Блог им. KiboR

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 11.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 11 недель торгов. 

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 11.

Результат прошедшей недели:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 11.


На той неделе мы проводили BRIGHT FUTURE, т.к. он отказался от дальнейшего участия в соревнованиях, но у нас появился новый участник, любитель биткоинов под ником discovery. Так что нас по-прежнему 15 и 2 индекса! Этот человек показал результаты торгов биткоином с 23.01.2018, мы по нему считаем доходность в долларах, поэтому обозначаем его звездочкой, годовой результат на данный момент +19,44%.

Советнику на этой неделе, судя по всему, снова с нефтью не повезло, -10,27%.

А.Г. на этой неделе потерял чуть меньше discovery, неделя была не простая — день белая свеча, день черная, все как мы любим.

Вообще багрянец на этой неделе почти у всех, лишь Kubatay, Дмитрий К и ALANES показали плюс.

Мы с Бендером немного откатились вниз на этой неделе, а Grad по-прежнему отдыхает от рынков. 

Всем удачи на следующей неделе!


Индекс:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 11.

Рубль:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 11.
★2
164 комментария
как долго планируешь подбивать статистику?
Сергей Сметанин, до конца года еще 39 недель, если ничего экстраординарного в жизни не случится.
avatar
KiboR, до конца года нормальный срок
Сергей Сметанин, мы стартовали с 12.01.2018, поэтому у нас ровно 50 торговых недель будет.
avatar
Вот Так, за последние 2 недели у него -28,82%.
avatar

На прошлой неделе у меня не было сделок, портфель полон, шорт нефти, лонг ВТБ и лонг Магнита примерно в одинаковых пропорциях. Нефть вблизи 3 летних максимумов, ВТБ и Магнит вблизи 3 летних минимумов.  Стратегия среднесрочная, подожду в апреле информации по дивидендам ВТБ и отчет по магниту за 1 кв.

Жалко что на этой стратегии шорт индекса ММВБ закрыл на прошлой недели, у нас еще есть одна похожая стратегия там шорт индекса закрыли полностью только в понедельник на вечерней сессии почти на минимуме этой недели, там результат лучше и просадка меньше.


 Доход с середины декабря 146 %  просадка 31% соотношение риск к доходу 1 к 5. У инвесторов которые подключились более 1 месяца назад всего навсего немного доход снизился. www.comon.ru/user/iadviser/strategy/detail/?id=12314


Добыча нефти за неделю, закончившаяся 23 марта, как и в неделю предыдущую вновь подросла на 26 тб/д до новых абсолютных максимумов в 10,433 мб/д. Недельный рост вновь оказался довольно значительным, ибо он соответствует годовому темпу прироста в 1,35 мб/д. Новые абсолютные максимумы теперь уже на 8,6% выше максимумов 2015 года и уверенно превышают абсолютные максимумы ноября 1970 года.


Чистая прибыль банка ВТБ за январь-февраль 2018 года выросла в 4,2 раза и составила 28,578 млрд руб. против 6,790 млрд руб. годом ранее.

KiboR,
Инвестиционный советник, я бы сам порадовался, если нефть упадет — РТС и Си хоть начнут ходить нормально.
avatar
KiboR, я вышел временно из лонга си в пятницу или четверг на прошлой недели по цене которая была в эту пятницу, так как считаю доллар к рублю дорогим при такой цене на нефть  и можем увидеть рубль крепче, но из за санкционных рисков шортить си тоже пока не стал, лучше временно со сторону понаблюдаю )
Инвестиционный советник, подозреваю, что такие доходности Вам дают высокие плечи? 5-10?
avatar
GoodBargains, плечи всегда разные, но стандартные, пониженное ГО или статус КПУР не использую, и у меня почти всегда в портфеле и лонг и шорт одновременно по разным позициям.
Инвестиционный советник, ок. спасибо. Иногда полезно на всё входить, но только иногда)
avatar
GoodBargains, я только иногда это делаю, мне самому и моим инвесторам гораздо комфортнее когда запас больше, но как Вы понимаете 3 летние минимумы и максимумы не часто бывают, вот решил и воспользоваться моментом и увеличил плечи )
Инвестиционный советник, Вы в шорты на большое плечо в нефти залезли? А что дают 3 летние максимумы? Они могут выдать спокойно и четырёх летние:))
avatar
Oleg Only Algo, у меня примерно треть от портфеля шорт нефти, плече стандартное, думаю в ближайшие 2 недели нефть снизится с текущего уровня примерно на 3-6 долларов и я шорт закрою ) У меня на этой стратегии и лонг нефти тоже был, я их чередую лонг и шорт по ситуации ) У меня же еще в портфеле лонг ВТБ а он за неделю на 3% упал и лонг Магнита он на 1,5% примерно упал )
Инвестиционный советник, плечо стандартное это же все равно много, если по полную врубить. У вас взято на полное го, т.е 10 плеч?
avatar
Мария, у меня же не весь депозит в одном активе и в разные стороны сделки открыты
Инвестиционный советник, ну а вы как депозит считаете? Сколько позволяет го (обычное) или рассчитываете позицию без плеч?
avatar
Инвестиционный советник, можт и снизитсЯ, если уж на снижение пойдёт то надо в 60-55 ехать. Но она может и не пойти уже на это снижение, время как бы выходит, имхо прям Отсюда может и поехать сначала на 80, потом ещё выше…но по мне вероятность на  60- сейчас выше, чем отсюда на 80+
avatar
Oleg Only Algo, я думаю сейчас будет  с нефтью что то похожее на повторение конца января начала февраля этого года
Инвестиционный советник, тоже думаю, что на неделе сделает небольшой перехай на 71+ и отвалится оттуда к 55-60
avatar
пила продолжается.
Михаил Забураев, да, последние две недели жуткие, РТС снова на 125 ))
avatar
KiboR,  я бы сказал последний месяц.
KiboR, ггы. не гибких на распил. а были посты кто что торгует?
avatar
ezet, обычно в комментах пишем к каждому топику. Всегда любопытно узнать у лидера текущей недели на чем он заработал, много недель был лидером Советник, он писал на каких инструментах заработал.
avatar
KiboR, меня осенила «гениальная » идея.
В рейтинге очевидно не хватает самого главного участника.
Его зовут Депозит, или господин ОФЗ на худой конец.
Надо взять среднее значение доходности по депозиту годовому на начало года в хорошем банке типа сбера или втб, или доходность офз пд.
Это будет эталон для всех — по итогам года ясно будет стояли ли мучения выделки, и если стояли, то сколько.
avatar
Дмитрий К, полностью согласен, если мы безрисковую ставку за год не можем уделать, тогда вообще смысла в торговле нет никакой.

Я в ОФЗ не ориентируюсь (не мой инструмент =), нам бы какой-нибудь взять со сроком погашения в январе 2019 и началом в январе 2018 или близким и у него смотрели бы на текущую доходность до погашения. Есть такие?
avatar
KiboR, есть офз 26208, истекает 27 февраля 2019. Доходность к погашению 6,04%
avatar
KiboR,
Проблема в том что реально нет офз близких по погашению к этому сроку и чтоб с постоянным купоном.
Есть 24019, ее можно взять было в начале года с доходностью чуть больше 8, но у нее купон чуток поменяется скорее всего, так же надо учесть комиссию на покупку.
Чуть более дальние есть с постоянным купоном, они торгуются примерно с 7% доходностью сейчас.
Так что оптимально взять 7%, среднее- ни вашим ни нашим.
Потому что не опытный инвестор все равно не сможет купить лимитной заявкой (надо переставлять заявку в стакане по краю спреда целый день пока не сработает ) купит по рыночной, доходность может оказаться и меньше 7.
А другой скажет- да я знаю банк где 10% дают.
avatar
Дмитрий К, мне кажется если мы рассматриваем сравнение с надёжными вложениями офз или банк, то 7% это много. Знать то банк где 20% дают то можно, но это не надёжное вложение. Я выше кинула 2 варианта офз и какая доходность если купить прям сейчас и держать до погашения (по номиналу). 5,5-6% оптимально.
avatar
Мария, можно и на такой процент ориентироваться, но в шутку можно сказать, что для нас всех будет унизительно- если мы сделаем, торгуя, только 6%.
Хотя бы 7% для ориентира- по типу — плюс 1% за управление.
avatar
Дмитрий К,  6.9% годовых сейчас «синтетика»  даёт,  если её корректно обсчитать (контанго +7,3%). Но в июне может быть и меньше доходность,  а декабрь с таким спредом,  что в моменте можно от 5,5 (если лить в биды)  до 8,5%% получить (если кто-то с офера снимет) 
avatar
А. Г., так и я о чем. Просто люблю круглые цифры, поэтому предлагаю взять 7%, как эталон пассивного дохода 2018
avatar
Дмитрий К,  ну тут не совсем «пассивный»: раз в три месяца надо из заканчивающегося фьючерса в следующий перекладываться. Но в принципе ничего сложного,  если фьючерс ликвиден. Но доходность падает.  Помню первую «синтетику»  в конце 2015-го я под 10%+ создавал,  в декабре 2017 с «погашением» 15 марта 2018 7,3% годовых вышло,  теперь на 21 июня 6,9% годовых получается.
avatar
А. Г., 6,9*0,87=6.00% по синтетике с учётом налога, а у ОФЗ в начале года была 6,38% Доха, налог не платим, так что отличный ориентир ;)
avatar
KiboR,  с налогами там «хитро»: если актив вырастет,  то Вы ещё с другой части НДФЛ спишите за счёт отрицательной маржи на фьючерсах. Ведь пока актив не продан,  нет налоговой базы.  Зато если упадёт,  то лучше в декабре продать и откупить,  чтобы просальдировать и заплатить 13% от доходности.  А ОФЗ не облагается налогом только купон.  С разницы между ценой покупки и номиналом к погашению 13% берётся.
avatar
А. Г., Не знал. Но у нашей ОФЗ нет купона, значит в итоге будет не 6,38, а 5,55 с учётом налога. Лучше уж депозит тогда какой-нибудь брать, ставки в начале года 6-7 можно было поймать, да и сейчас Открытие 6,35 даёт на депозит, вообще не понимаю кому на фиг эти ОФЗ из частников нужны, это только лишь для банков инструмент, когда лимиты на межбанк все закончились, а деньги куда-то пристроить нужно.
avatar
KiboR,  есть ОФЗ с постоянным купоном  (26ххх),  там все просто и понятно.  Поэтому я с другими никогда не связывался. Я бы и сейчас взял бы за ориентир какую-нибудь из таких. 
avatar
А. Г., Если отбросить все условности насчёт налогов и прочее, считаю ставку 6,38% отличным индикативом в качестве безрисковой величины.
avatar
KiboR, я более 10 лет развитием банков занимался и знаю что вкладчика можно привлечь только конкурентными ставками, на сегодняшний день это около 7,5% под эту ставку он может на всю семью разместить по 1,4 млн руб на человека в несколько банков www.banki.ru/products/deposits/search/?amount=0&currency=RUB&period=1y
Инвестиционный советник, не, наш Алексей сотнями миллионов рублей ворочает, он не будет по 1,4 млн. дробить заморачиваться, для него все же от ОФЗ нужно отталкиваться, считая безрисковую ставку.
avatar
KiboR, наш Алексей как раз раздробил свой депозит на 20 трейдеров для диверсификации и снижения рисков и даже на резных людей их оформил, мы таких в Банках называли «серийные вкладчики»  ) Хотя у нас большинство вкладчиков держало сумму от 3 млн руб или 100 тыс долларов на человека когда курс был 30 руб за доллар )
А. Г., сейчас в МКБ можно открыть вклад на 1 год под 7,5% и очень сложно переманить вкладчиков из банков доходностью менее чем в 2 раза превышающую ставку по вкладу, за вычетом налогов и комиссий за управление
Инвестиционный советник,  у «Алексея»  совсем не 1,4 млн.  было,  да и брокеров он рассматривал только из первой пятёрки,  потому и в ДУ вне этих брокеров давать был не готов. 
avatar
А. Г., сейчас около 10 банков дают на сегодняшний день ставку по депозиту 7% и выше имея например 3 человек он его жена и ребенок или его родители можно легко разместить 42 млн. руб. совсем без рисков.

Напомните пожалуйста его интересовал доход более 50% за год и просадка около 30% от его первоначальной суммы?
А. Г., 26216
avatar
KiboR,  о,  можно за ориентир взять вот эту стратегию с комона и её доху оттуда
www.comon.ru/user/space/strategy/detail/?id=10810
Мы стартовали 12.01. Получаем в первую колонку +0.13%,  во вторую +1.97%
avatar
KiboR, как это у офз нет купона? Есть конечно, только учитывая что он не постоянный, доходность может измениться. И не только банкам нужны офз. У меня часть портфеля всегда в них, хотя у меня депозит меньше миллиона. Ну просто загрузка депо не должна быть полной, часть денег все равно лежит и почему не получить за это время доп доход от офз? А перекидывать с вклада на биржу туда сюда мороки много. А если срочно нужно будет что то купить брокер даёт эту возможность под залог офз
avatar
Мария, на бирже в графе купон по нашей ОФЗ стоит прочерк, значит она бескупонная. Наверное, другие ОФЗ с купонами, но не наша, которую мы хотим взять в качестве безрискового индикатива.
avatar
KiboR, что то странно. Пару часов назад смотрела был купон, а сейчас да стоит прочерк. По моему это глюк, не может быть чтобы у офз не было купона, иначе вообще нет смысла, весь смысл же офз что чтобы не случилось выплата купона+ номинал гарантирована
avatar
Мария, проект же сначала года. А в начале года можно было найти инструменты с 7% доходностью. Так что 7 как ориентир вполне. 
avatar
KiboR, или офз ОФЗ 46005 истекает 9 января 2019. Доходность 5,43%
avatar
Мария, отлично! нужно ее подбить в таблицу и недельную переоценку вести (9 января 2019 которая истекает).
avatar
Мария, мы когда стартовали 12.01.2018, ОФЗ 46005 торговалась по 94, т.е. если бы мы тогда ее купили и просидели весь год — получили бы 6,38%. Я тогда эту доходность в таблицу забью как минимальный план на 2018-ый год.

В декабре 2017 она торговалась по 98,99 и затем в январе падает до минимума 92,095, что это было?
avatar
KiboR, я реальный трейдер, который для диверсификации торгует офз. Не знаю как Мария, а у меня сделки каждый день.
По тем офз, что реальные сделки проходят- в день максимум несколько десятков сделок даже по самым ликвидным, и 46005 не из их числа.
И из этих нескольких десятков сделок бывают каждый день почти крупные сделки по рыночной цене. Кто то жахает по стакану сразу на 100 лямов например. А для таких как 46005 достаточно жахнуть 10 лямами, чтоб минимальная цена дневная фиксанулась и отобразилась на сайте мосбиржи в разделе «итоги торгов „неадекватно низкая.
Это не значит, что инвестор Алексей сможет купить по такой цене 46005.
avatar
Дмитрий К, подбил в нашу табличку ОФЗ 46005, красиво стало. Алексей смог бы в начале года эту ОФЗ по 94 купить, так что минимальный план у нас 6,38% в этом году.

Спасибо за идею!

Четыре участника на данный момент опережают доху ОФЗ.
avatar
KiboR,  опережают больше,  если перевести абсолютную доходность в годовую. 
avatar
Дмитрий К, а Вы однодневные облигации ВТБ покупали? По ним ставка сейчас около 6,71%
Инвестиционный советник, никогда с ними дела не имел. У меня сейчас на полпортфеля именно облигаций, в основном офз пк и немножко муни и корп. Стараюсь дело иметь с теми, где именно на текущий момент купон от 7% и выше, поэтому именно пк в основном.
Также у малоликвидных облигаций как правило большой спред, то есть я одновременно стою по краям среда на продажу (те что у меня в портфеле) и покупку. Спред от 0.3 до 1% бывает, что с лихвой перекрывает комиссию.у меня 0.03% в альфе (комм биржи включена ).
Недостаток такой стратегии в слабой ликвидности.
Сделки редко бывают, в основном движуха- когда с акциями чего то происходит. Видимо когда людям нужна наличка, начинают продавать облигации по рынку (и мои лимитки по выгодной цене срабатывают). И наоборот, когда свободные деньги появляются, начинают скупать.
Я в свою очередь сейчас на полдепо в облигациях, потому что особых идей не вижу, то что сейчас дешево, у меня и так на полпортфеля, докупаться буду, если то что у меня есть еще подешевеет, или то что сейчас дорого(типа сбера) тоже подешевеет.
avatar
Дмитрий К, а у вас на одну акцию в портфеле какая доля от депо максимально?
avatar
Мария, у меня было самое большее в прошлом году по моему в июле норникель когда он стоил с районе 8500, это было порядка 15%.
Но честно говоря, меня эта позиция напрягала, я по мере повышения цены распродал все это добро, но уже после выплаты вторых дивидендов.
Сейчас у меня чистых позиций все меньше 5%.
Есть Газпром больше, но он у меня как синтетическая облигация, почти весь через фьюч продан.

Сейчас у меня самая напряжная для меня поза, это магнит. Не понятно, то ли он так и будет болтаться в районе 5000 или вырастет, не понятно будят ли выплачиваться дивы. Досадно будет, если подешевеет.
Короче, прям гамлетовский вопрос — что с ним делать. Докупаться на просадках, просто держать, продать и купить что то другое. Не могу решить.
Так то он каждый день ходит плюс минус полтора процента, я им на небольшую долю лудоманю, но позиция не понятная.


avatar
Дмитрий К, вы за последние 3 года депозит обгоняете в среднем? или на рынке пока недавно, поэтому статистики нет такой?
avatar
KiboR, в 2016 году я начал, и ты том же году прилично слил.
В 2017 году пересмотрел подход, и по вышеописанной стратегии вышло больше 20 процентов что позволилило отбить убыток 2016 и чуток обогнать депозит
avatar
Дмитрий К, у вас стратегия очень специфическая, называется «щипачество», вы в боковике будете зарабатывать, а в стадии падения рынков застрянете в бумагах на неопределенное время. Посмотрите на Ростелеком и подумайте как бы вы себя вели при падении цены, скорее всего усреднялись и сейчас был бы убыток по прошествии нескольких лет. Магнит ещё не упал так сильно, как Ростелеком, но запросто может повторить его судьбу.
avatar
KiboR, магнит упал на 60% от хаев.
У меня его скопилось 200 акций. Было чуть больше когда цена ниже была.
При этом (то что он от хаев упал на 60% за три месяца и еще три месяца на месте) у меня по портфелю плюс, а не минус.
Предположим, что магнит упадет еще на 50%.
Сколько будет минус по моему портфелю? 500тыс минус.
Минус 1% от нашей стартовой. Верно? Этот 1% я отобью щипачеством за месяц.
Будет ли минус?
Да будет- если кроме магнита просадка будет одновременно ВСЕ акции из моего портфеля.
Например кризис, доллар уйдет на 150, или дороже.
Ну так у ВСЕХ кто в деревянных, будет минус по счету если мерить в покупательской способности.
Но опять у меня ньюанс в ситуации.
У меня же не один счет .
И часть капитала в зеленых как раз.

Цель моего присутствия на рынке — максимально захеджировать капитал.и если получиться, уже во аторую очередь — прирастить.

А лудоманство на 5% портфеля, это как я ранее написал- игра, нравится, вот и развелкаюсь.

Хамстер ходит монетки собирает, я в свою очередь- по аналогии, дневную маржу по копеечке собираю со своих активов .

avatar
Дмитрий К,  у нас и фьюч на доллар-рубль меряется в «деревянных»,  но в период высокой волатильности на нем можно заработать больше девальвации.  В октябре 1998-1999 и в октябре 2008-2009 и на акциях можно было заработать в «деревянных»  больше,  чем сидя в долларах. 
avatar
А. Г., если я правильно Кибора понял, он имеет в виду ситуацию, когда сидишь в акциях Ростелекома, и они падают в 5 раз например.
Я привел сравнительный пример именно в контексте долгосрочного сидения в диверсифицированном русском рублевом портфеле — в сравнении с простым сидением в депозите рублевом.
И там и там теряешь в случае обвала валюты.
При этом еще и не очевидно, в чем лучше сидеть в таком случае.
Акции то могут вырасти, рубль- не смотря на рост нефти в свое время, максимум на что вырос это до 24 за доллар в 2008 летом. К 6 рублям 98 так и не приблизился.
avatar
Дмитрий К, помню вы писали что зарабатываете с каждой позиции в портфеле не менее 1% к депо. Ну если доля каждого 5% это надо чтобы актив на 25% вырос, чтобы сделать 1%. Правильно?
По Магниту не подскажу, как прошла новость о продаже ВТБ я его удалила из таблицы. Но пока не думаю что на горизонте года у него есть потенциал подняться выше 6500. Но может быть всякое конечно
avatar
Мария, речь была о том, чтобы на каждой сделке зарабатывать не менее 1%.
То есть, например, у меня сейчас есть более 200 акций магнита. Я набирал его частями. Купил например по 5000р 10 акций, потом 5 акций продал по 5050р, снова купил 5 акций по 5000, потом купил еще 10 по 4900, продал 5шт по 5, еще 5 шт по 5050, и 10 по 5100.
Как то так.
И так по разным инструментам. Получается основная доля капитала не участвует в ежедневной торговле. Такое лудоманство примерно 5 процентами капитала происходит.
Можно посчитать, 1% в день от 5% капитала, могут сгенерировать за год порядка 10% прироста к основному капиталу.
Понятно, что если будет просадка в цене инструментов, в которые вложен основной капитал, то по общему счету может быть не заметен прирост 10% от лудоманской части.
За прошедшие полгода именно так и получилось из за магнита например. Я его начал покупать по этой схеме от 8500, в итоге он создал мне убыток. А так же минус по втб был и еще по паре позиций.
Но так как счет диверсифицирован, все равно по итогам полгода общий прирост порядка 3%.
Я сильно не запариваюсь на самом деле из за падения цены акций.
Можно свой капиал считать в деревянных рублях, можно в зелени, кто то считал когда то в золотых слитках.
А можно в процентах владения доли в компании. То что акция подешевела, не означает, что акций (и процента доли) стало меньше.
Более того, предоставляется возможность увеличить долю (перефразирую — увеличить капитал свой, измеряя его в количестве акций) по более интересной цене.

По большому счёту, это просто игра, как игра в кубики.
avatar
Дмитрий К, ну то что диверсификация хорошо и риск существенно меньше при ежедневном лудоманстве 5% капитала, а не всем. Но про 1% это не так или я не так считаю? Если на цифрах депо к примеру 100 т, берём для лудомании 5000 и зарабатываем по 50 р в день (1% от 5%). То за год (200 торговых дней) мы заработаем 10 т (из расчета идеальной ситуации что каждый день по 1% без убытков) или 1% от депо
avatar
Мария, все верно посчитали, только 10тыс от 100 это не 1 а 10 процентов.
О чем я ранее и написал.
В этой лудомани от самих сделок убытка нет, формальная просадка может быть, когда актив начинает камнем вниз падать и без отскоков.
Но чтоб по счету это не ударило, во первых для такой торговли надо выбирать акции компаний, которве сами по себе твердо стоят на ногах и фундаментально стоят дешево.
Тогда цена в случае просадки рано или поздно вернётся.
Хороший пример есть.
Башнефть ап. Я купил впервые по 1907 в июле 2016. На хаях.но ничего страшного. Докупался по 1100. Сейчас уже почти 1800.
Пересидел просадку однако.

Во вторых каждая акция не более 5 процентов портфеля. В третьих, докупаться не более чем на 10 процентов от уже имеющегося количества акций.
В четвертых, никаких плечей вообще.
avatar
KiboR,  это как у Вас 6.38% в абсолюте за 11 недель на ОФЗ получилось? Это же не 6,38% годовых,  а все 30%+ годовых получается. А ОФЗ  надо оценивать с НКД,  так как при покупке Вы не только цену,  но и его заплатите. 
avatar
А. Г., Мы закладываем гипотезу, что если вот вы, например, прямо сейчас остановитесь и не будете больше торговать, тогда ваша текущая доходность станет годовой и 6.38 также. Мы по четырем выбывшим участникам уже можем вот таким образом их результат с офз сравнить, как будто до погашения досидели.
avatar
KiboR,  это некорректно. 
avatar
А. Г., Согласен, но мы упрощаем, чтобы много времени на это все хозяйство не тратить.
avatar
А. Г., Если подбить 11/50*6,38=1,4% и еженедельно увеличивать, так красивее будет?
avatar
KiboR,  нормально :) 
avatar
А. Г., обновил. Еженедельный минимум у нас теперь +0,13%, кто заработал меньше, тот проиграл на неделе ставке ОФЗ.
avatar
Дмитрий К, можно взять ключевую ставку на начало года 7,75% вначале года можно легко открыть депозит на год по такой ставке, нам нужно показать доход за год который будет превышать в 2-2,5 раза ключевую ставку на начало года.
Дмитрий К, на этой неделе вы в 2 раза обогнали ОФЗ — 0,31% против 0,13%, отличный индикатив у нас теперь есть (обновил таблицу).
avatar
Вот Так, это как Сбер по 285 покупать, ведь были и такие)

А ты чего кстати из нашего рейтинга слинял? :)
avatar
KiboR,  да все эти цены — ерунда.  У меня в 2008-м самая дорогая покупка Газпрома по 364+ рубля,  но это не помешало мне закончить год на 41%+.  А почему?  Да потому что тот Газпром я на 358+ рублей давно отстопил. 
avatar
Для меня подобная динамика в части «любим»  не подходит :).  Но в целом ничего экстраординарного,  те,  кто следит с самого начала,  могут вспомнить мои две убыточные недели подряд с минусом 2-3%%. В обзоре за февраль я писал о той просадке 7%. Сейчас просадка меньше по размеру,  но дольше по времени.
avatar
А. Г., у меня до четверга была борьба с нулем, в четверг до обеда вышел в плюс на укреплении рубля, затем поверил в отскок от 57,50 и на этом к вечеру слосил.

Пятница вообще была страшной, такое ощущение, что кукел решил свозить на стопы всех покупашек $, никак иначе это падение до почти 57,00 я объяснить не могу.
avatar
KiboR,  мы с Вами не «в фазе»  торгуем.  У меня вторник-среда — 4%, а остальное видно по итоговому результату. 
avatar
Есть где посмотреть всю статистику за экспериментальный период?
avatar
Евгений,  через аккаунт автора легко все находится. 
avatar
А. Г., Интересует сводная табличка, так то за постами слежу.
avatar
Евгений, qwerty хотел помочь с построением эквити по каждому участнику (у меня особо времени/желания нет заниматься этим), поэтому со временем статистика накопится, я могу эксель ему отправить, а он там уже наколдует. Вся информация копится в экселе сейчас.
avatar
KiboR, я говорил, что в экселе не очень силён и если из присутствующих есть те кому это легко сделать, то лучше бы им и сделать.
Но если никто не умеет, я попробую разобраться.
Такие таблицы в графики я ещё не переводил, на мой дилетантский взгляд это сложно. 
Скиньте я попробую.
avatar
qwerty, я так понимаю, сейчас там мало чего интересного можно выудить, предлагаю месяцок другой ещё поднакопить статистики и отправлю. я в конце апреля в отпуск думаю, может как раз перед этим скину.
avatar
KiboR, Так я и говорю у меня может и сейчас не получится, не говоря уж когда данных будет больше. :)
Поэтому лучше скиньте пару — тройку первых недель на пробу.
 А лучше киньте клич всем участвующим (вы ведь теперь нас всех объединяете), может есть профи по экселю и смогут это сделать за пару кликов мышкой?
avatar
Евгений,  а результат нарастающим итогом в последнем столбце. 
avatar
Евгений, — колонка «с начала года» не достаточна?
Идея проекта, результат по итогам года- а не еженедельное лудоманство. Зайдите в конце года и посмотрите что получится .
Уже квартал прошел, у меня например пока никаких дивидендов на счету по моим активам, так что это вообще ни о чем пока.
avatar
Вот Так, да мы тут все не публичные. Ты думаешь мне нужно ДУ от какого-то Алексея (вымышленного), который в свое время наворовал миллионы (вымышленно), а теперь думает куда бы их пристроить, чтобы навариться побыстрее?))

Мы тут вообще все приколисты кругом, у нас кружок по интересам )).

Мне вообще лично интересно сколько народу дойдет до конца, вон уже четверо за 11 недель соскочило включая тебя ;)
avatar
KiboR, Ни в коем случае не закрывайте эту тему !  Хороший блог !  Единственный в своём роде. ®
avatar
Garik Sundukow, спасибо, будем стараться держать строй!)
avatar
KiboR, приколы приколами, но вы это дело не бросайте.
Начал вместе с толпой, еженедельно с удовольствием сравниваю свои показатели с коллективом.
Результаты вполне устраивают, стал жестче контролировать процесс.
На мой взгляд, лучшая тема на смарлабе за последнее время.
  
Владимир, спасибо. Рад, что не зря стараемся все вместе.
avatar
 ребята молодцы. без всяких «тут я зашортил сбер»
avatar
Вот Так, Хоть ДУ, хоть комон, хоть портфель акций-это в конечном итоге некий тренд и некий график.И если человек не способен сидеть в этом тренде-он на всём сольёт.Хоть ДУ, Хоть акция какая нибудь-вообще на любом инструменте и форме сотрудничества.Это просто табу на рынок и всё.Иначе это чистый слив-будет подключаться на росте, отключаться на 20 процентной просадке, добавлять к себе на сайт, потом искать нового там тоже сливать и так пока не обнулится.
Расскажу про свою просадку в долларах на этой неделе.
Дело в том, что роботы отлично отработали падение:


Но тело счета держу не полностью в долларах, в долгосрок надеясь на рост BTC. И это недохеджированное тело счета из-за падения курса просело в долларах. Тоже самое сейчас происходит на мос бирже с теми, у кого обеспечение в долларах, а рубль укрепляется. Но т.к. все хотят рубль по 100, то просто сидят дальше в долларах. 
Конец. :)


avatar
Если я не ошибаюсь, лидер остановил торговлю и кривая легла на поддержку.

Михаил Забураев, портфель наполнил, жду результатов )
Инвестиционный советник.Магнит может стрельнуть. ВТБ  тоже может, но я бы  подождал выход, но если 5045 даст тоже зайду.


Михаил Забураев, я в четверг на другой стратегии еще немного купил ВТБ, для меня прогнозировать фин показатели ВТБ и Почта Банка www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=194275&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2018-03-01&date2=2017-03-01 входящего в группу ВТБ  проще учитывая мой 10 летний банковский опыт, прогнозировать фин показатели магнита сложнее, но понимаю что после того как ВТБ стал акционером Магнита, проблем с обороткой и кредитованием у магнита не будет и у ВТБ есть подконтрольный очень крупный клиент с оборотом больше 1 трлн. руб в год.
Инвестиционный советник,  у меня в целом печалька по этим бумагам. Был шорт магнит, выбило стоп и слилась. Был лонг втб там ложняк дали и  слили, правда стоп коротышка был.В втб много народу сидит, реально все ждут  роста, аж до 8-10 копеек. Можно  депо помножить на 10 )))
Инвестиционный советник, помню говорили что приятель делает ТА.Так вот. Был растущий канал , от туда вышли и всех слили, объем раздали большой на 5350 , Сейчас я уже сомневаюсь что будет рост, точнее нужно слить толпу чтобы рост  начался.

Михаил Забураев, 16 апреля выйдет информация по дивидендам ВТБ, могут их повысить так как прибыль сильно выросла за 2017 год, под эту дату или после нее возможен сильный рост акций ВТБ.

В ВТБ любят обманывать ТА и наращивать тихо позу когда все думают что надо шортить ВТБ, потом идет резкий рост акций ВТБ и выносят всех шористов так это было в феврале, я тогда тоже набирал позу по ВТБ прогнозируя очень хороший отчет за 2017 год, в итоге на сильном росте акций ВТБ я полностью вышел прогнозируя откат и когда случился откат я опять откупил свою позу по ВТБ но дешевле )
Инвестиционный советник,  я совсем не умею прогнозировать ибо ничерта не понимаю куда они засунут убыток по магниту в свои отчеты.  По идеи  повесят на баланс и ЧП  уменьшиться.
Михаил Забураев, насколько я понимаю у них ВТБ по Магниту будет прибыль если посмотреть цену по которой они покупали Магнит и которая была на закрытии 1 кв вчера вечером.
Инвестиционный советник, я наверно тупой.)) С ваших слов я понял что магнит заработал денег больше чем была сама сделка и сумма покупки уже не минусует баланс.
У меня сейчас в голове что эта сумма сделки повлияет на прибыль, на размер див и всех сольют , а самые умные ребята этот слив выкупят и потом пульнут новую новость и пойдет в рост бумага, например отчет за 1 квартал.
Михаил Забураев, с этого года бонусы топ менеджеров ВТБ и Магнита привязали к росту капитализации. По итогу 1 кв акции ВТБ выросли уже на 9,2%. ВТБ купил акции Магнита дешевле чем они стоили вчера по итогу закрытия 1 кв., соответственно по отчету за 1 кв. группа ВТБ уже заработала на этой сделке с Магнитом.
Инвестиционный советник, теперь понял, как в сбере. Но пока позу не набрали роста не будет.
Вы если кого-то «провожаете» — так не убирайте его из таблицы, иначе «ошибка выжившего» же появляется. Заведите внизу таблицы «кладбище» и оставляйте там почивших товарищей с их результатами — там будет гораздо информативнее, и можно будет прикинуть процент сливающихся в течение года.
avatar
MadQuant, они просят удалить их, чтобы не позориться, наверное) но были те, которые с плюсом ушли — Вот Так, Михаил Забураев.
avatar
KiboR, ну включите в правила условие, что если человек хочет участвовать — он автоматически соглашается с тем, что его результаты навсегда остаются в таблице.
А пока же отбывших можно обозначать внизу таблицы как RIP#1, RIP#2 и т.д. Вроде все должны быть довольны — их в таблице нет, но мы можем наблюдать полные результаты.
avatar
MadQuant, идея хорошая. Мы конечно же не людоеды, но для полноты картины согласен, эта информация необходима. 5 участников-отказников насчитал на данный момент, на следующей неделе в инфо справочно можно будет привести список поименно, посмотрим на их реакцию, если много шума не будет, оставим. Мы тогда вчетвером обсуждали уже нашего первого отказника — Бориса Литвинова. Я был за то, чтобы вести справочно ники выбывших, а Град, Бендер, А.Г. высказались за то, что мы не варвары, не нужно их мучить.
avatar
KiboR,  я считаю,  что «колхоз -  дело добровольное».  Я свои % в закрытом форуме howtotrade пощу только для того,  чтобы друзья видели,  что у них тоже самое.  Раньше клиентам доступ давал,  когда они были только под моим управлением,  но в Форуме это было бессмысленно,  там клиенты управлялись по стратегии Форума,  где я управлял только небольшой долей и только РИ.
avatar
MadQuant, ну это же обязательно слившиее депозит. Просто надоело участие в демо конкурсе
avatar
Мария, ну понятно же, что уходят слившиеся или показавшие результат сильно хуже ожидаемого. А для «слива» не обязательно сливать весь депозит. Приличные фонды и трейдеры, если уходят в просадку 30% на относительно спокойном рынке — уже больше навряд ли получат деньги в управление.
avatar
MadQuant, мой опыт работы с клиентами показывает (и не только мой),  что при полугодовой просадке в 10% вероятность потерять большинство клиентов в разы выше,  чем при — 30% за месяц. И логика клиента понятна:
при 10% просадки: управляющий идиот,  полгода не зарабатывает,  заберу деньги — сам все отобью или другой управляющий это сделает легко;
при 30%: блин,  чтобы её отбить это ж надо 40% заработать,  это ж сколько я или менее рисковые управляющие её будут отбивать,  нет пусть уж этот останется: быстро «влетел»,  значит и быстро «отбить» тоже сможет,  ведь раньше много зарабатывал.
А новых ни там,  ни там не получишь.  Вот и подумаешь,  а что лучше с позиции управляющего? 
avatar
А. Г., я работал с крупным инвестором, который истерить начинал уже в просадке 3%. Хотя в целом я согласен, что длительность просадки важнее, но это все-таки при несильно большой ее величине.
Но трэкать глубину и длительность просадки — это вообще отдельное предложение.
avatar
MadQuant,  да,  инвесторы очень разные.  Наш,  которым я с собранной мной командой,  больше млрд.  руб.  управляли в январе-ноябре 2008-го к просадке с мая до сентября 2008-го до 12% спокойно относился.  Пока Леман не грохнул,  никакого беспокойства не проявлял.  Но после Лемана конечно все изменилось не по отношению к нашей просадке,  а к общей обстановке: проблемы в других бизнесах начались и Трояк на своей части (ещё 3 млрд.)  такое «нарисовал»,  что он вообще о  торговле в России слышать не хотел.  Хорошо хоть ещё половину у нас оставил до 7 ноября и мы все-таки часть просадки отбили. Но мой совершенно точный прогноз: сейчас пришло время больших заработков,  даже слушать не захотел: «Вы там в России сидите и ничего не видите,  скоро Сити объявят банкротом,  какая может быть торговля в России?!!!».
avatar
А. Г., мои знакомые инвесторы наоборот в то время хоть и получили проблемы в бизнесе но всеравно воспользовались моментом и весной 2009 скупали голубые фишки по очень низким ценам и очень много на этом заработали. Сейчас они более спокойно к временным посадкам относятся, для них главное ликвидность и итоговый результат за год.
Инвестиционный советник,  люди разные.  В декабре 2008 я уже получил деньги (ХХХ млн.  руб.) под управление в другой компании.  Меньше конечно,  чем было,  но все зависело от возможностей дающих.  К началу июля 2009 уже 100%+ было.  Потом,  правда такого уже не было и после следующих 2-х с половиной лет с суммарной доходностью на уровне 10%+ годовых  (с просадками 20%+) мы расстались.
avatar
А. Г., но главное что результата Вы и они тогда добились воспользовавшись обвалом рынка, кризис всегда время больших заработков для тех у кого много свободных денег и готов на риск.
А. Г., тот кризис 2008 года более короткий и менее страшный в РФ был, у нас тогда отток вкладов был 50% но через год мы уже полностью востановили все вклады и увеличили, сейчас еще с 2014 года у многих бизнесов проблемы из за валютных кредитов которые брали до 2о14 года
Инвестиционный советник,  в компании,  где я работал в 1998-м, кризис был ещё короче: за октябрь-ноябрь 1998-го компания сделала 100% в валюте на векселях Газпрома и Газпромбанка  при том,  что деньги были кредитные под 40% годовых в рублях. Получилось,  что можно и кредит вернуть и ещё куча денег останется. 
avatar
А. Г., получается в кризисы 1998, 2008, 2014 больше всего в основном заработали те кто имел депозиты в валюте или ликвидные валютные активы, на панике выходили из валюты, и скупали дешевые ликвидные активы. Я помню как у нас очень крупные ВИП клиенты в декабре 2014 года переводили валюту в рубли по курсу чуть ниже 80 руб. за доллар, а покупали до этого они эту валюту в районе 30 руб и на депозитах тогда ставка в валюте была около 7% годовых.

ВИП клиенты всегда и во всех банка держат большую часть своих депозитов в валюте.
Инвестиционный советник,  в 2008-м у той компании,  где я работал с декабря,  не было долларов,  но были свободные рубли и потому в 2009-м все уже стало хорошо. В сентябре 1998-го мы пытались вернуть деньги,  которые отдали собственникам в июне 1998 для конвертации в доллары (компания сама это сделать не могла из-за валютного регулирования)  для того,  чтобы иметь свободные рубли.  Деньги не вернули,  зато помогли с вышеуказанным кредитом.
avatar
А. Г., да согласен в в пики кризиса получить кредит даже по высоким ставкам почти невозможно, все банки сразу останавливают кредитование новых клиентов и могут дать кредит только очень старым проверенным клиентам которых знает руководство и собственники банков.
MadQuant, нужно изначально с инвестором договориться какой он хочет доход и какую готов потерпеть посадку. Если инвестор хочет доход за год более 50% и максимальную просадку менее 5% то с таким лучше вообще не связываться. Я со всеми крупными инвесторами постоянно на связи и они понимают что происходит и почему.
Инвестиционный советник, ну тут два но. Во-первых, договаривался не я, во-вторых — на словах все риск-лаверы и готовы терпеть просадку любой глубины («главное, чтобы я понимал, откуда она взялась»), как доходит до дела — «сыканье» начинается уже на мелководье.
avatar
Мария, конкурс демо, а вот депозит и эмоции реальные, как только они уходят в небольшой минус, так пишут, что все, не видят смысла дальнейшего участия и не хотят позориться перед вымышленным Алексеем, как было в случае Брайт фьючас. Я не понимаю как можно на 11-ой неделе с просадкой 3% (если не ошибаюсь) сказать стоп, у меня не получается и выйти из игры, если до окончания ещё 39 недель. Скорее это больше психологический фактор действует, который давит и еженедельно заставляет взглянуть правде в глаза и сделать какие -то выводы над своей торговлей.
avatar
Вот Так, для диверсификации средств инвесторов в апреле будет создана более спокойная стратегия, с меньшей доходностью и меньшей потенциальной просадкой. Пусть инвесторы выбирают в какой из стратегий разместить свои деньги и в каких пропорциях.
Kolyan, участники на почту присылают, у кого-то берём результат с комона.
avatar
интересно. я вот для себя по неделям не считаю. когда акции без плеча, то вроде и все равно че там за суета на счете внутри недели. 
avatar
Ilya,  я для себя вообще подневную эквити строю,  потому что только по ней можно понять что,  как и почему.  Но тут публикую только месячные результаты,  потому что подневные -  это для профессионального анализа,  а не для «ох,  ах».  А решил автор проекта,  что будет неделя,  ну пусть будет неделя,  мне несложно одну цифру раз в неделю посчитать по эквити. 
avatar
А. Г., ну у вас наверно роботы шустрят много сделок? например, у меня просто некоторые сделки открыты в октябре и колебания туда-сюда баланса смысла фиксировать часто нет. себе раз в месяц пишу.
avatar
Ilya, ну у меня конечно почаще: среднее время в позиции одного алгоритма чуть больше 2-х дней,  но алгоритмов конечно несколько в каждом инструменте,  да и инструментов 5 штук: РИ и Си  на фьючах,  Сбер,  Газпром и Никель на споте. Но,  ИМХО,  подневная динамика даже стокпикинга может сказать многое о правильности выбора.  Неслучайно я в «Русском Баффете»  подневную динамику анализировал прежде,  чем сформулировать окончательные правила отбора акций.
avatar
Ilya, Я для себя вообще считаю раз в квартал и итоги года и то всё это хаотично  и если результаты радуют то почаще.какая разница как оценивается долгосрочный портфель, сдал крупную позицию или докупил-отметил результат(поскольку было движение по портфелю и фиксится всё по цели).А так для долгосрочника -чем реже тем лучше.Меньше суеты и больше комфорта.
avatar
Ilya, вы не можете купить акцию и уйти в астрал, это природа человеческой психики. Признайтесь честно, что каждый день на котировки поглядываете и новости по эмитенту читаете. Бендер тоже лукавит, когда пишет, что раз в квартал он только результаты анализирует. У него большая часть из всех бумаг портфеля это Распадская, он каждый день на форуме Распадской сидит и обсуждает с мужиками текущее положение дел эмитента и где находится бумага сейчас (ценовой уровень). Лишь А.Г. не лукавит, потому что ежедневно поглядывать на результат переоценки это нормально. У меня вообще интрадэй, я по пятницам собираю итоги работы в течение одной недели. 1 неделя — это особый тайминг, это некий цикл, который имеет начало (пн) и конец (пт). Не зря в свечном анализе большее предпочтение отдается неделькам, нежели дням или месяцам.
avatar
KiboR, хм… а почему сразу лукавите-не лукавите? я просто не вижу смысла сегодня фиксировать изменения депо для себя -1%, а завтра +1%. Вот задам вам вопрос. У меня есть позиция по магниту. Позиции суммарно около 5 месяцев. она болтается в красной зоне. зачем мне рисовать график колебания этой позиции? вот вы бы зачем его рисовать стали?
ну и новости по эмитентам вообще не читаю. и глобальные то смотрю постольку-поскольку и считаю это минусом для себя, примерно таким же как избыточное сидение в смартлабах-ютубах. можно было бы и поменьше. 
avatar
KiboR, Я реально фиксирую результаты для себя раз в квартал на бумаги, поднимаю счета и фиксирую и то это не квартал, а хаотичный конец месяца.Котировки да я вижу каждый день-ну они везде, но это не цифра прибыли или просадки.Тоже самое делает Резвяков убирая цифры денежных сумм и оперируя только процентами, поскольку ты охренешь когда у тебя за два дня минусует твоя годовая зарплата или плюсует за месяц.По Распадской я пишу редко -в данном случае интересно паническое движение на отличном отчете из-за того что не дали дивы которые уже 6 лет не платятся))).Стадо и есть стадо…
avatar
Робот Бендер,  вот %,  а не сумма в рублях,  для больших сумм -  это правильно.  Давно,  практически сразу,  как стал сам управлять,  только так и смотрю на цифры.  Рубли вообще не волнуют. Иначе  управлять миллиардами рублей просто не сможешь. Потому что тот же 1% от миллиарда -  это настолько больше моего дневного оклада,  что и сравнивать нечего,  а без таких дневных убытков даже о 2-3 ставках депозита в год и думать можно забыть,  не говоря о более высоких доходностях.  Да и приводившееся соотношение между превосходством доходности над безрисковой ставкой и просадками показывает,  что в просадке убыток от миллиарда в рублях может быть ТАКИМ,  что… А в % понимаешь,  что все штатно и легко отобьется.
avatar
KiboR,  в отношении меня не совсем верно.  Я веду подневную динамику,  как инструмент анализа.  Но было бы неправильно считать,  что меня она сильно волнует,  пока я не вижу каких-то отклонений.  Если все штатно,  то я,  кроме цифры доходности с начала года и просадки,  ничего и не помню.  Спросите меня что было вчера и я не отвечу,  пока не загляну в файл. 
avatar
спасибо вам за ваши посты. всегда интересно иметь постоянное сравнение под рукой.
вот предыдущие несколько недель у меня был результат хуже. 
а на этой лучше всей вашей команды. при этом я было разочаровался всего 2.9% в неделю, но понимаю что неделя была явно не простой.

