месяцев. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, то есть если сейчас например разница между 9 и 6 мес 559 и логично что она будет сокращаться ближе к 9 месяцу то нужно продавать правильно? и сидеть в кал спреде и дешевле например в разнице уже в 300 например выкупать? разница между 559 и 300 мой доход получается или ч не так все понял?)
avatar
Водолей
Водолей, не знаю, что такое фьючерс на спред между фьючерсами, а вот просто спреды между фьючерсами — это у Вас в позиции появятся купленный фьючерс одной серии и проданный фьючерс в другой (или же наоборот, в зависимости от того, покупаете или продаете). пара сотен пунктов за несколько месяцев, сюда же добавить вычет комиссий за сделку биржи, брокера, 13 НДФЛ. И неизвестно сколько ГО под это потребуется. Может проще на депозит? Или в ОФЗ? )
avatar
mav1984
Водолей, и кстати, почти не будет дохода вообще. Т.к. спред между сериями стабильный. У фьючерсов же контанго. Оно уменьшается к экспирации. Следовательно примерно одинаковый спред будет на протяжении всего времени.
avatar
mav1984

mav1984, разве что тянуть арбитраж, ликвидным фьючом прикрываться, а на неликвидном собирать спрос то на покупку, то на продажу.

но вообще да, пока это дает «двойное» ГО,
может после доделок биржи будет по-хорошему оценивать риски таких календарных спредов

avatar
Михаил Ершов
Водолей, полистайте фьючерсы на СИ — каждая серия примерно плюс 500 добавляет к предыдущей.
avatar
mav1984
Водолей, А это как пойдет. Может сокращаться, может увеличиваться. Это не между БА. Тут от движения цены зависит.
avatar
Дмитрий Новиков
+2
Все очеь интересно. Особенно КАЛ-спрэд. Видимо он нехорош)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, да автор просто прекрасно затроллил опционщиков. судя по всему неплохой околорыночник.
держи плюсв пост и плюс в карму автор
avatar
MrTwister
MrTwister, может и затроллил. но мишпуха заинтересовалась)
avatar
Стас Бржозовский

полезные записи за 24 часа

★9 33 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★6 40 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★6 54 Мой Рюкзак #50: Удалось хорошо заработать в сложный год, подводим итоги
★4 4 Реинвестировал дивиденды
★3 24 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
★3 55 Мосбиржа остановила свою работу
★3 1 Лидеры и аутсайдеры года
★3 8 ИИС3 - заветная кнопка
★3 44 Как я опростоволосился в 2024 году.
+159 55 Мосбиржа остановила свою работу
+150 46 За что я могу себя похвалить в конце еще одного года?
+130 89 Азия. Вторник.
+129 44 Как я опростоволосился в 2024 году.
+125 54 Мой Рюкзак #50: Удалось хорошо заработать в сложный год, подводим итоги
+107 24 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+94 5 2024. Итоги. Алго. Тупаны. +45%
+93 17 Итоги года: +51%
+89 60 Мой годовой итог 2024 - МИНУС!
+89 6 🎙Предновогодние Балканы, делюсь маршрутом и впечатлениями!

самые обсуждаемые сегодня

89к Азия. Вторник.
80к Итоги 2024
60к Мой годовой итог 2024 - МИНУС!
56к Римский клуб в 1973 году предложил идею нового мирового порядка, разделив мир на 10 экономических торговых блоков.
54к Мой Рюкзак #50: Удалось хорошо заработать в сложный год, подводим итоги
46к За что я могу себя похвалить в конце еще одного года?
44к Как я опростоволосился в 2024 году.
40к Доллар улетел выше 113 рублей после поздравления президента
37к Всех с Наступающим!..Я кажется один из немногих, кто встретил Нг в Шорте))
35к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT

теги блога Водолей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн