Блог им. buy_sell

Как определить в деньгах ли опционы на Си.

Для определения находится ли опцион в деньгах цена контракта Си принимается равной расчетной цене контракта Си.
А цена исполнения контракта Си равна значению фиксинга на рубль (находится посекундным усреднением за период с 12:25:01-12:30:00), умноженным на 1000.
Это можно прочитать на сайте биржи.
Обратите внимание, что в первом предложении написано  расчетная цена контракта Си, а во втором предложении цена исполнения контракта Си. Клиенты биржи видимо должны сами догадаться, что это одно и тоже.
А что такое фиксинг на рубль? Оказывается это USDFIX. Оказывается наша любимая биржа называет USDFIX фиксингом на рубль!!!
Ау! Есть тут люди с биржи? Вы сами то читаете ваши нормативные документы?
К чему это я? В 12:30 смотрите фиксинг на рубль на сайте биржи и уже знаете какие опционы в деньгах, а какие нет. И у вас есть 1,5 часа времени на необходимые действия до клиринга.
★4
3 комментария
Не лезьте туда куда не разбираетесь. У опциона базовый актив фьючерс, поэтому исполнение по расчетной цене фьючерса. У фьючерса базовый актив валюта , поэтому исполнение по фиксингу.
avatar
Буратин, абсолютно согласен, что бы торговать опционами разбираться в них необходимо вплоть до мелочей.
 Ну или как я, разобрался только в основах и использую их по прямому назначению – для хеджирования(квартальный пут купил и забыл о нём до следующей перекладки).
avatar
как вариант закрыть фьюч на СИ за 5-10 минут до времени экспирации
avatar

теги блога buy_sell

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн