Автокорреляция дневных цен евро и sp500

vlad1024,
«Если интуитивно объяснять, почему нельзя считать корреляции двух случайных блужданий. Представь себе 2д картинку когда по оси X отложен один процесс, по оси Y другой, даже если они абсолютно не связаны, то из-за закона арксинуса, они будут «вместе» уходить в какую-то сторону. Дальше ты считаешь корреляцию — которая всего лишь коэффициент наклона линейно регрессии, вот эта линия проиведенная через это облако точек, далеко ушедших от центра — не имеет в данном случае никакого смысла. Если брать приращения то они уже будут остационарены. Единственный вариант почему там нет отрицательной корреляции — дельты не синхронизированы по датам.»

ну в общем понял. а имеет ли к-н. смысл плавное снижение автокорреляционной функции?
и, в общих чертах, как посчитать автокорреляцию приращений?

vlad1024,
«Для рыночных ценовых рядов, если считать АКФ то она будет тривиальной, то есть там нет стационарных зависемостей между приращениями, они ортогональны».

означает ли это отсутствие тенденций в цене?

vlad1024, не могу к сожалению понять, а очень хочется))
если тенденции, хоть и непостоянные — есть, то почему нельзя заработать покупая то, что растет, и продавая, то, что падает?

vlad1024, насколько я понимаю, единственным способом определить эти моменты является: посмотреть изменяется ли направленно цена или нет?
я читал об эффекте Иосифа в ценовых данных. в соответствии с ним цена некоторое время изменяется направленно/персистентно, в некоторый момент времени это направление изменяется, после чего также изменяется направленно/персистентно. чем эта ситуация отличается от случайных колебаний, ведь в них тоже данные направленно изменяются в отдельные периоды?

vlad1024, спасибо за ответы.

Станислав Иванов, это если вычесть из сегодняшних close вчерашние?

А. Г., сделал close сегодня — close вчера. относительно небольшая выборка для сипи (470 значений). коэфф. не значимый. автокорелляционная функция тоже вроде «случайная»:

попробую найти корреляцию для недельных и месячных приращений.

Сергей, на недельных и месячных приращениях тоже ничего не нашел...(

А. Г., есть вопрос по показателю Херста: 0,5<H<1
часто этот показатель с указанными значениями связывают с тенденционностью цен. разве наличие показателя Херста автоматически не означает наличие положительной автокорреляции приращений?

А. Г., другими словами, он не имеет смысла для рыночных цен?

А. Г., Александр, насколько я понял, цена как «нестационарный процесс» в одни периоды дает 0<H<0,5; а в другие 0,5<H<1?
как Вы считаете, можно ли принимать 0,5<H<1 как доказательство персистентности/трендовости цен, как это делают Петерс в своем «Фрактальном анализе финансовых рынков» и Найман (http://capital-times.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=11623&Itemid=88888963) или нет?