SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FateevVV
Параметры улыбки. Часть первая.
- 25 марта 2018, 11:03
- |
Здравствуйте дорогие друзья!
Предыдущая статья находиться тут.
После предыдущей статьи я решил отдельно подбирать параметры Китайской улыбки для дельт (-0,1;0,5;0,1) и (-0,25;0,5;0,25). Это связано с тем, что я бы очень не хотел торговать 5 точечные конструкции, а хотелось бы максимум 2-3 точечные. Поэтому было решено уйти от подбора параметров улыбки в 5 точках и подбирать в 3. К томуже есть предположения, что загибы и наклоны улыбок на краях и гдето между, немного разные.
После разбивки по дельтам, скрипт сортирует все данные с параметрами улыбки по дням, сколько осталось дней до экспирации и считает среднее значение наклона и загиба для 30 дня, 29 и так далее до 1 дня до экспирации. Это сделано для того, чтобы посмотреть как ведут себя параметры улыбки со временем, стационарные они или кудато уходят.
Итак посмотрим, чего получилось.
Дельты (-0,25;0,5;0,25)
Итоговый средний наклон, по дням. (Здесь и далее: по оси Х — количество дней оставшееся до экспирации).
Итоговый средний загиб, по дням.
Дельты (-0,1;0,5;0,1)
Итоговый средний наклон, по дням.
Итоговый средний загиб, по дням.
В итоге можем видеть общий характер движения параметров улыбки. Они не стационарные.
Наклон растет от значений минус (0,8-0,6) за 30 дней до экспирации до минус (0,2-0,3) за 1 день до экспирации.
Загиб также растет от плюс (0,8-1) до плюс (1,1-1,3) примерно.
К томуже эти параметры немного разные для разных дельт.
В следующей статье хочу найти параметры улыбки немного другим методом. Думаю результаты будут похожи.
Ребята, а вы какие параметры применяете для Китайской улыбки? Высказываем свое мнение, критикуем (я могу быть и неправ).
Файл рассчетов дельт (-0,25;0,5;0,25) можно скачать тут.
Файл рассчетов дельт (-0,1;0,5;0,1) можно скачать тут.
Предполагаю, что далеко не все будут ковыряться в этих файлах. Поэтому не вижу смысла расписывать подробно, как там чего считается. А кому действительно интересно поработать с ними пишите-звоните (лучше звоните, писать лень), объясню.
С уважением Фатеев Виктор.
Предыдущая статья находиться тут.
После предыдущей статьи я решил отдельно подбирать параметры Китайской улыбки для дельт (-0,1;0,5;0,1) и (-0,25;0,5;0,25). Это связано с тем, что я бы очень не хотел торговать 5 точечные конструкции, а хотелось бы максимум 2-3 точечные. Поэтому было решено уйти от подбора параметров улыбки в 5 точках и подбирать в 3. К томуже есть предположения, что загибы и наклоны улыбок на краях и гдето между, немного разные.
После разбивки по дельтам, скрипт сортирует все данные с параметрами улыбки по дням, сколько осталось дней до экспирации и считает среднее значение наклона и загиба для 30 дня, 29 и так далее до 1 дня до экспирации. Это сделано для того, чтобы посмотреть как ведут себя параметры улыбки со временем, стационарные они или кудато уходят.
Итак посмотрим, чего получилось.
Дельты (-0,25;0,5;0,25)
Итоговый средний наклон, по дням. (Здесь и далее: по оси Х — количество дней оставшееся до экспирации).
Итоговый средний загиб, по дням.
Дельты (-0,1;0,5;0,1)
Итоговый средний наклон, по дням.
Итоговый средний загиб, по дням.
В итоге можем видеть общий характер движения параметров улыбки. Они не стационарные.
Наклон растет от значений минус (0,8-0,6) за 30 дней до экспирации до минус (0,2-0,3) за 1 день до экспирации.
Загиб также растет от плюс (0,8-1) до плюс (1,1-1,3) примерно.
К томуже эти параметры немного разные для разных дельт.
