Трендовая торговая система на основе индикатора MACD

Простая трендовая система на основе известного индикатор MACD, который помогает нам выбрать точку входа. Также введены некоторые дополнительные условия, благодаря чему удалось избежать некоторых недостатков этого индикатора

Торговая система использует индикатор MACD как основной для входа. Однако, как показала практика использования этого индикатора, он частенько грешит с точностью входов, выдавая, порой, совершенно нелепые сигналы. Так для него в порядке вещей выдать сигнал на покупку при явно нисходящем тренде. Конечно, подобное обстоятельство – вопрос используемых параметров, но, если мы хотим иметь достаточно “чувствительный” MACD, то данные ситуации лучше избегать. Для этого был установлен простейший фильтр – покупка (рассуждаем от покупок) будет исполняться тогда, когда цена преодолеет уровень High того бара, на котором линия MACD пересекла сигнальную линию. При этом наклон медленной EMA (которая используется для расчета линии MACD) должен быть положительным.

Выход будет выполняться с помощью техники, которую мы применяли в классической модели разворотных фракталов и пробойных фракталов. По-прежнему невысокий процент выигрышных сделок и плохая работа шортов. Кроме этого, тестирование показало, что в рамках одной стратегии шорты “мешают” лонгам. Работают лонги и шорты. Но шорты реализованы как отдельная стратегия, поэтому рассматриваем только лонги.
Правила входа:
— Если линия MACD пересекает сигнальную линию МАСD, то взводим флаг готовности к входу – истина. Цену входа устанавливаем на уровне цены High бара, на котором произошло пересечение MACD.
  — Если взведен флаг готовности ко входу и при этом цена достигла уровня High, а также наклон скользящей средней положительный (это проверяется через индикатор ROC, а в качестве скользящей средней взята одна из EMA (медленная) индикатора MACD), то входим в позицию. Последнее условие помогло избежать большого количества сделок, которые совершали покупки на падающем рынке.
 Правила Выхода:
— Если текущая цена закрытия выше цены входа в позицию, выставляем стоп-приказ на закрытие по текущей цене с отступом 50% среднего диапазона
— Если текущая цена закрытия ниже цены входа  выставляем стоп-приказ на продажу по цене закрытие с отступом 25% среднедневного диапазона.
Данная техника использовалась в классическом варианте робота Fractal_Reverse. Здесь она также работает приемлемо и среди других вариантов выхода, которые пробовались, проявила себя лучше всех. Вообще стоит сказать, что она является достаточно универсальной, поскольку использовалась и в других стратегиях. При этом для отступа ATR можно использовать не цену закрытия, а, например, цену Low предыдущего бара. Как вариант, можно посмотреть отступ не от предыдущих баров, а от минимального за период. Сами параметры 0,5 и 0,25 можно сделать оптимизируемыми.
Параметры стратегии (оптимизируемые):
Работает на 15минутном масштабе. Также может работать и в масштабе 1 час.
Интервал тестирования: 1/07/2009 по 1/10/2011
Работаем 1 контрактом, начальный капитал 200000
Работают лонги и шорты. Но шорты реализованы как отдельная стратегия.
Параметр индикатора MACD – один параметр, остальные берутся по соотношениям: x2, x9/13
Параметр ATR
Два дополнительных (как показали эксперименты – мало влияющие на результаты) параметры – период для ROC и коэффициент K для определения долей ATR при вычислении уровней выхода.
Работают лонги и шорты. Но шорты реализованы как отдельная стратегия.
Крайне низкий процент выигрышных сделок и плохая работа шортов. Кроме этого, тестирование показало, что в рамках одной стратегии шорты “мешают” лонгам. Результаты тестирования приведены только для лонгов.

Результаты бэктестинга и работы системы в режиме реальных торгов http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=276