Блог им. James_EuroBond

Флюгер Голубых Фишек 04.04.2018

Флюгер Голубых Фишек сегодня:
Флюгер Голубых Фишек 04.04.2018

Периодически меняется контингент посетителей моего блога, и когда появляются новые читатели, у них естественно возникает вопрос, что это за флюгер и что он показывает? Самый распространённый вопрос по этому поводу – «А почему N-акция сегодня растёт, а на Флюгере она в красном цвете?» Поэтому и приходится периодически пояснять, в чём заключается смысл данного Флюгера?

Итак, Флюгер расчитывает средневзвешенное значение цены за определённый период времени. Это значение принимается за ось с нулевой отметкой. Текущая цена, в ходе движения, отклоняется от этого средневзвешенного значения. И чем сильнее тренд, тем сильнее отклонение. Так вот, именно это отклонение и показывает Флюгер. Не рост цены в определённый день, а именно отклонение!

То есть, зелёный флажок указывает на то, что бумага находится в зоне покупок (торговля от лонга), а красный флажок указывает на зону продаж (торговля от шорта)

Ну и далее из этого вытекают определённые правила торговли:

Если отклонения небольшие, в пределах ± 1%, то значит, в данном инструменте наблюдается флэт. В этом случае цена может направиться куда угодно, и вверх, и вниз. Поэтому, чтобы избежать лишних ложных входов, этот диапазон считается зоной «Без позиции». В этом диапазоне никаких новых сделок не открывается.

Далее, если цена выше расчётного значения и её отклонение превышает +1%, то значит, бумага входит в зону покупок. Надо открывать лонг по бумаге. Ну а стоп, соответственно, будет в районе отклонения -1% ниже уровня оси. То есть, стоп по конкретной сделке будет примерно в районе -2%. Для определения более точного уровня стопа, надо смотреть на локальные минимумы в том районе цен.

Когда начинается сильный тренд, то отклонения достигают более 10-12%, в некоторых лёгких бумагах доходят и до 20%. Но в любом тренде есть волны роста и волны коррекций. Так вот, когда отклонение достигает таких величин, то значит, волна роста заканчивается и начинается волна коррекции. Поэтому, в такие моменты надо фиксировать прибыль и ждать коррекцию.

Вот и все правила торговли по Флюгеру. Ну а поскольку наш расчётный риск составляет около 2-3%, а предполагаемый тейк-профит в районе 10-12%, то нетрудно посчитать, что соотношение риск/профит может колебаться в диапазоне 1/3-1/6. С таким соотношением система всегда будет приносить прибыль на долгосрочных периодах.

Ну а теперь рассмотрим работу на конкретных примерах. Начнём с самого индекса МосБиржи:

Индекс МБ
Флюгер Голубых Фишек 04.04.2018

Флюгер рассчитал, что осевое значение находится в районе уровня 2280. Как видите, этот уровень очень часто выступал в качестве поддержки, когда цена падала, и в качестве сопротивления, когда цена поднималась. Для наглядности я отметил тенью зону «Без позиции», находящуюся под осевым уровнем. Таким образом, примерно в районе 2260 начинается зона продаж. Но для подтверждения сигнала на продажу мы выбираем уровень ближайшего локального минимума. Это получается 2245,83. Так вот, на пробое этого уровня вниз, можно уверенно открывать шорты по индексу МосБиржи. А на пробое уровня 2240,85 можно ещё немного нарастить объём короткой позиции.

Сбербанк
Флюгер Голубых Фишек 04.04.2018

Вот картинка по Сберу. Первоначально шорт открывался ещё на пробое уровня 268,56. Далее я описывал все действия в предыдущих обзорах. Кому интересно, не поленитесь, перечитайте. Кому лень искать, расскажу коротко, стратегически я продолжаю удерживать шорт, тактически были перезаходы с фиксацией профита в районе 251 и на пробое 260 и набором новых шортов в районе 265-269. На вчерашнем пробое уровня 250 было увеличение объёма шорта. Стоп по всей позиции пока стоит в районе 258,5, но если сегодня будет перелой вчерашнего минимума, то стоп по позиции можно будет переместить в район чуть выше сегодняшнего хая.

Ранее я писал, что в лонгах у нас пока всего две бумаги, Лукойл и ФСК ЕЭС. Сегодня я наблюдаю позитивную динамику в Роснефти. Так что, вот вам новая торговая идея:

Роснефть
Флюгер Голубых Фишек 04.04.2018

Я ранее неоднократно упоминал о значимости уровней 305 и 315 в Роснефти. Так вот, сейчас уровень 315 принимается Флюгером как осевой, а уровень 305, вернее его пробой вниз, будет выступать в качестве подтверждения сигнала на продажу. Ну а поскольку текущая цена сейчас выше осевого значения, то предпочтение отдаётся торговле в лонг. Но для подтверждения сигнала на покупку, надо дождаться обновления предыдущего локального максимума. Он находится на уровне 318,1. Таким образом, на пробое этого уровня вверх, мы открываем новую длинную позицию по Роснефти. Ну а стоп по этому лонгу будет пока на уровне 309, до момента формирования нового локального минимума, под который можно будет переместить стоп.

В общем, как видите, система проста, но в то же время вполне эффективна. Как и в любой другой системе бывают убыточные сделки, но на большом промежутке времени, эти убытки легко перекрываются прибыльными сделками. Так что, торгуйте по тренду и не морочьте мозги петуху на Привозе)))

Желаю всем успешной торговли!

★4
12 комментариев
всё гениальное- просто)
avatar
Спасибо за обзор. Никак не хочет падать, ну ничего, май не за горами.
Абр Абрвалгович, Мало того, что падать не хочет, так ещё со временем назревает высокая вероятность отскока.
avatar
Тут куча работы по выяснению численных параметров для конкретных инструментов. Они ведь сильно различаются. Ширина окна, значение отклонения для разворота. Это если гнаться за наилучшей эффективностью.
Я бы для коррекций ввёл бы ещё одно, более узкое окно. Со своей средней в районах разворота.
avatar
MS, Всё верно. Я же вам даю не рыбу, а удочку и рассказываю, как можно поймать рыбу. А уж как вы её будете ловить — это ваше дело))
avatar
James EuroBond, понятен мотив, потому и написал тут что-то.
Я тоже вычислитель и у меня есть подобный инструмент, на иных принципах.
avatar
Ждун, Там для расчёта используется не совсем та скользящая средняя, что есть в терминале. У меня там своя формула, которая ещё учитывает объём всех сделок, и эти объёмы немного сдвигают ось в сторону наибольшего объёма. А вообще, я привык использовать только  обычную SMA. Периоды лучше выбирать следующим образом:
— В году примерно 240 торговых дней
— В квартале примерно 68 торговых дней
— В месяце примерно 22 торговых дня
— В дне примерно 9 торговых часов.
Исходя из этих цифр, я и выбираю периоды
avatar
Ждун, Торгую и на срочке, и на фонде. У меня есть несколько счетов, у разных брокеров. На каждом счёте я использую разные стратегии. То есть, один — только инвестиционный, другой — спекулянтский, и т.д. Фонда в основном для инвестиций, дивидендных бумаг, облигаций. Срочка — частично для хеджа, частично для спекуляций.
По данной системе торгую примерно с 2012-2013 года. Статистику по доходности озвучивать не буду, особенно здесь)))) Как вы правильно заметили, это дело интимное))) Могу только сказать, что были месяцы в ноль, но убыточных месяцев не было.
avatar
Ждун, Спасибо! Взаимно)
avatar

теги блога James EuroBond

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн