Блог им. ant_sh

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-18 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4821)
Длительный аптренд 440 77% 339 0% 0 9% 7% 0% 8%
Откат в аптренде 145 64% 94 0% 1 3% 1% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1224 35% 439 0% 0 25% 9% 0% 29%
Пробой растущей 50МА 80 17% 14 10% 8 1% 0% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 54 7% 4 31% 17 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 155 27% 43 8% 13 3% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 83 7% 6 38% 32 1% 0% 0% 2%
Слом растущей 50МА 79 7% 6 24% 19 1% 0% 0% 2%
Слом падающей 50МА 49 8% 4 53% 26 1% 0% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 189 14% 28 16% 32 3% 0% 0% 3%
Недавний слом падающей 50МА 131 6% 8 36% 48 2% 0% 0% 4%
Консолидация под 50МА 267 14% 40 5% 14 5% 0% 0% 3%
Отскок вниз от 50МА 108 15% 17 14% 16 2% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 36 27% 10 2% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 668 3% 24 16% 112 13% 0% 2% 15%
Отскок вниз от 200МА 84 2% 2 25% 21 1% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 205 15% 32 15% 32 4% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 471 0% 4 64% 306 9% 0% 6% 6%
Подскок со дна 75 0% 0 69% 52 1% 0% 1% 2%
Длительный даунтренд 229 0% 0 89% 204 4% 0% 4% 2%

Таблица по ликвидности

18.06.2018 Мусор Ликвидные  
Длительный аптренд 440 8% 36 91% 404 9% 0% 8%
Откат в аптренде 145 13% 20 86% 125 3% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1224 17% 211 82% 1013 25% 4% 21%
Пробой растущей 50МА 80 27% 22 72% 58 1% 0% 1%
Пробой падающей 50МА 54 37% 20 62% 34 1% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 155 31% 49 68% 106 3% 1% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 83 25% 21 74% 62 1% 0% 1%
Слом растущей 50МА 79 32% 26 67% 53 1% 0% 1%
Слом падающей 50МА 49 40% 20 59% 29 1% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 189 27% 52 72% 137 3% 1% 2%
Недавний слом падающей 50МА 131 27% 36 72% 95 2% 0% 1%
Консолидация под 50МА 267 33% 89 66% 178 5% 1% 3%
Отскок вниз от 50МА 108 36% 39 63% 69 2% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 36 13% 5 86% 31 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 668 19% 131 80% 537 13% 2% 11%
Отскок вниз от 200МА 84 41% 35 58% 49 1% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 205 22% 46 77% 159 4% 0% 3%
Консолидация на дне 471 39% 185 60% 286 9% 3% 5%
Подскок со дна 75 37% 28 62% 47 1% 0% 0%
Длительный даунтренд 229 51% 118 48% 111 4% 2% 2%

Длительный аптренд (440 акций) 18.06.2018

11.6% 51 10% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 27 23%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
5.7% 25 40%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.6% 16 29%   55 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
3.2% 14 25%   56     49 Розница-рестораны
2.3% 10 55%   18 ЛИДИР.   11 ПО-финансовое
 
32.5% 143   из 440 акций показано

Откат в аптренде (145 акций) 18.06.2018

12.4% 18 3% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 6 7%   77     121 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1% 6 7%   81     16 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1% 6 12%   48 ЗАМЕДЛ.   78 Аэрокосмос/оборона
3.4% 5 12%   39     21 Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.4% 5 15%   33     42 Нефть и газ-переработка/продажа
3.4% 5 6%   72 НАРОЖД.   75 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
 
37.9% 55   из 145 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1224 акций) 18.06.2018

5.3% 65 35% из 182 акций в   отрасли с рангом 119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 52 52%   100     99 Банки-северо-восток
3.7% 45 9%   475 ЛИДИР.   18 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 45 55%   81     76 Банки-юго-восток
3.6% 44 61%   71 ЗАМЕДЛ.   87 Банки-запад/юго-запад
3.1% 38 66%   57     84 Банки-средний-запад
2.5% 31 46%   66 ЗАМЕДЛ.   79 Финансы-сбербанки
2.0% 25 21%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.0% 24 33%   72 НАРОЖД.   75 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 22 50%   44     133 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 21 52%   40 ОТСТ.   158 Финансы-пустые чеки
1.7% 21 38%   55 НАРОЖД.   91 Химикаты-особые
 
35.4% 433   из 1224 акций показано

Пробой растущей 50МА (80 акций) 18.06.2018

7.5% 6 7% из 81 акций в   отрасли с рангом 16 Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.2% 5 6%   77     121 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.2% 5 1%   475 ЛИДИР.   18 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 4 12%   33     42 Нефть и газ-переработка/продажа
5.0% 4 12%   32 ЛИДИР.   31 Бытовые услуги-образование
3.8% 3 10%   30     24 Транспорт-водный
3.8% 3 4%   72 НАРОЖД.   75 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8% 3 9%   32     157 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
41.2% 33   из 80 акций показано

Пробой падающей 50МА (54 акций) 18.06.2018

9.3% 5 1% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 3 3%   100     99 Банки-северо-восток
5.6% 3 1%   182     119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6% 3 33%   9     145 Ком услуги-документооборот
 
25.9% 14   из 54 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (155 акций) 18.06.2018

14.2% 22 4% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 5 5%   100     99 Банки-северо-восток
3.2% 5 14%   34     109 Энергия альтернативная
2.6% 4 14%   28     61 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.6% 4 12%   32     157 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.6% 4 12%   32     162 Коммунальные услуги-электричество
2.6% 4 40%   10     153 Коммунальные услуги-газ
2.6% 4 6%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.6% 4 26%   15     148 Коммунальные услуги-вода
 
36.1% 56   из 155 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (83 акций) 18.06.2018

8.4% 7 1% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 4 14%   27 НАРОЖД.   112 СМИ-диверсифицированные компании
 
13.3% 11   из 83 акций показано

Слом растущей 50МА (79 акций) 18.06.2018

12.7% 10 2% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 3 1%   182     119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 3 8%   37 НАРОЖД.   55 Медицина-лекарства по рецептам
3.8% 3 9%   32 НАРОЖД.   56 Досуг-услуги
 
24.1% 19   из 79 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 18.06.2018

16.3% 8 1% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 3 4%   66 ЗАМЕДЛ.   117 Финансы-управление инвестициями
 
22.4% 11   из 49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (189 акций) 18.06.2018

6.9% 13 2% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 7 9%   71 ЗАМЕДЛ.   87 Банки-запад/юго-запад
3.7% 7 9%   77     121 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.7% 7 8%   81     16 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 7 30%   23 ЗАМЕДЛ.   80 Нефть и газ-комплексные
3.2% 6 27%   22     52 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.6% 5 4%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.6% 5 9%   55 НАРОЖД.   91 Химикаты-особые
2.6% 5 31%   16 ЗАМЕДЛ.   138 Нефть и газ-бурение
2.6% 5 11%   43     65 Нефть и газ-полевые услуги
2.1% 4 9%   43 ЗАМЕДЛ.   98 Машиностроение-промышленное общее
2.1% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   116 Горная добыча-руда
2.1% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   117 Финансы-управление инвестициями
2.1% 4 13%   30     24 Транспорт-водный
2.1% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   78 Аэрокосмос/оборона
 
46.0% 87   из 189 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (131 акций) 18.06.2018

11.5% 15 3% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 5 7%   66 ЗАМЕДЛ.   79 Финансы-сбербанки
3.1% 4 2%   182     119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   117 Финансы-управление инвестициями
3.1% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   78 Аэрокосмос/оборона
3.1% 4 18%   22 ОТСТ.   192 Строительство-жилое/коммерческое
 
27.5% 36   из 131 акций показано

Консолидация под 50МА (267 акций) 18.06.2018

11.2% 30 6% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 13 16%   81     16 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 10 10%   100     99 Банки-северо-восток
3.4% 9 20%   43     65 Нефть и газ-полевые услуги
2.2% 6 9%   66 ЗАМЕДЛ.   117 Финансы-управление инвестициями
2.2% 6 10%   56     49 Розница-рестораны
1.9% 5 6%   72 НАРОЖД.   75 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 5 2%   182     119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 5 6%   77     121 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
33.3% 89   из 267 акций показано

Отскок вниз от 50МА (108 акций) 18.06.2018

13.9% 15 3% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 5 8%   61 ЗАМЕДЛ.   118 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7% 4 4%   81     16 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
22.2% 24   из 108 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (36 акций) 18.06.2018

19.4% 7 1% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 3 9%   32     157 Коммунальные услуги-диверсифицированные
8.3% 3 9%   32     162 Коммунальные услуги-электричество
 
36.1% 13   из 36 акций показано

Консолидация под 200МА (668 акций) 18.06.2018

10.9% 73 40% из 182 акций в   отрасли с рангом 119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.3% 49 10%   475 ЛИДИР.   18 Медицина-биомед/биотехнологии
2.4% 16 24%   66 ЗАМЕДЛ.   117 Финансы-управление инвестициями
2.2% 15 15%   100     99 Банки-северо-восток
1.9% 13 29%   44     133 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 12 18%   66 ЗАМЕДЛ.   79 Финансы-сбербанки
1.6% 11 61%   18     175 Домашняя/офисная мебель
 
28.3% 189   из 668 акций показано

Отскок вниз от 200МА (84 акций) 18.06.2018

21.4% 18 3% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 7 3%   182     119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1% 6 7%   77     121 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.8% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   116 Горная добыча-руда
 
41.7% 35   из 84 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (205 акций) 18.06.2018