В следующей статье хочу найти параметры улыбки немного другим методом. Думаю результаты будут похожи.
Ребята, а вы какие параметры применяете для Китайской улыбки? Высказываем свое мнение, критикуем (я могу быть и неправ).
Файл рассчетов дельт (-0,25;0,5;0,25) можно скачать тут.
Файл рассчетов дельт (-0,1;0,5;0,1) можно скачать тут.
Предполагаю, что далеко не все будут ковыряться в этих файлах. Поэтому не вижу смысла расписывать подробно, как там чего считается. А кому действительно интересно поработать с ними пишите-звоните (лучше звоните, писать лень), объясню.
С уважением Фатеев Виктор.
одной строкой:
1 — задействованное ГО в проценте от счета
2 — потенциальные риски в проценте от счета
3 — ожидаемый профит… в проценте от счета..
ВСЕ, ВСЕГО ТРИ ЦИФРЫ! а не вот тот, никому непонятный набор букв и картинок.
вот тут https://smart-lab.ru/blog/460234.php
уважаемый MegaFan очень хорошо все расписал..
в итоге все понятно -
1 — счет задействован под завязку и есть шанс что надо довносить — а это извините называется маржин кол
2 — риски неограниченны
3 — ожидаемый профит кот наплакал..
Цель статьи совсем не в том, чтобы Вам всем дать готовую стратегию. Цель — научно познавательная, лично для себя определить как ведет себя улыбка на истории, как меняются её параметры. Если Вы заметили, то я ни слово ни сказал о каких либо конструкциях, а соответственно и говорить о всяких рисках, ГО и так далее не имеет смысла.
Я не заморачиваюсь тем, смогу ли я все это реально применить на своей торговле. Смогу — хорошо, нет тоже хорошо, так как я уже получаю удовольствие только от того что все это познаю, так сказать просто расширяю кругозор.
хм а вы видите в моих словах вопрос о вашей стратегии? мне поверьте ваш грааль нахер не сдался..
я лишь хочу чтобы вы честно признались в простых вещах о которых я вас спросил..
а то умничать все горазды, а как рассказать риск/доходность так сразу какие то причины находятся чтобы умолчать..
В стратегии 1 описаны все СУКи и покупка стреддла, в стратегии 5 продажа стренгла.
И да, я знаю что такое черный лебедь. Прошел 14 год. Вот статья как я печально пережил его. https://smart-lab.ru/blog/230817.php
Просто уверен что она вам понравиться, какраз то чего вы хотите услышать. Можете всем кто продает опционы её приводить, так как это реальный мой опыт.
Как видите я ничего не скрываю и честно обо всем рассказываю, поэтому думаю что ваши претензии ко мне, о том что я чегото не договариваю, о чемто не пишу, скрываю волшебных 3 цифры, умалчиваю риски, по меньшей мере не правомерны.
Дмитрий Новиков, Что вам еще нужно для того что бы получить оттуда деньги?
Абсолютную ликвидность в стаканах всех страйков ВСЕГДА, КАРЛ.
Идеально работающий дельта-хеджер ВСЕГДА, КАРЛ, в т.ч. по ночам, в выходные и праздники.
Отсутствие комиссии ПОЛНОСТЬЮ, КАРЛ.
Бесконечный запас по ГО ВСЕГДА, КАРЛ.
А вот мне интересна первая производная по времени до экспирации от первой производной волатильности по базовому активу. Такое можно как-то прикинуть, или это уж совсем извращение?
То есть наклон улыбки изменяется со временем, оставшимся до экспы. На разных страйках, естественно, по разному. Вот чего хочу. Особенно, последняя неделя и меньше.
Чтобы было видно, как в определённый момент дальние страйки (насколько дальние — вопрос) перестают падать в цене. Ну или почти перестают. И как точка перегиба улыбки сползает к центру.
Ну и есть одно внутреннее противоречие. Для первого и второго наборов из этого топика за 30 дней до экспы ямки улыбки будут существенно в разных местах находиться. В первом наборе пиимерно в двойке, во втором около единички навскидку