Прочитал «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Л. Вильямса.
Возник вопрос по главе 13 «Управление капиталом». Собственно про расчет размера позиции. Полез в инет. Нашел:
«Формула управления капиталом: (остаток по счету
X процент риска) /самый большой проигрыш = число торгуемых контрактов или акций.
Пример расчета размера позиции для акций Лукойла
У Вас, на счете
1 000 000 руб., Вы хотите рискнуть в сделке
1% счета.
Вы собираетесь купить ( открыть длинную позицию ) акции Лукойла, по цена 1000руб, за акцию и предполагаете выйти из позиции, если цена пойдет против вас, по 970 руб., т.е. Ваш стоп составляет 1000руб -970руб = 30руб.
Рассчитаем размер позиции по формуле Ларри Вильямса :
( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию
Тогда Вы, можете купить акций Лукойла: ( 1 000 000 руб. X 1%) / 30 руб. = 333 акции
Т.е. исходя из формулы, предложенной
Ларри Вильямсом , можно купить 333 акции, на сумму 333 000 руб.»
Вильямс пишет: «Вообще говоря, чтобы получить кол-во контрактов, которыми вы будете торговать, вам нужно взять 10-15 процентов остатка на счете и разделить на САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ В СИСТЕМЕ, ИЛИ УБЫТОК, КОТОРЫЙ ВЫ СОГЛАСНЫ ПОНЕСТИ»
Насколько я понимаю «САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ» ни есть стоп на одну конкретную сделку, как описано выше… имхо… или я что-то не так понял?
Просвятите.
а тут речь о дродауне системы (цепочки или ряда сделок во времени).