SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zhan2676
Вопрос про СиПи
- 04 июня 2018, 12:43
- |
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, допустим, купил я один контракт мини — СиПи, чем я могу захеджироваться на случай его падения?
1) опцион? я в нем ничего не понимаю, напугали, что там что-то страшное, потому даже не интересуюсь им
2) купить контракт золота? так там нет прямой зависимости, не факт, что при падении СиПи золото вверх
3) иена? как я понимаю, СиПи растет — доллар иена тоже растет, СиПи падает — доллар иена падает. Так или нет?
4) крипта? ну это совсем смех.
5) может быть продать контракт мини Рассел 2000? хоть как-то уменьшит ущерб
Заранее благодарен
Подскажите, допустим, купил я один контракт мини — СиПи, чем я могу захеджироваться на случай его падения?
1) опцион? я в нем ничего не понимаю, напугали, что там что-то страшное, потому даже не интересуюсь им
2) купить контракт золота? так там нет прямой зависимости, не факт, что при падении СиПи золото вверх
3) иена? как я понимаю, СиПи растет — доллар иена тоже растет, СиПи падает — доллар иена падает. Так или нет?
4) крипта? ну это совсем смех.
5) может быть продать контракт мини Рассел 2000? хоть как-то уменьшит ущерб
Заранее благодарен
теги блога Отарик Квант
- Exante
- Nasdaq
- NinjaTrader Brokerage
- S&P500 фьючерс
- SaxoBank
- акции
- американский рынок
- биткоин
- бкс
- болезнь
- Брокер
- вопрос
- ВТБ
- Газпром
- говно
- гусев в.п
- дакс
- Демура vs Дана Борисова
- дивиденды
- ебида
- жизнь и смерть
- золото
- Интерактивброкер
- Криптовалюты
- ку ку ку
- кукл
- Магнит
- Магнит лонг
- Модератор Дебил
- мужчина
- налог
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- ниндзя
- опцины
- оффтоп
- прогноз
- Рассел
- РБК
- Рынок - глобальный взгляд
- саксобанк
- сбербанк
- СИПИ
- сипи - новый хай
- степан демура
- Татнефть
- торговые сигналы
- Тотализатор
- трейдинг
- фокусы
- фьюерсы
- циклы кондратьева
- экзанте
итф брать на такую сумму никак не получается.
А если Вы купите какой-нибудь контракт на индекс волатильности в качестве хеджа, то да, это может помочь поменьше потерять. Но в первую очередь это поможет ничего не заработать на росте, потому что вы начнете играть уже не рост Сп, а поведение пары (X-Y), а это совсем другая история.
на 5500 продажь.
стоимость хеджа — стоимость этих путов.
бОльшим вы ничем не захеджируете, так как явных коррелируемых инструментов не существует
если это опционы на ES
а если это опционы на SPY то мгновенно с 16:00 до 24:00 по москве
1 — как хедж чего? нет идеально коррелируемых инструментов! хеджируются опционами а не другими валютными парами.
2 — СМЕ это ЧИКАГСКАЯ товарная биржа, Чикаго у нас находится в США. Валюта в США — доллар.
если вы торгуете форекс то должны знать, что первый тикер в валютной паре это товар, второй деньги.
иными словами Вы торгуете Йеной за Доллары.
странно было бы если в США можно было торговать Долларами за Йены ))
ES — мини S&P500 торгуется круглосуточно
SPY — торгуется только в сессионное американское время с 16:00 до 24:00 по москве.
более того у них нет жесткой корреляции, и могут быть достаточно большие расхождения в волатильности.
ну ок
давайте посчитаем.
биржевое ГО на сиплый около 8000 долларов на один контракт
цена покупки ES 2745.5
1 етф SPY 274.50$
вопрос номер
1 — Сколько нужно продать SPY чтобы захеджировать покупку ES?
вопрос номер
2 — нахрена такой хедж, который и хеджем то не назовешь, он просто локирует предыдущую позицию и все. это равносильно как просто закрыть убыток по купленному ES
вопрос номер
3 — если всетаки придется срочно закрыть сию конструкцию ночью, либо утром либо днем до обеда? как быть со SPY?
Так чтобы зарабатывать и ничего не терять не бывает =)
Реалистично допустим так:
Я хочу зарабатывать в случае роста на N пунктов за X дней, но хочу ограничить предельные потери кол-вом S пунктов как бы ситуация не развивалась дальше.
Тогда автоматически появляется самая примитивная опционная конструкция (Тихая Гавань верно всё написал в каментах чуть выше).
Других вариантов лично я не вижу.
Слово хедж означает совсем другое.
Хедж — это когда у вас есть плановая доходность от чего-то, но в этом чём-то у вас остаются некоторые риски, которые весь план ставят под угрозу. И вот для закрытия данных рисков нужен хедж. При этом хедж что-то стоит. То есть от плановой доходности что-то отгрызается. Но зато есть возможность брать кредитную линию, так как риски закрыты и суммарная доходность повышается за счёт левереджа. То есть хедж, который вроде бы не бесплатный в результате даёт возможность увеличить доходность. Вот что такое хедж.
Тут мы обсуждаем непонятно что. Точнее понятно.
Мы обсуждаем следующий вопрос: какая пара инструментов даёт плавную кривую доходности при любой волатильности. То есть Вы пытаетесь создать синтетик лучше, чем есть уже предложенные на рынке бенчмарки. Это как бы «задача на миллион». То есть даже больше (забыл уже, но кто-то сразу при решении этой задачи выдаёт жирную премию… очень жирную =).
Суть задачи примерно такая: получить значительно лучше коэффициент шарпа, чем у индекса S&P500 на периоде 20-50 лет.