Короче, решил я попробовать поторговать руками, почему руками, потому-что у меня пока нет идей как закодить стратегию которую я сейчас опишу.
Стратегия родилась после просмотра видео Герчика о горизонтальных уровнях, кто не видел всем советую, называется видео о покупателях и продавцах. Значит в чем смысл, смысл в поиске горизонтальных уровней, определение отбойных (с пробойными пока не понятно) формаций, и дальше соотв. игра на отбой, стоп за хай или лоу формации, тейк берем у ближайшего горизонтального уровня.
После просмотра 3-х лет истории фьючерса на РТС, я выписал три явных, часто встречающихся патерна.
1. Отбой от уровня.
2. Отбой от уровня с заносом цены
3. Отбой с большим заносом цены
Как видно отбойные модели будут разные, поэтому закодить их будет тяжко. Поэтому для проверки того рабочая это схема или нет, я начал делать сделки с начала 2010 года и выписывать их в ексель, график двигал по одному бару, чтобы не видеть правой стороны, в принципе результат получился неплохой, т.е. система вполне рабочая если соблюдать правила.
Что пытаюсь докрутить.
Пытаюсь докрутить из VSA:
1. Аптрасты
2. Останавливающие объемы.
3. Аккумуляции/дистрибуции.
Хочу написать подсказчика, который в момент образования формации будет анализировать направление сделок в барах, анализировать направление крупных лотов в барах, потому-что в раше очень много шума по сделкам и объем может быть не показателен, анализировать объем стакана на покупку/продажу.
А теперь из того как это будет выглядеть в реале на примере сегодняшей сделки:
Итак видно:
1. Отбойная формация 1
2. При росте повышение объемов. Как подтверждение из VSA.
3. Тейк был изначально выставлен под 162990, но потом решил переставить по лою 162500 и вышел там.
Ну вот как-то так. Подозреваю, что мне лудоману будет тяжело так торговать, но попытка не пытка.
З.Ы. Там еще на графике виден шорт на пробой лоя, это трендовый бот, о котором писал раньше и бэктест которого выкладывал и отстопило его аккурат там где я вошел по отбойной стратегии. Подозреваю, что комбинация трендового робота + отбойная стратегия руками даст хороший результат.