Блог им. MrWhite

Существует ли память у рынков?

я смотрю, на  идею горизонтальных уровней. Хочу для себя разобраться. Отсюда этот пост

Что она содержит в своей сути? то, что когда-то в прошлом, вся совокупность трейдеров действовала однообразно вокруг некого значения цены, а также, что  в результате этих действий сформировался некий горизонтальный уровень. При этом, по большому счёту, этот уровень есть нечто иное, как аппроксимация числового ряда, порождённого случайным хаотическим процессом.
После формирования такого уровня трейдеры начинают экстраполировать результат своих прошлых действий в будущее, ожидая, что прошлый результат хаотического процесса будет подобен будущему результату. Наделяют нехарактерным свойством изучаемое явление. Пример, у рынка есть память!
Как такое возможно?
В чём тут магия?
Так есть память или нет у рынка?

★1
29 комментариев
У чисел памяти нет.  У людей — есть.
Рынок создают и двигают люди, существа с памятью.
avatar
bocha, банально
avatar
bocha, только если бы уровни имели хоть какую-то статистическую значимость, то все больше и больше людей торговало бы от уровней, еще более усиливая их статистическую значимость. Но этого не происходит :)
avatar
bstone,   я не утверждаю и не опровергаю «абсолютную значимость» уровней, поскольку не умею этого проверить. 
Мое утверждение сводится к простой констатации:  память в рынке есть, поэтому и уровни могут работать. 
А еще люди склонны следовать моде. Мода на растущие акции сменяет моду на недооцененные акции, которая сменяет моду на дивидентные акции, мода на портфели по Марковицу, мода на индексные ETF… и т.д.. 
Сколько их уже было. Возможно, среди них была или в будущем случится мода на уровни, кто знает.
avatar
bocha, пральна.
Точки «притяжения» присутствуют во всех сферах нашей жизни. И рынок тоже не исключение, так как постоянно формирует некоторые «стационарные» области.
Седловые, критические, особые точки, теория Устойчивости. Ляпунов. — все уже давно известно.

avatar

_sg_, 
1) сразу же в качестве аргумента приводятся «некие» успешные трейдеры! а почему не привести  фамилии десятки тысяч трейдеров, которые не стали успешными? вот если просто заменить «успешные» на «удачливые», то всё становится сразу на свои места и смысл, что мы слышим именно эти фамилии в качестве аргумента становится аргументом в пользу «случайности» цен

2) всё-таки автор подразумевает некую долю случайность цен! а какую? и почему она больше/меньше случайности в казино или при игре в покер

avatar
_sg_, как человек, досконально изучавший теорию устойчивости, я выражаю вам категорическое «фи» за упоминание ее в этом контексте. Ибо «слышу звон… не знаю, где он» :)
avatar
bstone, Вы что? Если построить случайную последовательность, то уровней там очень много. Каждый раз после 10 броска монетка помнит, что упасть она должна на решку. Если научить трейдера работать от уровней, то это будет постоянной подпиткой рынка. Уровни должны быть. Только по ним не надо торговать. 
при чем тут рынок?
КУКЛ рулит
avatar
это только визуальный ориентир для постановки ордеров, как и круглые числа
avatar
Сергей, я приблизительно такого мнения, но со смещением в сторону риска. Трейдерам проще привязывать свои тэйки и стопы к неким прошлым ориентирам
avatar
кто-то уже доказал, что движение цены это случайный хаотический процесс?
avatar
Бог, истина это то, что остаётся когда отрицается всё невозможное. кто-то доказал, что движение цены это не случайный хаотический процесс?
avatar
Сергей Верпета, это не ответ. Вы сделали утверждение — вот и постарайтесь его обосновать. Иначе все построения на его основе обречены развалиться.
avatar
Бог, подумаю, коллега, над вашими словами! спасибо, за грамотный диалог
avatar
Сергей Верпета, но если все же предположить случайный характер движения цен, можно ли на этом построить полезную модель для работы? вот интересный вопрос )
ну и наоборот
avatar
Бог, я слегка откоррректирую свой тезис про «случайность». Движение цены «случайно» в краткосрочном периоде для ликвидных инструментов без случаев манипуляции ценами
avatar
Сергей Верпета, строго говоря, обосновывать тоже по идее надо, но тут настолько явная аналогия с броуновским движением, что и объяснений никаких не хочется.
avatar
    Уровни (а на самом деле, зоны) — это места сосредоточения прибыльных и убыточных позиций. Только в этом виде они интересны для дальнейшего анализа.
    Память об уровнях существует до тех пор, пока есть кому о них помнить))) Т.е. при наличии открытого интереса участников баталий на этих уровнях.
    Может возникнуть вопрос, какого черта цена проигнорировала значимый уровень. И наоборот, с какой стати цена отреагировала на уровень… надцатилетней давности? Но этот вопрос — для другой передачи. Как и вопрос о том, случайным ли образом формируются уровни на исторических хаях/лоях.
avatar
обрати внимание на шаг страйков опционов и суммарное воздействие всех греков за период и получишь те самые уровни) хэдж и хэджаут, а между ними арбтиражеры как гуано в проруби вот и весь твой рынок, а на долю линейников если и приходится то макс 5%-8% оборота в инструменте.
avatar
Kapral, «мойте руки перед едой» паттерн поведения, не всегда кстати работающий, на эту тему рекомендую посмотреть исследование учёных по теме гигиены  матерей, осуществляющих грудное вскармливание
avatar
Сергей здравствуйте!
Память у рынка на цены и соответственно уровни есть, подразделяясь на долго/средне/краткосрочные цели и приоритеты.
Тема очень большая и интересная, в двух строчках не напишешь.
С уважением, трейдер Zarina Tengri.
avatar
Это скорее не ответ, а размышления вслух. По одной распространенной теории, уровни — это места, где крупный игрок набирает позицию. И тогда уровни превращаются в рэнж. Эту идею продвигает Герчик и его ученики. Но, тогда стоит вопрос о жизни этих уровней. Сомневаюсь, что единичный пик двухгодичной давности будет значимым, т.к. навряд ли крупный игрок будет так долго собирать позу. Но, часто показывают примеры, что и такие уровни отрабатывают. Хотя, возможно, это все случайность. Но, ведь крупный игрок может собирать позу и на 4-хчасовках, и часовках, тогда должны быть действующие уровни и там. Но, нам твердят, что значимые уровни на дневках и выше )))
avatar
Придерживаясь мысли, что уровни создают маркет-мейкуры, люди которые решают, что и сколько должно стоить. И эти люди, как и все другие мыслят дискретно, давая оценку в определённое время.
Ридель Александр, Отличный вывод. А как это можно двигать рынком с помощью лимитных ордеров?
Дмитрий Новиков, Видимо используя большие объёмы, при условии конечно, что цена устанавливается справедливая.
И ещё, как понимаю — лимитные ордера удерживают цену от повышения или снижения, а вот чтобы двигать нужны сделки «по рынку».
Вот к представим что я трейдер. Не тот, что на Фореске половину лота гоняет с сотым плечом, не лошара из банковского деска и не олень из пенсионного или доморощенного хэдж-фонда. И у меня есть миллиардов десять не рублей, на торговлю в каком-нибудь ликвидном инструменте. Никто, надеюсь, не думает, что я буду ждать пересечения скользящих или сигнала RSI для входа в позицию. Нет, бле… ть, я вытрясу душу в рендже из слабых участников рынка, пока набираю позицию, оттестирую и верха и низы, пока не увижу, что могу двинуть цену в более высокий диапазон с МИНИМАЛЬНЫМ усилием. Я и имел в виду ломать модель начала и продолжения тренда, поэтому я буду держать какие-нибудь лоу или хаи в рендже и не давать цене прорывать диапазоны в тренде, чтобы обойтись как можно меньшими финансовыми ресурсами. И да, там можно  будет увидеть «плиты» и «пин-бары» и ложные пробои и стопосъём. Так, что у рынка есть память, потому что она есть у быков и медведей с крупной позицией, которую надо загрузить, погнать в тренд и разгрузить. Вот там в зонах, где игрок с крупной позицией имел в виду пускать цену ниже или выше и будут ваши уровни. Цена на рынке это не результат случайных блужданий. Хаос, но не случайность.
avatar

теги блога Сергей Верпета

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн