О стейтментах

Некоторые знакомые говорят, что я бурно реагирую на вопросы о доходностях. Я не любитель показухи того, как у меня все хорошо или как рынок не дает мне заработать. Просто сижу себе уже 7 лет, торгую, делюсь со знакомыми своими наблюдениями и наработками. Я всегда удивлялся людям, которым кажется, что увидев какой-то стейтмент, они получат божественное откровение. Я хочу эту тему закрыть, поэтому, вот мои мысли о стейтментах и сотворении кумиров.

Давайте на минуту станем глобалистами и зададим себе вопрос: Является ли трейдинг строгой дисциплиной? Нет, иначе бы самый умный математик с самым мощным компьютером забрал бы себе все деньги мира. Значит, наличие или отсутствие заработка в трейдинге, как минимум, зависит от двух составляющих: рациональной и эмоциональной.

Рациональную составляющую мы можем попробовать строго описать с помощью формул и логических условий. Эмоциональную составляющую описать невозможно. Максимум, что мы будем знать о ней это то, что она существует.

Тогда вопрос задаем уже в другом ключе: Какая часть рынка рациональна, а какая — нет? Ведь если рынок полностью эмоционален, то тогда мы с вами ничем не отличаемся от завсегдатаев казино. А наши выигрыши — чистая случайность. И весь трейдинг — это сплошной обман. Чего же мы здесь тогда делаем? Еще и с умным видом строим свои торговые системы.

Я разными способами пробовал измерить рациональность рынка. На разных рынках в разное время получил от 20 до 30% рациональности. Значит, рынок на 70-80% непредсказуем.

Что означает непредсказуемость? Проведем классический мысленный эксперимент. Берем бесконечное число обезьян, ставим перед ними клавиатуры. Обезьяны бездумно начинают стучать по клавишам. В основном, мы получим случайный набор символов. Но есть вероятность, что хотя бы одна обезьяна получит в итоге «Войну и мир». Чем эта обезьяна отличается от остальных? Ничем. Просто мы в ее последовательности нажатия клавиш узрели литературное произведение. Теперь вопрос: Поведем ли мы эту обезьяну к издателю с гарантией того, что она также напишет «Преступление и наказание»? Нет, конечно. Результат ведь непредсказуемый…

Что такое трейдинг с точки зрения торговой системы? Это объективная функция перевода входящего графика (потока) цен в график доходности. Пришла котировка, применили правила, вошли в сделку или вышли из сделки, зафиксировали результат.

Раз рынок рационален, максимум, на 30% и торговая система — это рыночная функция, то график доходности случаен на оставшиеся, минимум, 70%. Случаен! Глядя на идеальный график доходности нужно понять, что трейдер оказался не столько прозорливым экспертом рынка, сколько счастливой обезьянкой, написавшей «Войну и мир».

Но люди хотят верить в чудеса. Поэтому, возносят трейдера-везунчика на пьедестал. И вот здесь кроется ловушка. От этого трейдера хотят повторения этого результата. Ты написал «Войну и мир»? Напиши теперь «Преступление и наказание»! Повтори свой успех, заработай еще больше! Если трейдер осознает роль случайности, то он должен отказаться. Это сильное испытание медными трубами, которое мало кто может пройти. Ведь как приятно получить благосклонность публики, возвысится. Далее следует серия попыток повторить чудо с последующими объяснениями, почему это не получилось. К трейдеру постепенно теряется интерес, его чудо достижение забывается. Так и идет история трейдинга. От одного чудо трейдера до другого. 

Также для чудо результатов нужно брать повышенные риски. Кого интересуют жалкие 30% годовых? Надо здесь и сейчас тысячи, а то и десятки тысяч процентов. Но риск дает возможность не только написать «Войну и мир», но и стать теми несчастными обезьянками, у которых ничего не получилось. И таких трейдеров будет большинство.

У некоторых трейдеров здесь наступает прозрение. Нужны не рекорды, а стабильность. Поэтому, основной упор делаем на рациональную составляющую рынка. Тогда можно меньше рисковать, применять правила консервативного управления капиталом, спокойно мониторить торговые системы, проводить ротации. Да, это не так романтично. Это не производит вау-эффект. Но это позволит вам оставаться на рынке долго. Иногда заработков не будет, иногда рынок будет вам благоволить. Скажу за себя. Торгую уже 7 лет и не жалею.

Главное, чтобы у вас было завтра. Важно именно это, а стейтмент — вторичен.