нефть растёт, рубль не падает, ММВБ тоже, жизнь «налаживается»
комменты пока не читал, но предположу что некоторых поймали в шортах, т.к. ММВБ в четверг-пятницу хорошо отскочил. особенно ФСК.

кстати, может вести уже график? тех кто вышел, можно удалять. таблица хорошо, но не очень наглядно.
avatar
ПBМ, спасибо. В отпуске буду, отдам брозды правления qwerty, может у него получится графики красивые построить, если нет, может ещё кто поможет с реализацией идеи.
avatar
KiboR, а бесов принимаете в свой чемпионат? Или поздно метаться?
avatar
Старый бес, если статистика с 12.01.2018 есть понедельная, то возьмем. Нам нужны точки эквити по пятницам.
avatar
KiboR, есть. Нужны чистые +- изменения счета, или все включая отзывы ДС? Ну и куда скинуть и чем доказывать?)
avatar
Старый бес, нужны чистые без вводов/выводов, чтобы не усложнять расчет. Кидай в личку пока, а если потом точно будешь участвовать, со временем напишу мыло, на которое все отправляют. И ник нужно сменить для нашей таблицы, он совсем не православный у тебя.
avatar
KiboR, кинул. У тебя тоже не вполне православный( пусть в табличке будет nonsense если с бесовщиной не дружим
avatar
Старый бес, сразу предупреждаем, как только участник перестает 4 недели подряд выходить на связь и не скидывает результат, считаем такой ник слившимся и выносим внизу в «кладбище» )
avatar
KiboR, так правильно. молчунов к бесу
avatar
Старый бес, ок, стартуешь со следующей неделе под ником nonsense. Будете с Советником за лидерство бороться, ты, смотрю, опционы любишь, задашь нашей табличке огоньку)
avatar
KiboR, не. советнику я не советник и не соперник, больно резво там все. опционы нравятся иногда, да
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн