Флюгер Голубых Фишек 04.04.2018

Флюгер Голубых Фишек сегодня:


Периодически меняется контингент посетителей моего блога, и когда появляются новые читатели, у них естественно возникает вопрос, что это за флюгер и что он показывает? Самый распространённый вопрос по этому поводу – «А почему N-акция сегодня растёт, а на Флюгере она в красном цвете?» Поэтому и приходится периодически пояснять, в чём заключается смысл данного Флюгера?

Итак, Флюгер расчитывает средневзвешенное значение цены за определённый период времени. Это значение принимается за ось с нулевой отметкой. Текущая цена, в ходе движения, отклоняется от этого средневзвешенного значения. И чем сильнее тренд, тем сильнее отклонение. Так вот, именно это отклонение и показывает Флюгер. Не рост цены в определённый день, а именно отклонение!

То есть, зелёный флажок указывает на то, что бумага находится в зоне покупок (торговля от лонга), а красный флажок указывает на зону продаж (торговля от шорта)

Ну и далее из этого вытекают определённые правила торговли:

Если отклонения небольшие, в пределах ± 1%, то значит, в данном инструменте наблюдается флэт. В этом случае цена может направиться куда угодно, и вверх, и вниз. Поэтому, чтобы избежать лишних ложных входов, этот диапазон считается зоной «Без позиции». В этом диапазоне никаких новых сделок не открывается.

Далее, если цена выше расчётного значения и её отклонение превышает +1%, то значит, бумага входит в зону покупок. Надо открывать лонг по бумаге. Ну а стоп, соответственно, будет в районе отклонения -1% ниже уровня оси. То есть, стоп по конкретной сделке будет примерно в районе -2%. Для определения более точного уровня стопа, надо смотреть на локальные минимумы в том районе цен.

Когда начинается сильный тренд, то отклонения достигают более 10-12%, в некоторых лёгких бумагах доходят и до 20%. Но в любом тренде есть волны роста и волны коррекций. Так вот, когда отклонение достигает таких величин, то значит, волна роста заканчивается и начинается волна коррекции. Поэтому, в такие моменты надо фиксировать прибыль и ждать коррекцию.

Вот и все правила торговли по Флюгеру. Ну а поскольку наш расчётный риск составляет около 2-3%, а предполагаемый тейк-профит в районе 10-12%, то нетрудно посчитать, что соотношение риск/профит может колебаться в диапазоне 1/3-1/6. С таким соотношением система всегда будет приносить прибыль на долгосрочных периодах.

Ну а теперь рассмотрим работу на конкретных примерах. Начнём с самого индекса МосБиржи:

Индекс МБ


Флюгер рассчитал, что осевое значение находится в районе уровня 2280. Как видите, этот уровень очень часто выступал в качестве поддержки, когда цена падала, и в качестве сопротивления, когда цена поднималась. Для наглядности я отметил тенью зону «Без позиции», находящуюся под осевым уровнем. Таким образом, примерно в районе 2260 начинается зона продаж. Но для подтверждения сигнала на продажу мы выбираем уровень ближайшего локального минимума. Это получается 2245,83. Так вот, на пробое этого уровня вниз, можно уверенно открывать шорты по индексу МосБиржи. А на пробое уровня 2240,85 можно ещё немного нарастить объём короткой позиции.

Сбербанк


Вот картинка по Сберу. Первоначально шорт открывался ещё на пробое уровня 268,56. Далее я описывал все действия в предыдущих обзорах. Кому интересно, не поленитесь, перечитайте. Кому лень искать, расскажу коротко, стратегически я продолжаю удерживать шорт, тактически были перезаходы с фиксацией профита в районе 251 и на пробое 260 и набором новых шортов в районе 265-269. На вчерашнем пробое уровня 250 было увеличение объёма шорта. Стоп по всей позиции пока стоит в районе 258,5, но если сегодня будет перелой вчерашнего минимума, то стоп по позиции можно будет переместить в район чуть выше сегодняшнего хая.

Ранее я писал, что в лонгах у нас пока всего две бумаги, Лукойл и ФСК ЕЭС. Сегодня я наблюдаю позитивную динамику в Роснефти. Так что, вот вам новая торговая идея:

Роснефть


Я ранее неоднократно упоминал о значимости уровней 305 и 315 в Роснефти. Так вот, сейчас уровень 315 принимается Флюгером как осевой, а уровень 305, вернее его пробой вниз, будет выступать в качестве подтверждения сигнала на продажу. Ну а поскольку текущая цена сейчас выше осевого значения, то предпочтение отдаётся торговле в лонг. Но для подтверждения сигнала на покупку, надо дождаться обновления предыдущего локального максимума. Он находится на уровне 318,1. Таким образом, на пробое этого уровня вверх, мы открываем новую длинную позицию по Роснефти. Ну а стоп по этому лонгу будет пока на уровне 309, до момента формирования нового локального минимума, под который можно будет переместить стоп.

В общем, как видите, система проста, но в то же время вполне эффективна. Как и в любой другой системе бывают убыточные сделки, но на большом промежутке времени, эти убытки легко перекрываются прибыльными сделками. Так что, торгуйте по тренду и не морочьте мозги петуху на Привозе)))

Желаю всем успешной торговли!