Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 15.08.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-15 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4842)
Длительный аптренд 221 76% 169 0% 0 4% 3% 0% 3%
Откат в аптренде 150 54% 82 0% 0 3% 1% 0% 5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 903 46% 423 0% 0 18% 8% 0% 28%
Пробой растущей 50МА 40 37% 15 5% 2 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 34 17% 6 11% 4 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 133 45% 60 1% 2 2% 1% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 62 17% 11 12% 8 1% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 197 30% 61 4% 8 4% 1% 0% 3%
Слом падающей 50МА 120 13% 16 19% 23 2% 0% 0% 2%
Недавний слом растущей 50МА 136 25% 34 12% 17 2% 0% 0% 2%
Недавний слом падающей 50МА 229 6% 16 31% 71 4% 0% 1% 5%
Консолидация под 50МА 575 16% 96 1% 9 11% 1% 0% 9%
Отскок вниз от 50МА 374 18% 69 13% 51 7% 1% 1% 6%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 66 33% 22 6% 4 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 326 4% 14 7% 23 6% 0% 0% 10%
Отскок вниз от 200МА 85 3% 3 21% 18 1% 0% 0% 2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 63 20% 13 3% 2 1% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 452 0% 3 49% 225 9% 0% 4% 4%
Подскок со дна 85 2% 2 71% 61 1% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 533 0% 1 82% 441 11% 0% 9% 6%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (221 акций) 15.08.2018

6.8% 15 3% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 12 10%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
4.5% 10 5%   184     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 8 11%   72     94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6% 8 13%   60     4 ПО-корпоративное
3.6% 8 24%   33 НАРОЖД.   44 Установки контроля загрязнения окр среды
3.6% 8 14%   56 ЛИДИР.   37 Розница-рестораны
2.3% 5 12%   39 ЛИДИР.   13 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3% 5 11%   43 НАРОЖД.   59 Машиностроение-промышленное общее
1.8% 4 25%   16     28 Досуг-изделия
1.8% 4 12%   32     31 Досуг-услуги
1.8% 4 12%   31     26 Розница-интернет
1.8% 4 16%   24     25 Ком услуги-реклама
1.8% 4 20%   20     24 ПО-базы данных
1.8% 4 12%   31     47 Финансы-платёжные карты
 
46.6% 103   из 221 акций показано

Откат в аптренде (150 акций) 15.08.2018

11.3% 17 3% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 6 10%   55     56 Химикаты-особые
3.3% 5 18%   27 ЛИДИР.   7 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.3% 5 22%   22     30 Ком услуги-найм персонала
3.3% 5 17%   29     58 Металлообработка
2.7% 4 40%   10 ЛИДИР.   34 Транспорт-производство оборудования
2.7% 4 12%   32 ЛИДИР.   38 Нефть и газ-переработка/продажа
2.7% 4 7%   56     62 Интернет-контент
 
33.3% 50   из 150 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (903 акций) 15.08.2018

8.2% 74 40% из 184 акций в   отрасли с рангом 61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1% 28 38%   72 ЗАМЕДЛ.   100 Банки-запад/юго-запад
2.9% 26 5%   497     42 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 26 26%   97 ЗАМЕДЛ.   106 Банки-северо-восток
2.7% 24 20%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
2.5% 23 28%   81 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-юго-восток
2.4% 22 30%   73 НАРОЖД.   112 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 20 35%   56 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-средний-запад
2.2% 20 48%   41     139 Финансы-пустые чеки
2.2% 20 27%   72     94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 19 44%   43     95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 15 29%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
 
35.1% 317   из 903 акций показано

Пробой растущей 50МА (40 акций) 15.08.2018

17.5% 7 3% из 184 акций в   отрасли с рангом 61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.5% 5 1%   497     42 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 3 2%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
 
37.5% 15   из 40 акций показано

Пробой падающей 50МА (34 акций) 15.08.2018

11.8% 4 0% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
11.8% 4   из 34 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (133 акций) 15.08.2018

9.8% 13 2% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 10 5%   184     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 5 4%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
3.8% 5 8%   56 ЛИДИР.   37 Розница-рестораны
3.0% 4 9%   41     139 Финансы-пустые чеки
3.0% 4 9%   43     95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
30.8% 41   из 133 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (62 акций) 15.08.2018

14.5% 9 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
8.1% 5 8%   56 ЛИДИР.   37 Розница-рестораны
4.8% 3 1%   184     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 3 5%   60     4 ПО-корпоративное
 
32.3% 20   из 62 акций показано

Слом растущей 50МА (197 акций) 15.08.2018

6.1% 12 2% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 8 9%   83     43 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6% 7 12%   56 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-средний-запад
3.0% 6 10%   60     4 ПО-корпоративное
3.0% 6 7%   81 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-юго-восток
3.0% 6 6%   97 ЗАМЕДЛ.   106 Банки-северо-восток
3.0% 6 19%   31     47 Финансы-платёжные карты
2.5% 5 7%   64     136 Финансы-управление инвестициями
2.5% 5 23%   21 ЗАМЕДЛ.   73 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.0% 4 6%   63 ЗАМЕДЛ.   124 Финансы-сбербанки
2.0% 4 80%   5 ЗАМЕДЛ.   74 Розница-универмаги
2.0% 4 10%   39 ЛИДИР.   13 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0% 4 14%   28 НАРОЖД.   84 Электроустановки/оборудование
2.0% 4 9%   43     80 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 4 13%   30     23 ПО-защита информации
2.0% 4 3%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
2.0% 4 7%   56     62 Интернет-контент
 