17.6% 36 7% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 7 25%   27 НАРОЖД.   112 СМИ-диверсифицированные компании
2.9% 6 9%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.4% 5 2%   182     119 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 5 14%   34     64 Электроника-полупроводники производители
2.4% 5 9%   55 ЛИДИР.   10 Интернет-контент
2.0% 4 26%   15 ЗАМЕДЛ.   90 Розница-специализированные магазины
2.0% 4 13%   29 ЛИДИР.   7 Розница-интернет
2.0% 4 14%   28 НАРОЖД.   58 Электроника-детали
2.0% 4 11%   36 НАРОЖД.   44 Электроника-разные изделия
2.0% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.0% 4 11%   34 ЛИДИР.   8 ПО-спец-корпоративное
 
42.9% 88   из 205 акций показано

Консолидация на дне (471 акций) 18.06.2018

11.9% 56 11% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 14 12%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.5% 12 19%   61 ЗАМЕДЛ.   118 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 10 12%   77     121 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 9 28%   32     162 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 8 23%   34     109 Энергия альтернативная
1.7% 8 9%   81     16 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 8 18%   43     65 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 8 25%   31 ОТСТ.   191 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 8 22%   36     96 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
29.9% 141   из 471 акций показано

Подскок со дна (75 акций) 18.06.2018

16.0% 12 2% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
8.0% 6 18%   32     157 Коммунальные услуги-диверсифицированные
6.7% 5 15%   32     162 Коммунальные услуги-электричество
5.3% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
4.0% 3 6%   44     26 Девелоперы недвижимости
4.0% 3 21%   14     196 Телеком услуги-комплексные
 
44.0% 33   из 75 акций показано

Длительный даунтренд (229 акций) 18.06.2018

18.3% 42 8% из 475 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 18 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 10 16%   61 ЗАМЕДЛ.   118 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.5% 8 34%   23 ОТСТ.   168 Банки-зарубежные
3.5% 8 6%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
3.1% 7 22%   31 ОТСТ.   191 Телеком услуги-зарубежные
3.1% 7 9%   72 НАРОЖД.   75 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 6 16%   36 НАРОЖД.   44 Электроника-разные изделия
2.6% 6 19%   31 НАРОЖД.   92 Автомобили-грузовики сборщики
2.2% 5 9%   53 ЛИДИР.   20 Медицина-системы/оборудование
2.2% 5 6%   81     16 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 4 11%   34 ЛИДИР.   8 ПО-спец-корпоративное
1.7% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   117 Финансы-управление инвестициями
1.7% 4 5%   77     121 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 4 18%   22 ОТСТ.   179 Банки-денежные центры
1.7% 4 11%   36     74 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7% 4 9%   44     26 Девелоперы недвижимости
 
55.9% 128   из 229 акций показано
6 комментариев
Антон,   а ваш комментарий будет?

Какую динамику в таблицах наблюдаете?
avatar
Прохор
Прохор, зачем вам мой взгляд на динамику в таблицах, все данные есть, вы можете сами сравнить таблицы скажем за последнюю неделю. Ну разве что у меня может быть дополнительная перспектива, т.к. я смотрю много отдельных графиков и всё, что собрано в этих таблицах, вижу и так.
Мой взгляд на рынок почти не изменился.
avatar
Anton Shabunin
+1
Прохор, интересную мысль вы подали. Может сделать отдельную таблицу с цифрами за последнюю неделю, чтобы динамику было лучше видно.
avatar
Anton Shabunin
Anton Shabunin, Да было бы любопытно, если вам не трудно...

 Я правда акции уже давно не торгую, тем более SSF.  только фьюч снп.
Причем если до 2018 года часто стопы не срабатовали по многу дней и недель то в этом году прибыль приносит только стратегия покупки на провальных шипах с подьемом стопа 2-3 раза за сесcию.  Рынок резко изменился за последние полгода.

Горки все круче. Запах шухера все острее. проблемы под капотом хотелось бы понять…
avatar
Прохор
И какой вывод? Что покупать, что продавать?
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, я ответил Прохору выше. Т.е. пока ситуация особо не изменилась.
avatar
Anton Shabunin

полезные записи за 24 часа

★17 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★8 143 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 122 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 8 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 202 Ситуация на текущий момент
+241 202 Ситуация на текущий момент
+222 143 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+166 5 И все же главное это правильно все объяснить
+155 122 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+129 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+121 28 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+113 16 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+112 69 Азия. Понедельник.
+101 21 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+95 59 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

4к Ничего не напоминает? Классика же👍
2к НЛМК-Сидели мы тут с Лисином как-то...
1к Для успешно торгующего трейдера высокая волатильность, это как лучший друг, брат, сват. Или как для женщин бриллианты. Объясню почему
1к Завтра попробуем в лонг
1к Почему ЦБ не повышает ставку резервирования банков с июня 2023, сохраняя ее 4.5%?
1к Норникель без дивидендов – как это отразится на котировках?

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн