про ЛЧИ

Туземец, https://investor.moex.com

я тут ни сортино, ни шарпа, ничего связанного хоть как-то с контролем риска не увидел)

Туземец, тогда я только учился еще) видимо решили незачем инвесторов воспитывать, лучше спекулянтов!!! :)

Дмитрий К, если уж и показывать результат как управляющий — то и показывать нужно рост с контролем риска, чтобы люди готовы были нести деньги под управление. я имею в виду, что просадка по позиции может быть и 50%, но в целом по портфелю она должна быть ограничена. в этом и суть риск менеджмента.  скажу как тони роббинс — - имея высокую волатильность и риск в -70% уйти — так и депозит без проблем слить в моменте можно! :)

Дмитрий К, не согласен в корне. Просто самый банальный ответ — евробонды.

Дмитрий К, я в споры не люблю входить — просто свой взгляд на это опишу.

депозит до востребования соотношу с евробондом до погашения. если из депозита выйти раньше — могут не выплатить процент. равно как и из бондов если раньше выйти, можно фиксануть убыток из-за того же спреда.

про хедж — вылютный как я понимаю, а не процентных ставок — здесь и депозит, и бонды каждый сам решает какой экспоуже брать. хочешь валюту — берешь валюту, хочешь рубли — берешь рубли. а хеджить позицию это перекрывать свою прибыль и в некоторым смысле не верить в свой бет.

про просадку в стоимости — это в моменте, что отражается доходностью. я рассуждаю в терминах держать бонд до погашения, чтобы сопоставлять с принципом депозита. в этом смысле оба несут риск дефолта. а изменение наблюдаемое изменение цены — это как раз то, что отыгрывается трейдерами.

если рублевая бумага — то мой пример это корп бонд Грузовичкофф. в рублях по депозиту 6-7%, здесь 17%. риски да, другие. можно офз под 9%. в общем здесь уже кто как риск приемлет)


и здесь все расписано в отношении бондов до погашения, а не для торговли в ЛЧИ на 3-месячный период. у меня в портфеле лежат грузовчики. но в основном конечно ходовые акции) ну и фьючами я свои идеи отторговываю.