47.2% 93   из 197 акций показано

Слом падающей 50МА (120 акций) 15.08.2018

9.2% 11 2% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 5 6%   83     43 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2% 5 13%   36     126 Электроника-полупроводниковое оборудование
3.3% 4 14%   28     39 Одежда
3.3% 4 9%   43     80 Нефть и газ-полевые услуги
 
24.2% 29   из 120 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (136 акций) 15.08.2018

5.9% 8 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 6 3%   184     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 5 6%   83     43 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9% 4 11%   34     50 Электроника-разные изделия
2.9% 4 7%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.9% 4 15%   26     72 СМИ-диверсифицированные компании
2.9% 4 11%   35 ЗАМЕДЛ.   111 Электроника-полупроводники производители
 
25.7% 35   из 136 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (229 акций) 15.08.2018

10.9% 25 5% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.5% 8 13%   61 ОТСТ.   185 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1% 7 3%   184     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 5 15%   32 ЛИДИР.   38 Нефть и газ-переработка/продажа
2.2% 5 25%   20     141 Страхование-жизни
2.2% 5 11%   43 НАРОЖД.   59 Машиностроение-промышленное общее
1.7% 4 8%   48     90 Аэрокосмос/оборона
1.7% 4 12%   32     146 Автомобили-грузовики сборщики
1.7% 4 18%   22     181 Банки-денежные центры
1.7% 4 11%   35 ЗАМЕДЛ.   111 Электроника-полупроводники производители
1.7% 4 12%   31 НАРОЖД.   115 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 4 17%   23 ОТСТ.   176 Банки-зарубежные
1.7% 4 11%   36     126 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
36.2% 83   из 229 акций показано

Консолидация под 50МА (575 акций) 15.08.2018

8.0% 46 9% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 39 21%   184     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9% 34 41%   81 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-юго-восток
5.4% 31 31%   97 ЗАМЕДЛ.   106 Банки-северо-восток
3.8% 22 34%   63 ЗАМЕДЛ.   124 Финансы-сбербанки
3.7% 21 37%   56 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-средний-запад
3.3% 19 26%   72 ЗАМЕДЛ.   100 Банки-запад/юго-запад
3.3% 19 16%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
2.1% 12 27%   43     95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7% 10 24%   41 ЗАМЕДЛ.   104 Финансовые услуги-особые
1.7% 10 22%   45     48 Девелоперы недвижимости
 
45.7% 263   из 575 акций показано

Отскок вниз от 50МА (374 акций) 15.08.2018

13.9% 52 10% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
7.8% 29 34%   83     43 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 14 25%   56     62 Интернет-контент
3.5% 13 21%   61 ОТСТ.   185 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9% 11 34%   32 ЗАМЕДЛ.   98 Транспорт-водный
2.1% 8 34%   23     108 Нефть и газ-комплексные
2.1% 8 38%   21 ЗАМЕДЛ.   73 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.9% 7 11%   60     4 ПО-корпоративное
1.6% 6 40%   15 ОТСТ.   158 Энергия-уголь
1.6% 6 35%   17 ОТСТ.   190 Сталь-прокат
1.6% 6 28%   21     57 Нефть и газ-оборудование
1.6% 6 13%   43     80 Нефть и газ-полевые услуги
 
44.4% 166   из 374 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (66 акций) 15.08.2018

30.3% 20 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 3 5%   56 ЛИДИР.   37 Розница-рестораны
4.5% 3 21%   14 ЗАМЕДЛ.   118 ПО-образование/мультимедиа
 
39.4% 26   из 66 акций показано

Консолидация под 200МА (326 акций) 15.08.2018

5.8% 19 3% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 12 16%   72     94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1% 10 13%   73 НАРОЖД.   112 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 8 4%   184     61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 7 16%   43 НАРОЖД.   59 Машиностроение-промышленное общее
2.1% 7 24%   29 ЛИДИР.   6 Косметика и личная гигиена
2.1% 7 16%   42     35 Компьютеры-техобслуживание
1.8% 6 9%   63 ЗАМЕДЛ.   124 Финансы-сбербанки
 
23.3% 76   из 326 акций показано

Отскок вниз от 200МА (85 акций) 15.08.2018

8.2% 7 1% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
8.2% 7   из 85 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (63 акций) 15.08.2018

17.5% 11 2% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
 
17.5% 11   из 63 акций показано

Консолидация на дне (452 акций) 15.08.2018

15.0% 68 13% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 15 15%   97 ЗАМЕДЛ.   106 Банки-северо-восток
3.1% 14 21%   64     136 Финансы-управление инвестициями
2.2% 10 13%   72 ЗАМЕДЛ.   100 Банки-запад/юго-запад
2.2% 10 15%   63 ЗАМЕДЛ.   124 Финансы-сбербанки
2.0% 9 17%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.0% 9 7%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
1.8% 8 14%   56     62 Интернет-контент
1.8% 8 11%   72     94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
33.4% 151   из 452 акций показано

Подскок со дна (85 акций) 15.08.2018

24.7% 21 4% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 6 5%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
5.9% 5 8%   56 ЛИДИР.   37 Розница-рестораны
 
37.6% 32   из 85 акций показано

Длительный даунтренд (533 акций) 15.08.2018

18.8% 100 20% из 497 акций в   отрасли с рангом 42 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 27 44%   61 ОТСТ.   185 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6% 14 38%   36 ОТСТ.   186 Горная добыча-руда
2.4% 13 11%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
2.1% 11 13%   83     43 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 11 19%   56     62 Интернет-контент
1.9% 10 15%   64     136 Финансы-управление инвестициями
1.9% 10 18%   55     56 Химикаты-особые
1.7% 9 12%   73 НАРОЖД.   112 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 9 29%   31 НАРОЖД.   115 Телеком услуги-зарубежные
1.7% 9 20%   43     80 Нефть и газ-полевые услуги
 
41.8% 223   из 533 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2237 акций) 15.08.2018

7.3% 164 89% из 184 акций в   отрасли с рангом 61 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 71 73%   97 ЗАМЕДЛ.   106 Банки-северо-восток
3.0% 68 83%   81 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-юго-восток
2.9% 65 13%   497     42 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 62 86%   72 ЗАМЕДЛ.   100 Банки-запад/юго-запад
2.3% 52 44%   117 ЛИДИР.   3 Медицина-изделия
2.3% 51 70%   72     94 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3% 51 91%   56 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-средний-запад
2.2% 50 79%   63 ЗАМЕДЛ.   124 Финансы-сбербанки
1.8% 40 54%   73 НАРОЖД.   112 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 37 86%   43     95 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6% 36 60%   60     4 ПО-корпоративное
1.5% 34 82%   41     139 Финансы-пустые чеки
1.3% 30 46%   64     136 Финансы-управление инвестициями
1.3% 28 58%   48     90 Аэрокосмос/оборона
1.2% 26 60%   43 НАРОЖД.   59 Машиностроение-промышленное общее
1.2% 26 46%   56 ЛИДИР.   37 Розница-рестораны
1.1% 25 78%   32     75 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1% 25 64%   39 ЛИДИР.   13 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1% 25 59%   42     35 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 25 45%   55     56 Химикаты-особые
 
44.3% 991   из 2237 акций показано

Это действительно широкая распродажа, хотя в ней в основном участвовали акции, бывшие уже в даунтренде + мусор. Ликвидные акции пока поддерживают (см. первые 3 строчки). В стабильном аптренде осталась где-то 1/3 рынка. Недвижимость, страховщики и защитные отрасли — такие вот «лидеры» на данном этапе «бычьего» рынка.

Что происходит над капотом, читайте здесь.

полезные записи за 24 часа

★21 41 2 моих личных железных индикатора курса рубля
★10 11 Что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц? В каком городе недвижка дорожает быстрее всего?
★7 6 Мои любимые рыночные цитаты/афоризмы
★7 3 10 облигаций с погашением до 31 декабря 2025 и доходностью выше 28%
★6 213 Ситуация на текущий момент
★5 114 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
★5 0 Итоги недели 28.11.2024. Технология эскалации. Курс доллара и нефть
★4 20 ⭐️Рынки падают! Где тихая гавань?📉
★4 33 Где дно по рублю?
★4 0 Маржин-коллы, девальвация рубля и газовый терминал для Новатэка
+256 213 Ситуация на текущий момент
+187 77 Необычная трактовка сегодняшней "коррекции"
+168 41 2 моих личных железных индикатора курса рубля
+137 8 Разворот продолжается🔥Акции и инвестиции
+136 59 Азия. Четверг.
+132 87 Индекс МБ сегодня
+113 15 А давайте дружно попросим Мартынова изобразить слона?
+109 114 А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
+103 79 А разговоров то было...
+102 32 Ещё раз объясняю популярно для всех, что нам морочат голову с курсом рубля

самые обсуждаемые сегодня

213к Ситуация на текущий момент
137к Метод Геллы. Передышка (GOLD)
114к А почему никто не обсуждает Кипрский сценарий?
87к Индекс МБ сегодня
79к А разговоров то было...
77к 📈рынок выкупили под конец. На чем? 😁
59к Азия. Четверг.
60к Сбер. Как всех могут кинуть. 3 варианта
52к Опрос к долгосрочным инвесторам, у вас плюс или минус по портфелю?
49к Эксперментальное вооружение, которое активно разрабатывается в последние годы, может перевернуть все судьбы мироздания.

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн